Коэффициенты оценки для бинарных опционных стратегий – “Греки”

Май 29 00:18 2016

1

Торговля бинарными опционами считается одним из самых простых способов финансовых операций с целью получения прибыли. И не смотря на этот факт, большая часть трейдеров регулярно обновляют стратегии и торговые инструменты. Торговцу необходима точная стратегия, которая сделает эффективный прогноз движения цен, но большинство стратегий используются в прогнозировании одного опциона. Чего не скажешь о стратегии «Греки», она может быть использована трейдером в построении прогнозов на несколько бинарных опционов, а также с ее помощью можно построить стратегию страхования рисков.

История метода «Греки»

Данная стратегия носит наименование «Греки» неспроста, ее принцип работы построен на коэффициентах, каждый из которых называется буквой из греческого алфавита. Благодаря коэффициентам можно определить масштабы изменения цен того или иного опциона.

Стоит подчеркнуть, что принцип работы стратегии «Греки» распространяется не только на один бинарный опцион, а также и для торговли, прогнозирования нескольких опционов. Учитывая тот факт, что изучение формул сложный процесс, то для расчета коэффициента используются точные программы для бинарных опционов.

Перечень коэффициентов стратегии «Греки»

  • Коэффициент option Delta. Он предназначен для показа изменения цены бинарного опциона, когда меняется стоимость базового актива. Конкретнее этот коэффициент показывает трейдеру количество пунктов, на которые изменится цена. Он рассчитывается двумя способами, либо доли, либо проценты, к примеру, в продолжительных позициях option Delta измеряется от 0 – 100%. Коэффициент рассчитывается формулой Delta Put = Delta Call-1. Его используют в большинстве случаев для страхования рисков, ведь этот коэффициент считается наиболее важным во время оценки опциона. Также этот коэффициент подходит для любой стратегии, которую использует трейдер.
  • Коэффициент Gamma. Очень эффективный инструмент, он показывает изменения option Delta тогда, когда цена меняется стоимость базового актива. Данный коэффициент измеряется в Delta\пункт. Он показывает положительные значения в длинных опционах и отрицательные для коротких Колл и Пут. Как дельта, этот коэффициент можно использовать для построения целого ряда бинарных опционов с различными условиями.
  • Коэффициент Vega. Предназначен для определения изменений цены по отношению к волатильности актива. Он увеличивается или уменьшается вместе, то есть коэффициент Vega составляет 0.3 и премия опциона 20$, а волатильность 1%, то повышение опциона составит 21$, соответственно понижение равно 19$.
  • Коэффициент Theta. Данный инструмент показывает зависимость опциона от периода экспирации. На практике это выглядит так, что трейдеру становится понятно снижение опциона и его падение ежедневно. Этот коэффициент показывает всегда отрицательное значение.
  • Коэффициент Rho. Исходя из того, что процентная ставка не оказывает влияния на стоимость бинарного опциона, то можно сказать этот инструмент не имеет такой ценности, как предыдущие. Коэффициент показывает чувствительность опциона к изменениям процентных ставок.
  • Коэффициент Phi. Используется для работ по оценке валютных опционов и измеряет влияние процентной ставки базового актива на стоимость того или иного опциона.
  • Коэффициент Omega. Отличный инструмент из дополнительной группы. Использование данного коэффициента не столь важно, однако он работает по принципу коэффициента option Delta. С его помощью трейдер имеет представление соотношения двух движущихся финансовых инструментов.
  • Коэффициент Beta. Данный инструмент измеряет соотношение между динамическим изменением цен на рынке.
No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.