Что такое Хеджирование валютных пар: основы, разновидности и правила

Февраль 16 16:47 2019
Рейтинг автора
Автор статьи
Леон Мартынов
Трейдер бинарных опционов с 2014 года.
Написано статей
1477

«Хеджирование» — это термин, который изначально использовался исключительно участниками биржевой торговли. Постепенно хеджирование начало встречаться в речи спекулянтов финансовых рынков. Что представляет собой хеджирование? Это комбинация, набор определенных инструментов, позволяющих снизить риски потерять финансы.

В сфере бинарных опционов под данным термином понимают завершение пары операций, которые позволяют компенсировать вероятные убытки. В статье мы рассмотрим данное явление относительно валютных пар.

Основы хеджирования валютных рисков

Трейдинг на любом финансовом рынке – это риски. Далеко не всегда, даже профессиональные инвесторы могут предугадать все события, способные повлиять на конец операции. Качество прогноза стоимости выбранного актива влияет на окончательный результат. Получиться ли постоянно, предсказывать движение рынка на все 100%? Нет.

Также следует учитывать растраты из-за оплаты комиссионных издержек дилинговых центров, ни одна сделка не обходится без этого.

Риски можно грамотно снизить, пуская в ход хеджирование валютных пар. Важно спекулянту научиться работать с данным инструментом.

Разновидности хеджирования

Теперь перейдем к рассмотрению разных вариантов хеджирования. Если трейдер будет в дальнейшем работать с другими биржевыми операциями, эти знания ему пригодятся.

Чистое

В данном случае суть сводится к тому, что завершаются противоположные операции на идентичном активе. Этот подход считается одним из самых первых, который использовался инвесторами. Присутствует ряд минусов его применения, поэтому на сегодня редко задействуется.

Частичное или полное хеджирование

Суть сводится к тому, что спекулянт дополнительно завершает операцию на всю сумму и количество активов. Такой вариант страховки может, как уменьшить профит от операций, так и полностью отсутствовать.

Этот подход способен принести определенные убытки при форс-мажорных ситуациях, но и большую прибыль при точном прогнозе.

Селективное

Такая страховка от убытков предполагает завершение операций, которые растягиваются во времени и предполагают разное число страхуемого актива.

Предвосхищающее

Данный подход чаще всего встречается на фондовом рынке. Изначально трейдер покупает фьючерс, затем за установленное время от приобретения самой акции, осуществляется настоящая поставка. Существует два развития события поставки: путем реализации фьючерсного контракта или же за счет покупки акции. Это же можно задействовать и для выставления на продажу акции.

Основные правила

Спекулянтами были собраны следующие правила для успешного хеджирования:

  1. Покупается контракт конкретного вида, когда методика выдает сигналы для вхождения.
  2. Когда происходят непредсказуемый разворот стоимости, движение начинает идти в противоположном направлении, следует купить контракт в другую сторону. 
  3. Экспирация для второго контракта выбирается так, чтобы две операции завершились в одно время.
  4. Когда технические инструменты выдают инвестору мощный сигнал, указывающий на трендового движение изменившее направленность, лучше всего повысить ставку второй операции. За счет этого получиться перекрыть потери первой сделки.

Выбор подходящей валютной пары

Метод страховки от потерь показал себя на трендовых парах валют. В момент, когда на графике присутствует мощное движение актива на повышение, снижение, трейдер может задействовать хеджирование. В роли актива можно задействовать валютные пары, они идеальны для этого, поскольку им свойственна нормальная волатильность.

Кроме страховки на одной паре, можно задействовать страховку пар, которые связаны с корреляцией. В этом варианте страховочные сделки берут за основу другие пары, которые подбираются в соотношении прямой или обратной корреляции.

В данном случае, получается, что на паре с прямым типом корреляции, контракт будет противоположным, а на обратном виде – будет в первоначальную сторону.

Выбор беспроцентного брокера

Спекулянт нужно учитывать тот фактор, что изначально в период завершения операции, он пребывает в неравных условиях с брокерской компании, поскольку ему предстоит заплатить комиссионные издержки.

Для наглядности, если речь идет про опционы, получается что при потере при неправильном прогнозе, убытки составляют 100%, а прибыль 80%, а может меньше. В результате чего, спекулянт чтобы оставаться в плюсе, если завершить только 3 убыточные операции из 10. Если же рассматривать рынок Форекс, спекулянт изначально теряет на спрэде.

Задача инвестора отыскать беспроцентный дилинговый центр для перевода и снятия средств, чтобы не терять на данных процессах.

Хеджирования керри пары: базовые основы

Хеджирование валютные пары керри считается популярным подходом страховки средств на рынке обменных операций. Суть сводится к начислению процента за открытые сделки спекулянта.

Когда приобретена валюта государства, ЦБ которого выставил внушительную процентную ставку, получается, что керри-профит, поступающий на баланс каждый день будет высоким. Спекулянту нужно только следить за открытыми позициями и валютой отличающейся высокой процентной ставкой. В качестве варианта фунт-доллар.

Валюты новозеландский и австралийский доллар, фунт подходят под высокую процентную ставку.

Со временем накапливается определенная сумма, которая позволит перекрыть потери в дальнейшем. Присутствует один момент – полученная сумма в один момент может быть уничтожена снижением курса базовой валюты.

Чтобы избежать этого, задействуйте хеджирование за счет контрактов. Речь идет о классических договорах, о поставке товара в дальнейшем по установленной, прописанной стоимости в соглашении.

Керри хеджирование опционов

Этот вариант страховки от потери задействуется чаще всего на рынке обменных сделок связанных с валютами. Чтобы сохранить полученные проценты и суммы по открываемым операциям, спекулянт приобретает контракт на базовую валюту. Это гарантирует ему возможность в дальнейшем выставить ее на продажу по достойной стоимости.

Покупка безденежного опциона

Оптимальным вариантом считается приобретение контракта без средств – Out of the money. Связан он с определенными убытками в процессе покупки, при этом может застраховать деньги.

Защита от падения с использование валютных опционов

Инвесторы часто задают такой вопрос – поддаются ли страховке заработанные деньги (открытые ставки), и реально ли получать параллельно с этим профит? Если использовать хеджирование с участием опционов, сделать это реально.

Но, ход актива воздействует на происходящие события. Когда стоимость снижается, спекулянт теряет сумму, цены контракта по величине снижения до отметки исполнение опциона. Если наблюдается повышение цены, инвестор получает прибыль.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.