Применить стратегию!

На сегодняшний день, преимущественно все брокерские компании, работающие на Forex, помимо валютных пар предлагают также CFD-контракты на различные финансовые активы, в том числе на акции и биржевые индексы. Далее речь пойдет именно об этом торговом инструменте.

Начинать, конечно же, необходимо с теоретических нюансов, поскольку без этих знаний невозможно добиться успеха. В том случае, если вы только знакомитесь с трейдингом и абсолютно ничего ранее не слышали о рынках ценных бумаг, то запомните, что фондовым индексом называется расчетный показатель, отражающий ценовое движение отдельно взятого экономического сектора страны.

Непосредственно индексом торговля запрещена, поскольку это обыкновенный коэффициент. Соответственно, для спекулятивных торговых операций были созданы производные инструменты – фьючерсы и контракты на разницу. Преимущество деривативов также состоит в том, что они являются дополнительной страховкой от рисков. Покупая или продавая производные инструменты, инвестор будет делать ставку на рост/падение стоимости индекса.

Чтобы зарабатывать на фьючерсном трейдинге, необходимо внести существенный капитал в работу, речь идет о нескольких тысячах долларов. На российском рынке гарантийное обеспечение немного ниже. Тем не менее даже мини-контракты все равно являются слишком затратными для начинающего трейдера (цена одного тика).

Форекс брокеры заняли этот сегмент, предложив инвесторам возможность зарабатывать с незначительным стартовым капиталом. Для этого нужно воспользоваться CFD-контрактами на биржевые индексы. По своей сути, данный дериватив практически не отличается от фьючерсов, но при этом существует возможность совершения торговых операций с дробными лотами.

Торговля фондовыми индексами на пробой

Невзирая на тот факт, что данная система трейдинга не имеет конкретного названия, она демонстрирует неплохой результат на длинной дистанции. Во многом это объясняется использованием самых простых, но проверенных ценовых закономерностей.

Рабочий день инвестора будет начинаться с нанесение горизонтальных линий. Первая кривая будет строиться на минимальных значениях прошлого дня, в то время как вторая наоборот формируется на максимумах стоимости актива. В качестве примера, для наглядности, возьмем фондовый индекс Euronext100, который отображается динамику цену ведущих фирм Европы:

Верхняя линия является сопротивлением, а нижняя – поддержка, исходя из этого, пробитие данных зон зачастую становится катализатором увеличения рыночной активности, вследствие которого участники торгов начинают усиленно покупать или продавать финансовый актив. Именно на этой закономерности и построена стратегия.

По большому счету, эффективное использование системы трейдинга базируется на достаточно простом правиле – сразу после пробития и закрепления получасовой свечи за ключевым уровнем следует открыть сделку в сторону пробоя. Цель инвестора – ATR (за 20 дней)/3. Что это значит? Сейчас разберемся, для этого нужно вернуться к первому примеру.

Как все могут видеть, торговые операции осуществляются «по рынку», то есть отложенными ордерами пользоваться нет необходимости. Работа по иному принципу станет причиной появления огромного количества ложных сигналов. Дело в том, что отложенный ордер не способен идентифицировать ложный пробой.

Как зафиксировать прибыль?

Ордер Take-Profit (нашу цель), как уже было сказано ранее, необходимо поместить на расстояние равное 1/3 ATR на 20 дней. Непосредственно в рамках рассматриваемого примера – это значение 60 пунктов:

Теперь самое время разобраться с насущным вопросом, с какой целью 20-дневный ATR делится на 3? В принципе, все достаточно просто и логично. Рассматриваемая стратегия торговли предназначена для работы внутри дня. В связи с этим, упор делается на генерацию незначительного, но постоянного, стабильного профита.

Ко всему прочему, нельзя ни в коем случае забывать об особенностях современного рынка. Суть в том, что если пробитие ключевого уровня вызвано случайностью, то по истечению определенного времени, котировки вернуться на прежние позиции. Волатильность – величина изменчивая, поэтому ее значение может постоянно меняться, при этом далеко не всегда трансформация происходит в большую сторону.

Если базовая версия системы трейдинга кажется чрезвычайно сложной, в таком случае необходимо воспользоваться альтернативным вариантом. Для этого установите фиксированный Take-Profit, отказавшись от привязки к среднему истинному диапазону.

Сразу необходимо сделать акцент на том, что такой способ торговли нуждается в дополнительном тестировании. Поэтому предварительно проведите тестирование на учебном счете. Впрочем, одно можно сказать точно – такой Take-Profit нуждается в постоянной оптимизации под каждый биржевой индекс, которым ведется торговля. Ведь в нашем примере использовался Euronext100, сравнивать его с S&P500 будет весьма некорректно.

Специфика управления финансовым риском

В этой системе торговли страховочный ордер Stop-Loss не используется, поскольку торговые операции закрываются вручную в момент, когда свеча на 30 минут пробьет линию поддержки/сопротивления в обратном направлении, а затем закрепится за ключевым уровнем:

Если опыта очень мало или по каким-либо другим причинам вы не доверяете себе, поскольку боитесь закрыть сделку с убытком, тогда необходимо воспользоваться проверенной методикой усовершенствования Stop-приказов. Сначала проверяем на истории котировок сразу несколько значений. Затем нужно отдать предпочтение тому способу, который обладает наиболее положительным математическим ожиданием.

Таким образом, на перечисленных ранее правилах инвесторы могут остановиться, поскольку если их беспрекословно выполнять на ежедневной основе, стратегия будет приносить незначительный профит, даже, несмотря на ложные пробои и прочие форс-мажорные обстоятельства.

Тем не менее практика показывает, что количество проблем, негативно отражающихся на результате, можно с легкостью избежать. Следовательно, чтобы достичь максимальной прибыльности придерживайтесь следующих правил:

• Ни в коем случае нельзя заключать торговую операцию, если до окончания торговой сессии остался всего лишь 1 час.
• Когда торговый день по биржевому индексу открывается внушительным ценовым разрывом, разумней отказаться от трейдинга, поскольку ГЭП чаще всего перекрывается.
• Стратегия трейдинга биржевыми индексами показывает наиболее высокие результаты на рынке с четко выраженным трендовым движением. Следовательно, систему можно смело совмещать с другими тактиками, которые позволяют с большой вероятностью отсеять боковое движение.

Как вы видите, ничего сложного в торговле нет, главное следовать инструкциям. Не забывайте об управлении капиталом, не нужно вкладывать в одну торговую операцию большую часть инвестиционного капитала. Используйте свои деньги с умом. 2-3% для одной сделки будет достаточно.