Какими критериями руководствоваться в ходе выбора индексного фонда ETF?

15 марта 00:27 2017
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

Оценивая прибыльные финансовые инструменты, следует понимать, что возможно приглянувшейся вам вариант должен максимально точно совпадать с вашими ожиданиями и выбранной стратегией. Поэтому, если вы, к примеру, решительно настроены, работать с ETF, то вы должны ознакомиться с его возможностями и предназначением.

Понятие и история появления ETF

Индексный биржевой фонд – это своего рода альтернатива индексным фондам. В традиционном понимании, ETF является фондом пассивного управления, инвестиционный портфель которого характеризуется прагматичной диверсификацией.

Собственно инвестор должен рассматривать индексный фонд именно с этой точки зрения. Таким образом, генерация профита осуществляется посредством покупке паев, т.е. ценных бумаг в рамках стратегии, ориентированной на долгосрочную перспективу. Как уже было сказано, используется пассивный метод управления.

Приобретение определенной доли фонда предполагает длительное держание акций, только так возможно добиться действительно впечатляющего результата. В среднем, инвестору следует распланировать собственные вложения где-то на 5 лет.

Чтобы выгодно купить пай следует учитывать несколько важных моментов:

  • Выбирайте ETF с минимальной комиссией, которая взимается фондом один раз на протяжении 12 месяцев. Комиссия выражается в виде процента от суммы инвестируемых финансовых средств.
  • Постарайтесь приобрести ETF со скидкой, чтобы максимально увеличить эффективность инвестиций.

Незначительный коэффициент затрат или объем комиссионного сбора – это характерные особенности институтов с пассивным методом управления. Также следует отметить, 100% воспроизведение индекса, а также отличную ликвидность. Фонды с управляющими практически не изменяют состав инвестиционного портфеля, что негативно сказывается на результате.

Об активности торговли ETF можно рассуждать, ссылаясь на показатели оборачиваемости инвестиционного портфеля. Что касается синхронности движения, то следует опираться на коэффициент детерминации.

Требования, которые выдвигаются к биржевым индексным фондам

Если суммировать озвученную ранее информацию, то можно прийти к выводу, то список критериев влияющих на выбор ETF будет выглядеть следующим образом:

  • Пассивный метод управления портфелем.
  • Незначительный уровень растрат.
  • Впечатляющие параметры ликвидности.
  • Максимальное соответствие индексу.
  • Слабая оборачиваемость инвестиционных активов.

Разумеется, чтобы максимально упростить процедуру выбора необходимо конкретизировать каждое требование, более того, в идеале установить определенные числовые параметры.

Оптимальные комиссионные издержки

Начнем с комиссии. В идеале затраты этого типа должны пребывать в диапазоне от 0,1% до 1%. Если вам предлагают более значительную комиссию, то лучше отказаться, поскольку это действительно настоящий грабеж.

Для того чтобы максимально снизить расходы, связанные с комиссией, следует тщательно сравнить доходные фонды, поверьте, когда речь заходит о популярных индексах альтернативные варианты всегда присутствуют. В идеале, следует отдать предпочтение ETF, который был учрежден раньше или же он был создан влиятельной финансовой корпорацией.

Как показывает практика, биржевые индексные фонды от ведущих эмитентов предлагают обширный выбор активов для заработка, а это в свою очередь выступает гарантом надлежащей ликвидности.

Торговый объем, спред и перечень предлагаемых активов

Разумеется, что в ходе выбора фонда следует обращать внимание на спектр активов, находящихся в его управлении, данный показатель должен превышать отметку в размере 1 миллиарда долларов США. Еще одним параметром ликвидности считается объем спреда, а также усредненные показатели торгового объема. В ходе поиска фонда ориентируйтесь на характеристики: спред – менее 2%, а торговый объем – более 1 000 000 ценных бумаг на протяжении дня.

Значительный объем торгов – значительное преимущество, но в то же время помните о том, что чрезмерное количество торговых операция является слабой  стороной фонда, т.к. высокая интенсивность трейдинга представляют выгоду, прежде всего, для ETF, но отнюдь не для инвесторов.

Параметры оборачиваемости инвестиционного портфеля

Данный параметр является индикатором, который предоставляет возможность определить, чьи интересы в первую очередь будет удовлетворять фонд. Т.е. либо ETF будет работать для учредителей, или же наоборот, на инвесторов.

Взвешенной и лаконичной системой индексирование станет соответствие оборачиваемости портфеля фонда показателю до 30%. Помимо этого, не стоит пренебрегать идентичности портфеля по отношению к дефолтному индексу. Соответствие фонда движению индекса предотвращает возникновение просадок и потерь.

Также следует сказать несколько слов о коэффициенте детерминации, который должен колебаться в диапазоне от 85% до 100%. Кроме того, структура инвестиционного портфеля должна быть прозрачной с тщательной диверсификацией.

Пай по одной акции в инвестиционном портфеле не должен превышать отметку в размере 5%. Часть 10 крупнейших организаций должна исчисляться 20% (или выше).  Чтобы ознакомиться с активами, входящими в состав инвестиционного портфеля следует попросту перейти на официальный сайт фонда. В крайнем случаем можно воспользоваться услугами профессиональных компаний, специализирующихся на мониторинге.

Какой должна быть структура активов?

Подбирая оптимальный класс активов ETF, следует опираться на следующие рекомендации:

  • Учитывайте особенности выбранной инвестиционной стратегии. В частности следует помнить о чувствительности системы к риску.
  • Ориентируйтесь на рыночное положение в целом, изучайте уровень и возможное изменение процентной ставки, вероятность инфляции и т.д.
  • Ознакомьтесь с историей прибыльности определенного класса активов фонда.

Каким образом осуществляется поиск биржевого индексного фонда? С этим у вас также не должно возникнуть особых проблем. На сегодняшний день, американский рынок может похвастаться изобилием различных институтов на самые популярные индексы: НАСДАК, Доу Джонса и т.д.

Кроме того, не стоит забывать о специализированных ресурсах, с помощью которых также можно произвести поиск ETF. В частности, на сегодняшний день наибольшим спросом пользуются следующие порталы: Investing.com, Wsj.com и, конечно же, ETF.com.

Отдельного внимания заслуживает функциональный фильтр Etfdb, его основное преимущество заключается в простоте и доступности, поэтому вы без лишних трудностей подыщите фонд, соответствующий вашим требованиям.

Размещенные выше скриншоты наглядно демонстрируют, что получение аналитического отчета о деятельности и прибыльности определенного фонда – практически на 100% автоматизированный процесс, который выполняется в считанные минуты посредством нажатия нескольких клавиш.

Финансовые вложения в ETF позволяют составить диверсифицированный инвестиционный портфель, а также гарантируется генерация стабильного и постоянного профита в виде выплат дивидендов. Растраты на комиссию и прочие издержки незначительно. Ну и наконец, главное преимущество такого заработка заключается в отсутствии хлопот, связанных с принятием инвестиционных решений.

Как видите, работа такого типа действительно достаточно прибыльна, но при этом крайне проста. Чтобы максимально обезопасить свой капитал не связывайтесь с фондами, которые предлагают узкопрофильные вложения, а также активное управление кредитным плечом.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.