Методы совершенствования торговых стратегий при помощи СОТ-отчетности

29 марта 00:38 2017
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

Со временем даже самые прибыльные стратегии теряют свою эффективность, это связано с изменением рынка. Впрочем, даже снижение доходности – еще не повод отказывать от проверенных тактик, так как схему всегда можно оптимизировать.

Одним из наиболее действенных метод совершенствования ТС является анализ отчетности о расположении самых крупных игроков рынках, разумеется, речь идет о хедж-фондах.  Давайте попытаемся разобраться с отчетами по обязательствам трейдера, которые предоставляются соответствующей комиссией CFCTC.

Чтобы должным образом улучшить некогда доходную стратегию необходимо научиться правильно, трактовать значение отчетов, а также знать, как их необходимо использовать в трейдинге.

Где осуществляется формирование и публикация СОТ-ответов?

Размещением отчетности занимается Комиссия по торговли фьючерсными контрактами, упор делается на торговых операциях, совершенных самыми влиятельными держателями фьючерсов и опционов в Америке. Как показывает практика, на данных площадках осуществляется работа с контрактами на зерновые культуры, рогатый скот, металл, нефть и финансовые активы.

Следует отметить, что в большинстве своем торговые операции осуществляется на товарном рынке в Чикаго или же на фондовой площадке в Нью-Йорке. Результаты по собранной информации размещаются еженедельно, а именно в пятницу 19-30 по GMT. Таким образом, к вам эта информация попадет со значительным 7-дневным опозданием.

Комиссия, курирующая трейдинг товарными фьючерсными контрактами, является официальным органом государственного управления USA. Данное ведомство контролирует соблюдение законодательных распоряжений о товарных рынках.

На официальном портале организации можно ознакомиться с расписание публикации отчетности. Также необходимо подчеркнуть, что орган размещает информацию не только по фьючерсным, но и по опционным контрактам.

Как уже было сказано ранее, CFTC курирует функционирование фьючерсных бирж, для предотвращения махинаций и всевозможных нарушений. Влиятельные участники в обязательном порядке должны представить еженедельный отчет, в свою очередь комиссия отчитывается перед всеми трейдерами и общественностью.

Разбираем основные значения СОТ-отчета

  • Не коммерческие организации. В этом пункте речь идет о банках и инвестиционных фондах. Также не забываем о физических лицах со значительным капиталом. В этой графе отображена информация по сделкам ориентированным на приобретение и продажу, а также данные спреда.
  • Коммерческие или так называемые хеджеры. Речь идет о представителях коммерческой сферы, иными словами – это крупные финансовые компании, осуществляющие торговлю для удовлетворения частных интересов. Естественно, что основной частный интерес – раскачивание рыночной ситуации для получения спекулятивного профита на изменении стоимости.
  • Тотал отражает сумму сделок на покупку и продажу, которые были совершены хеджерами и спекулянтами. Разумеется, что в этом значении огромное количество ненужной нам информации, поэтому нас следует пролистнуть вниз, чтобы отыскать сведения по финансовым активам.
  • Последняя графа отражает позиции частных инвесторов, не имеющих в своем распоряжении значительного капитала, этот пункт можно в принципе и не учитывать, т.к. он не особо важен.

Что необходимо делать с СОТ-отчетностью?

Во-первых, следует сразу же сказать о том, что выстроить стратегию исключительно вокруг СОТ вам вряд ли удастся. Отчетность может стать полезным дополнением к уже продуманной системе, в результате система будет существенно оптимизирована.

Вне всяких сомнений вы можете использовать информацию, так сказать напрямую их отчета, но за несколько  последних лет было создано огромное количество различных аналитических сервисов, которые позволяют оценить по графикам положение конкретно взятого инструмента.

Весьма интересным и удобным является портал timingcharts.com. собственно сейчас мы попробуем разобраться с основными функциями этого сервиса. После того, как вы откроете сайт, перед вами сразу же появится информация по австралийскому доллару.

Давайте изменим финансовый актив, предположим, проанализируем котировки японской иены. Для этого необходимо кликнуть «Символ» и затем выберете указанную выше валюту. Собственно теперь перед нами открылся необходимый график.

Теперь посмотрите на клавишу «Linked», которая позволяет изменить параметры отображения фьючерсов по каждому месяцу, недели или дню. Также вы можете подкорректировать временной масштаб графика, для этого просто необходимо выбрать соответствующую функцию. Для примера выберем недельный график, поскольку анализируемые нами отчеты публикуются именно раз в неделю.

Кроме того, присутствует несколько индикаторов для регулировки отображения стоимости – бары или свечи. Мы выберем свечной график. Также вы можете активировать светлый бэкграунд, кликнув по клавише «LITE».

Клавиша «Индикатор» предоставляет возможность добавить на график инструменты технического анализа. В принципе, можете попробовать поработать с понравившемся вам индикатором. Но по большому счету особого смысла в этом нет. Поскольку технический анализ лучше проводить непосредственно в брокерской платформе.

Кнопка «СОТ» позволит оптимизировать базу данных по отчетности. К примеру, если вы выберете отображение фьючерсных и опционных контрактов, будет изображена именно эта информация.

Клавиша «Sentiment» отразит направленность рыночной тенденции, которая будет привязана к дате, отталкиваясь от сведений реальных инвесторов. Что касается нашего случая, то речь идет о восходящей тенденции. Но при этом, хорошенько подумайте о точности информации относительно настроения рынка.

Возвращаемся к самому интересному, а именно к клавише «СОТ». Прежде всего, необходимо подключить базу данных. В нашем случае, речь идет о базе по опционным и фьючерсным контрактам. Выглядит это примерно следующим образом.

Клавиша «Output» позволит подкорректировать настройки отображаемой информации:

  • Net Position – это индикатор частых сделок. Иными словами, посредством наипростейших математических задач вычисляется столь важный показатель.
  • Индекс СОТ – сигнализирует о положении индекса на шкале от 0 до 100. Проводить анализ по этому инструменту крайне практично, ведь информация систематизирована и отражается сразу по нескольким категориям игроков.
  • Move индекс отражает решения принятыми участниками рынка. Показатель выражен в виде гистограммы. При необходимости сможете переключиться между влиятельными и мелкими инвесторами.
  • Кастом предоставляет возможность вручную подобрать специфику отображения отчетов.

Теперь немного вернемся назад и поговорим именно о СОТ-индексе. Вы можете увидеть на размещенном ниже графике, на котором представлен инструмент за двадцать шесть недель, в результате вычисляется соотношение активных торговцев.

Мы открываем японскую иену и график с интервалом неделя. Здесь вы увидите, каким образом осуществляют трейдинг обозначенные игроки. К примеру, влиятельные компании и фонды отрабатывают тенденцию полностью. Хеджеры порой торгуют против основного тренда. Эта информация станет необычайно полезной для вас, так как вы сможете имитировать поведение успешных трейдеров и зарабатывать на этом.

Собственно так и осуществляется оптимизация торговых стратегий посредством анализа СОТ-отчетов. Как вы видите, ничего сложного в этом нет. Главное своевременно выделить информацию и научится правильно интерпретировать ее.

Gerchik & Co
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.