Как рассчитать объем сделки на Форекс?

Июнь 25 17:16 2017

Многие начинающие спекулянты сталкиваются с тем, что жажда мгновенного обогащения берет верх, вследствие чего, депозит сливается за пару торговых операций. Однако если вы не желаете пополнить ряды тех инвесторов, которые проигрывают, то в таком случае вам следует знать несколько важных моментов, конкретизирующие валютный рынок.

Трейдер должен осознавать, что в ходе создания торговой стратегии, всегда присутствует вероятность хаотичного колебания котировок, вследствие которого, даже самая надежная торговая операция в итоге закроется с убытком. Эффект неожиданности и проигрыш – неотъемлемые элементы биржевого трейдинга.

Безусловно, глупо утверждать, что абсолютно все рыночные движения являются случайными, однако определенная доля непредсказуемости все-таки присутствует всегда. Заблаговременно невозможно получить абсолютно всю информацию, которая оказывает воздействие на изменение стоимости финансового актива.

Кроме того, элемент случайности крайне важен абсолютно для всех торговых площадок, ведь если бы все участники в 100% случаев оказывались правы, то никто бы не зарабатывал. Биржевые рынки нуждаются в балансе, т.е. должны присутствовать конкурирующие между собой продавцы и покупатели. Однако даже случайность можно контролировать.

Как контролировать риски?

Теперь вернемся к эффективной системе трейдинга, неожиданно потерпевший крах, как минимум, из-за чего это произошло? Например, некоторые крупные фонды и корпорации в определенный момент выходят на рынок, чтобы скупить определенную валюту, предположим, вы тоже продавали этот актив.

Огромный торговый объем буквально двигал стоимость вверх, иными словами, тренд формировался против открытой торговой операции, в результате активировался Stop-Loss. Если бы столь эффективная стратегия учитывала потенциальный риск, то такой ситуации бы не произошло.

Каким же образом необходимо держать риск под контролем? В интернете размещено огромное количество книг, в которых проводится анализ различных методов и способов решения рассматриваемого вопроса. Однако по большому счету все сводится к одному, сколько денег готов потерять инвестор при совершении торговой операции?

Отвечать на такие вопросы, необходимо отталкиваясь от постулатов используемой системы управления риском. Но это уже совсем другая тема. Следует лишь сказать то, что большая часть спекулянтов руководствуется правилом, что для открытия одной торговой операции, необходимо рисковать не более чем 1-2% от общей суммы депозита.

Однако если все так просто и понятно, почему новички до сих пор сливают депозиты? Сложность состоит в том, что непонятна вероятность, действительно ли вкладчик рискует только определенным процентом от суммы торгового счета.

Представим, что вы делаете ставку на стратегии долгосрочного типа и устанавливаете Stop-Loss в размере 1000 пунктов от действующего значения стоимости. Скорее всего, в такой ситуации депозит будет слит задолго до того, как котировки достигнут указанной отметки.

Тем не менее, если вы торгуете внутри дня и ставите Take-Profit в 15 пунктах от актуальной стоимости, размер прибыли будет крайне мал. Именно поэтому метод торговли оказывает непосредственное влияние на размер совершаемых торговых операций. Стиль трейдинга предопределяет объем сделки.

Пример неправильного расчета торгового лота

Не стоит отожествлять понятия, будто использование для одной сделки 1% от общей суммы депозита равно 1% риска. Несложные расчеты влекут за собой умозаключение, что лот сделки должен составить 10 000 единиц финансового актива (например евро/доллар). Затем осуществляется выставление лимитного ордера по стоимости 1.2500 и Stop-Loss 1.200.

К сожалению, другие инвесторы стали избавляться от испанских бондов, что оказало серьезный удар по стоимости евро. Установленная поддержка попросту не выдерживает, валютная пара обваливается и оказывается намного ниже, нежели установленный вами Stop-Loss. В результате, инвестор теряет позицию.

Безусловно, это не фатальный проигрыш, т.к. вкладчик рисковал 1% от суммы торгового счета. Цена одного пункта по торгуемой валютной паре составляет 1 доллар, в результате инвестор проиграл практически 500 долларов. Как вы понимаете 500 долларов от 10 000 далеко не 1%. В чем же проблема?

Расчет максимального риска подразумевает максимальную сумму, которую трейдер готов проиграть, если стоимость двинется против открытых торговых операций. Однако как так получилось, что рисковали 1%, а в итоге потеряли 5%? Как вы уже сами догадались, в расчетах присутствует большая ошибка, которую нужно немедленно устранить.

Алгоритм правильного расчета торгового лота

Наверняка теперь инвестор уже осознал, что допустимый риск – это далеко не то же самое что и используемое кредитное плечо. Наоборот, это принципиально разные явления. Допустимый риск – сумма, которую инвестор готов проиграть в случае, если стоимость достигнет стоп приказа, вследствие чего, позиция будет проигрышной. На самом деле, эту величину очень легко можно просчитать:




Х – размер ставки в сделки, измеряется в базовом активе.

R – это некий процент торгового счета, которым вы готовы рискнуть.

В – баланс торгового депозита.

Т – коэффициент торговой операции на продажу/покупку, которая равна 1 короткой + 1 длинной позиции.

Р1 – стоимость открытия торговой операции.

Р2 – стоимость закрытия торговой операции.

Таким образом, искомая величина, т.е. наш Х равен 2000 единицам.

Теперь необходимо проверить эффективность проведенных расчетов. Для этого открываем демо-счет и совершаем несколько торговых операций. Поверьте, результат не заставит себя долго ждать.

При желании можно несколько модифицировать первоначальную формулу, соответственно используем ее для определения вероятного дохода на случай, если торговая операция окажется прибыльной.

W – вероятная прибыль и размер, который необходимо определить.

Х – размер торговой операции, измеряется в единицах актива.

Т – коэффициент сделки покупка/продажа, который равен -1 короткой позиции и +1 длинной.

Р1 – стоимость открытия торговой операции.

Р2 – стоимость закрытия торговой операции.

W = X ´ T ´ (P1 – P2)

Определив размер вероятного риска и размер вероятного профита, инвестор сможет рассчитать их соотношения для торговых операций. Более того, эти сведения позволяют оценить математическое ожидание применяемой системы трейдинга. Разумеется, что это значение станет наиболее полезным, однако с точки зрения статистики, надежность оставляет желать лучшего.

Перечисленные примеры способны демонстрировать результат исключительно при условии торговли на высоколиквидном рынке, торговые операции исполняются по предварительно просчитанной стоимости. Безусловно, реальный рынок вносит свои коррективы. К примеру, присутствует вероятность проскальзывания ордера. Что в итоге станет причиной дополнительных убытков. Разумеется, что в зависимости изменится значение этих нескольких пунктов.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.