Сегодня в интернете портфельные стратегии представлены широким ассортиментом различных вариантов, однако далеко не каждая подобная тактика способна обеспечить генерацию профита в должно объеме. Поэтому, прежде чем отдать предпочтение какой-либо схеме, необходимо тщательно изучить этот вопрос.

В ходе тщательного изучения портфельной торговли нет смысла углубляться в сфере «инвестиционных портфелей», которые ориентированы на удержание акций и облигаций на протяжении длительного отрезка времени – свыше 12 месяцев, поэтому сделаем акцент на схемах спекулятивного типа.

Что собой представляет так называемый портфель? Как правило, профессиональные торговцы используют данный термин, чтобы обозначит определенный комплекс финансовых активов. В результате осуществляется создание комбинированного инструмента, разумеется, что его параметры прибыльности будут существенно отличаться от составляющих элементов.

Такой подход позволяет по максимуму сгладить рыночную волатильность с помощью кривой прибыльности. Как следствие, ликвидируется просадка. Следует отметить, что все активы, входящие в структуру портфеля постоянно изменяются в зависимости от рынка.

Ознакомимся со стандартными методами формирования портфеля. 1-ый тип – создание портфеля инструментов, а 2-ой комплекс стратегий.

Краткое ознакомление с построение портфеля инструментов

Подойдет ли персонально для каждого торговца работа с расширенным портфелем инструментов? Чтобы полноценно ответить на данный вопрос, следует изучить его на конкретном примере, собственно, поэтому предлагаем вам ознакомиться с реальным отчетом одного из перспективных инвесторов.

Проанализировав, размещенный выше график приходим к выводу, что наибольшее кол-во торговых операций и самый значительный объем торговли приходится на один финансовый инструмент – это драгоценный метал золото. Следует отметить, что именно этот инструмент сформировал основную прибыль за анализируемый отрезок времени.

В целом, это вполне привычная ситуация для торговцев, работающих в сфере краткосрочного трейдинга. Поскольку у вкладчиков этого типа внимания хватает только на пару инструментов, соответственно для них противопоказано использование широкого портфеля.

Метод обширной диверсификации отлично подойдет для настоящих инвесторов, т.е. для игроков предпочитающий долгосрочный и позиционный трейдинг. Как правило, участники этого типа используют редкие движения рыночных тенденций, по которым сетапы на вход в торговую операцию возникают примерно один раз на протяжении три месяца.

В такой ситуации отлично работает не только диверсификация инструментов, но и рынков, соответственно, чем вы больше используете в работе финансовых площадок, которые не взаимодействуют друг с другом, тем шире ассортимент оптимальных ситуаций для работы.

Тем не менее, для львиной доли краткосрочных торговцев подход этого типа вряд ли подойдет. Если вы сделаете акцент на четырех-пяти ликвидных площадках, то вам, скорее всего, нужно подумать о методе диверсификации по стратегиям и временным интервалам.

Метод трейдинга «Штанги»

Проанализируем 1-ый диверсификационный принцип, который активно применяется для формирования структурированных сегментов. Стратегия «Штанги» предполагает взаимодействие рыночно-нейтрального подхода с незначительными рисками. При этом, пропорция риска составляет 80:20. Расчет сделан на то, что большая часть профита перекроет убытки по 2-ой системе, которая отрабатывает динамичные движения.

Как правило, для проведения работа по рыночно-нейтральному принципу применяется продажа опционных контрактов или же всевозможные методы арбитража. В традиционном понимании работы по парам на роль этой стратегии подходит парный принцип трейдинга, который предполагает одновременное приобретение и отчуждение взаимодействующих активов при условии ситуативной раскорреляции.

К примеру, подобной парой может стать комбинация драгоценных металлов золото/серебро. Однако поиск подходящей рабочей корзины необходимо заблаговременно оценить посредством тестирования поведения актива на истории котировок.

Второй ногой станет приобретение дешевых опционных контрактов. Непосредственно для нашей ситуации оптимальным решением станет стратегия, ориентированная на пробой с агрессивной маржой. В результате, вы сможете удержать позицию и взять продолжительное движение.

Принцип работы со временем

Комбинирование различных временных интервалов – это еще один перспективный метод диверсификации по торговым стратегиям. Переключение между периодами предполагается во время трансформации рыночной ситуации.

Многие вкладчики прикладывают максимум усилий для того чтобы работать внутри дня, но периодически волатильность рынка не позволяет заработать. Как правило, речь идет о формировании узкого диапазона – до 70 пипсов. Чтобы выйти с прибылью из сложившихся обстоятельств используйте незначительные расхождения стоимости посредством торговли через арбитражные методы работы.

Второй метод – генерация профита на фрактальном рынке, используйте так называемую тенденцию самоподобия на всевозможных масштабах графика. К примеру, посмотрите на график D1 по паре валют доллар/рубль за лето 2015. Подавляющая часть инвесторов, работающих внутри дня теряли финансовые средства из-за того что рынок пребывал в тренде с незначительной волатильностью.

Тем не менее, даже без предварительной подготовки можно обнаружить плавно нарастающую рыночную тенденцию. Соответственно, в этот период активно зарабатывали инвесторы, которые работали по позиционному принципу.

Рабочим вариантом к предложенной ранее валютном паре может стать нефть. Обвал российской национальной валюты будет сопровождением падения котировок на «черное золото». Незначительная потеря взаимосвязи между графиком нефти и валютной пары доллар/рубль станет фундаментом для организации парной торговой системы. Однако никто не сможет гарантировать последующее сохранение корреляции.

Потенциально каждая арбитражная тактика таит в себе дополнительные риски, связанные с потерей закономерностей, поэтому некоторые инвесторы отдают предпочтение применению традиционно направленного подхода для диверсификации.

Изменение контроля

Во-первых, необходимо хорошенько подумать и попытаться разобраться с тем, что именно обозначает данное понятие? Чтобы упростить восприятие термина предлагаем следующую формулировку: в момент, когда наступает кульминационная фаза рыночной тенденции, волатильность на графике постепенно увеличивается, вследствие чего мы видим значительные откаты и динамичные возвраты.

Наиболее красочным примером станет недавняя ситуация с золотом. 11 февраля началась кульминация, что повлекло за собой смену контроля на сформировавшейся рыночной тенденции, которая вполне предсказуемо перешла в диапазон с дальнейшим ростом торговой активности.

Чтобы оценить волатильность можно смело использовать исторические показатели, измерения осуществляются при помощи инструмента технического анализа ATR. Также измеряйте стоимость опционного контракта непосредственно в деньгах.

Краткосрочный обвал волатильности – это достаточно популярная графическая модель, которая используется импульсными инвесторами непосредственно после сжимания котировок. В итоге, такая пружина рано или поздно разожмется, сформировав движения с акцентом на пробой. Однако в большей степени это касается графиков с небольшим масштабом