Как оптимизировать форекс советник на истории?

Февраль 16 00:31 2017

Наверняка, кто хоть однажды использовал в ходе трейдинга автоматические инструменты, задавался можно ли данные алгоритмы не только настраивать, но и совершенствовать? Конечно же, да. Оптимизация позволяет адаптировать робота под свой стиль трейдинга, делая ту или иную программу более эффективной непосредственно в ваших руках.

Впрочем, далеко не все вкладчики относятся положительно к оптимизации. Более того, некоторые инвесторы категорически против подобных улучшений или адаптаций, называйте это как хотите. Как ни странно, но противников оптимизации гораздо больше, нежели поклонников.

С чем связана столь необычная тенденция? Процедура адаптации робота – это весьма многогранный процесс. Чтобы правильно выполнить эту задачу требуется наличие соответствующих знаний. Разумеется, что новичок с подобной работой не справится, поскольку у него отсутствует необходимый опыт.

Однако противники оптимизации, как правило, возникают не из-за не эффективности этого метода, а скорее по причине не знания. Люди попросту не понимают, как все это устроено, соответственно относятся с опаской и недоверием.

Сейчас мы попытаемся разобраться с основными опорными понятиями оптимизации, а также попытаемся правильно адаптировать советника под ваш трейдинг.

Что собой представляет оптимизации инструментов алгоритмической торговли?

Ни для кого не станет секретом тот факт, что ручные стратегии торговли с течением времени теряют свою актуальность, следовательно, попросту перестают приносить профит, который генерировали ранее. При этом порой можно заметить как устаревшие системы трейдинга, наоборот начинают приносить прибыль.

Такая расстановка сил напрямую связана с цикличностью рынка. Попросту происходит изменение торговых условий. По аналогии что-то подобное происходит с торговыми роботами.

Рыночные условия не соответствуют положениям стратегии, которые были внесены в алгоритм изначально. Как следствие, запускается цепь событий, которая заканчивается потерей торгового счета. Логично, что у всех возникает вопрос, как вырваться из этого замкнутого круга?

Именно для этого и нужна оптимизация. Однако что же это за зверь? По большому счету мы говорим о банальной подгонке стратегии или робота под актуальные условия рынка. В результате адаптации тот или иной инструмент снова начинает приносить прибыль, как в былые времена.

Каким образом инвесторы корректируют механические ручные стратегии? Просто перестраивают некоторые положения, утратившие уникальность. Алготрейдеры работают по аналогичному принципу. Поверьте, в адаптации нет ничего сверхъестественно, наоборот, это неотъемлемый элемент трейдинга. Если вы не будете соответствовать требованиям времени, то вы очень быстро окажитесь за бортом.

Подбираем оптимальную модель оптимизации

Теперь мы с вами разобрались, что собой представляет оптимизация, а также уяснили, что это крайне важный элемент работы на валютном рынке. Ничего сложного в этом нет, наверняка вы ранее уже закачивали в торговый терминал историю котировок, в последствие на которой тестировали роботов? По схожему принципу проводится адаптация.

Существует три модели оптимизации, однако лучше все-таки сконцентрироваться на методе «все тики». Дело в том, что этот вариант характеризуется наибольшей точностью. Соответственно, вероятность проигрыша снижается в несколько раз.




Приведем небольшой пример теста робота по трем моделям, а затем сравним полученный результат. И тогда вы окончательно убедитесь в том, как лучше действовать далее.

Оптимизация по стоимости открытия

Оптимизация контрольные точки

Оптимизация все тики

Теперь у вас не должно остаться сомнений, почему мы отдаем преимущество оптимизации по принципу «все тики». Хотелось бы обратить ваше внимание на то, как сильно отличаются 1-ый метод от 2-ого и 3-его. Между вторым и третьим различий не так много.

В некоторых случаях допускается проведение оптимизации на основе контрольных точек, данный способ позволит существенно сэкономить время. В связи с этим, для начала проведем тестирование робота на всех режимах, а затем сравним итоговые результаты.

Начинаем тестирование

Параметр «оптимизируемая настройка» позволит подобрать базовую опцию, на основе которой будет осуществляться тестирование. Среди основных вариантов следует отметить:

  • Баланс – отбор осуществляется на основе итоговой величины размера торгового счета.
  • Профит Фактор – отбор проводит на основе итогового соотношения совокупной стоимости положительный торговых операций к совокупной сумме проигрышных позиций. Иными словами, прибыльность должна быть более значительной.
  • Экспектед Пайофф – отбор осуществляется по итоговым показателям математического ожидания. То есть, в основу берется средний показатель прибыльности на одну торговую операцию. Математическое ожидание в лучшем случае, не должно быть равным или меньше объема спрэда.
  • Максимальный DrawDown – отбор выполняется по минимальным значениям установленной просадки счета. Если упростить, то данная опция является наибольшей суммой денежных средств, на которую уменьшается депозит от определенного локального максимального значения. По сути, этот параметр отражает реальную стоимость риска. К примеру, если максимальный уровень просадки превысит объем первоначального торгового счета, то это означает, что самое время увеличить депозит.
  • Процент Drawdown – отбор выполняется на основе относительной просадки счета, иными словами за основу берется максимальная потеря по отношению к объему торгового счета. Применение этой опции в качестве базового параметра по-своему полезно. Когда трейдинг осуществляется нефиксированными объемами лота, то активируется опция растущей сделки.

Кроме того, вы можете увидеть галочку напротив генетического расчета. Если убрать данное выделение, то тестирование будет моделировать практически все вариации параметров алгоритма.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.