Наверняка, кто хоть однажды использовал в ходе трейдинга автоматические инструменты, задавался можно ли данные алгоритмы не только настраивать, но и совершенствовать? Конечно же, да. Оптимизация позволяет адаптировать робота под свой стиль трейдинга, делая ту или иную программу более эффективной непосредственно в ваших руках.
Впрочем, далеко не все вкладчики относятся положительно к оптимизации. Более того, некоторые инвесторы категорически против подобных улучшений или адаптаций, называйте это как хотите. Как ни странно, но противников оптимизации гораздо больше, нежели поклонников.
С чем связана столь необычная тенденция? Процедура адаптации робота – это весьма многогранный процесс. Чтобы правильно выполнить эту задачу требуется наличие соответствующих знаний. Разумеется, что новичок с подобной работой не справится, поскольку у него отсутствует необходимый опыт.
Однако противники оптимизации, как правило, возникают не из-за не эффективности этого метода, а скорее по причине не знания. Люди попросту не понимают, как все это устроено, соответственно относятся с опаской и недоверием.
Сейчас мы попытаемся разобраться с основными опорными понятиями оптимизации, а также попытаемся правильно адаптировать советника под ваш трейдинг.
Содержание:
Ни для кого не станет секретом тот факт, что ручные стратегии торговли с течением времени теряют свою актуальность, следовательно, попросту перестают приносить профит, который генерировали ранее. При этом порой можно заметить как устаревшие системы трейдинга, наоборот начинают приносить прибыль.
Такая расстановка сил напрямую связана с цикличностью рынка. Попросту происходит изменение торговых условий. По аналогии что-то подобное происходит с торговыми роботами.
Рыночные условия не соответствуют положениям стратегии, которые были внесены в алгоритм изначально. Как следствие, запускается цепь событий, которая заканчивается потерей торгового счета. Логично, что у всех возникает вопрос, как вырваться из этого замкнутого круга?
Именно для этого и нужна оптимизация. Однако что же это за зверь? По большому счету мы говорим о банальной подгонке стратегии или робота под актуальные условия рынка. В результате адаптации тот или иной инструмент снова начинает приносить прибыль, как в былые времена.
Каким образом инвесторы корректируют механические ручные стратегии? Просто перестраивают некоторые положения, утратившие уникальность. Алготрейдеры работают по аналогичному принципу. Поверьте, в адаптации нет ничего сверхъестественно, наоборот, это неотъемлемый элемент трейдинга. Если вы не будете соответствовать требованиям времени, то вы очень быстро окажитесь за бортом.
Теперь мы с вами разобрались, что собой представляет оптимизация, а также уяснили, что это крайне важный элемент работы на валютном рынке. Ничего сложного в этом нет, наверняка вы ранее уже закачивали в торговый терминал историю котировок, в последствие на которой тестировали роботов? По схожему принципу проводится адаптация.
Существует три модели оптимизации, однако лучше все-таки сконцентрироваться на методе «все тики». Дело в том, что этот вариант характеризуется наибольшей точностью. Соответственно, вероятность проигрыша снижается в несколько раз.
Приведем небольшой пример теста робота по трем моделям, а затем сравним полученный результат. И тогда вы окончательно убедитесь в том, как лучше действовать далее.
Оптимизация по стоимости открытия
Оптимизация контрольные точки
Оптимизация все тики
Теперь у вас не должно остаться сомнений, почему мы отдаем преимущество оптимизации по принципу «все тики». Хотелось бы обратить ваше внимание на то, как сильно отличаются 1-ый метод от 2-ого и 3-его. Между вторым и третьим различий не так много.
В некоторых случаях допускается проведение оптимизации на основе контрольных точек, данный способ позволит существенно сэкономить время. В связи с этим, для начала проведем тестирование робота на всех режимах, а затем сравним итоговые результаты.
Параметр «оптимизируемая настройка» позволит подобрать базовую опцию, на основе которой будет осуществляться тестирование. Среди основных вариантов следует отметить:
Кроме того, вы можете увидеть галочку напротив генетического расчета. Если убрать данное выделение, то тестирование будет моделировать практически все вариации параметров алгоритма.
Комментарий:*
Nickname*
E-mail*
Website
Δ