Как снизить убытки в трейдинге?

20 апреля 00:05 2017
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

Убытки – это то, с чем  сталкивается каждый участник финансового рынка. Многие новички уверенны, что опытные спекулянты работают только с результативными торговыми операциями. Но, это не совсем так. Поскольку ни один из игроков на рынке не застрахован от убытков. В силах спекулянта только снизить их количество, то есть свисти к минимальной отметке. Но, чтобы провернуть это дело, трейдеру предстоит попрактиковаться, а перед этим изучить теорию.

В процессе торговли, фьючерсами спекулянта чаще всего задают вопрос: как будет более подходяще и прибыльный завершить торговую позицию? Однозначного ответа, к сожалению еще ни кто не получал.

Но, при этом, если игрок будет понимать статистику используемого торгового метода, а также осознавать что торговые системы делятся на разные типы, в зависимости от используемого фундамента, это позволит трейдеру избежать следующих вопросов:

  • Нужно ли переводить стоп в безубыточное положение.
  • Торговля с использованием стопов защищает от потерь, по какой причине рынок на протяжении всего времени выбивает именно вас. И получается, что игрок отдаляется от поставленной перед собой цели.
  • В последний раз рынок не вырос до установленной отметки, и выбросил трейдера согласно установленного стопа. Но в этой ситуации, спекулянт продался, а движение было направлено в место, куда изначально целился игрок.
  • В процессе торговли с установленными процентными соотношениями прибыли и убытков, к примеру, три к одному, рынок, не достиг целей, при этом пробился стоп, а после снова уходил дальше установленной отметки.
  • Торговая позиция была прибыльно, при этом рынок моментально развернулся и игрок остался без ничего.

Описывать ситуации можно долгое время. Но, хотелось бы отыскать ответы на интересующие вопросы.

Представляем вашему вниманию практикующего спекулянта, Дмитрия Сергеева, который предоставил всем своим коллегам, в том числе и нам с вами ознакомиться с его идеей и методами руководства позицией. Поскольку эта личность известна в кругах трейдеров, Дмитрий уже немало времени проводит открытые и закрытые вебинары. Следует отметить, что занятия пользуются спросом. Так вот, в нашем вопросе интересует вебинар по теме «Постулаты успешного трейдинга».

Характерные особенности идеи Д. Сергеева

Изначально нужно сказать, что, не смотря на максимальный математический итог, это позволяет завершить торговые позиции с помощью метода или стоп или профит. Чтобы игроку было проще понять, в чем суть, разберем на примере.

Представим, что мы использовали фьючерсный контракт на индекс  РТС, при этом задействовалась следующая система управления позицией: двести стопов пп и шестьсот профит пт.  Лот рабочего типа составляет шесть контрактов. Работа осуществляется на торговом счету размер, которого сто тысяч рублей.

Ниже представлен скриншот графика используемого фьючерса, перед вами контракт после вхождения и установления, доходность финансового рынка увеличилась до отметки три тысячи четыреста пт. После этого, игрок остался сам на сам с плохим настроением.

Теперь переходим к следующей ситуации, перед вами контракт РТС. Он совершил импульсное движение всего четыреста пт, при этом смог выбить стоп планового типа, дошел до отметки в шестьсот пт на открытие следующего рабочего дня.

После этого, игрок может размыслить, что он был прав, получилось что С представлен короткого типа. Запомните, что нелогичное увеличение стопов негативно воздействует на размер депозита, более того, он его истощает. В случае, если игрок даже окажется правым, это не спасет депозит.

Ниже представлен график, на котором отмечены плановые точки установленной доходности. Перед этим трейдер должен был представить, что будет происходить, если предстоит вычислять и устанавливать торговые позиции с равными долями, к примеру, каждый двести пт. 

С чем связывается тот факт, что двухсот пунктов недостаточно для того, чтобы полноценно зафиксировать первую долю торговой операции? Согласно статистической выкладке, в выбранной торговой стратегии позиции для входа в сделку предоставляют импульс в размере двухсот пипсов в 90% случаев. Подход адаптирован на комфортный трейдинг при плавном росте инвестиционного капитала. Первоначальная задача – это сохранить деньги, а заработок является первичным.

Что нам дает защита стоп приказа посредством частичной фиксации четверти торговой операции? Полноценный проигрыш эквивалентный двухсот пунктам на контракт сужается до 10% торговых операций. Притом, что данный показатель составлял 40%. Убытки по 100 пунктов на контракт сохраняется в 10% иных ситуаций.

Примерно в 20% случаев торговая операция будет закрыта в относительном диапазоне – 0, а это дает плюс пятьдесят пунктов. Конечно же, такой подход сужает объем профит, но зато предоставляет возможность сделать более значительным торговый лот.

Параллельно с этим математическое ожидание 2-ой торговой стратегии эквивалентно аналогичному параметру 1-ой стратегии. А это в свою очередь 280 пунктов на одну торговую операцию. Исходя из этого, проанализированный метод управления сделкой позволяет сократить убытки вдвое, при этом мат. ожидание остается неизменным.

Представляем вашему вниманию пример накопленного профита, показатель выражается в пунктах по каждой торговой системе (учитываются 100 торговых операций).

Как вы можете увидеть стратегия без защиты стоп приказа, в итоговом результате предоставляет больший объем профита. Однако подобный принцип торговли характерен в большей степени для профессиональных инвесторов, т.к. они редко ошибаются. Ниже отображена более реальная статистика. По сути, каждый стоп приказ – это защита, от совершенных вами же ошибок. 

Также необходимо отметить тот факт, что тестирование показывает, что в 80% случаев объем убытка при работе с защитой вдвое меньше, нежели при использовании только стопа или профита. Если вы будете оказываться правы в 50% торговых операций, то стоп все-таки в большей степени эффективен, нежели профит.

И так, для более яркого и для запоминания, следует представить вам вариант руководства торговой позицией:

Ситуация когда стоп двести профит шестьсот, шанс заключения торговых операций в районе шестидесяти процентов. Выход осуществляется с помощью методами по С или П.

pt % Delt
+ 600 60% 360
-200 40% -80 280

 

Использование техники защиты стопа в собственной торговле – решение каждого трейдера. Кто-то предпочитает высиживать цель, тренируя выдержку, в то время как некоторым гораздо проще тралить стоп. В общем, на вкус и цвет.

Однако, так или иначе, каждый инвестор отдает предпочтение тому способу управления торговой операцией, в котором он видит перспективу. К тому же, выбранный подход должен быть комфортен, поскольку важно не только сохранить первоначальный размер торгового счета, но и сберечь себя от стресса.

В точке для входа в рынок, условно обозначим ее, как точку А, инвестор имеет в своем распоряжении шесть контрактов. Следовательно, если рынок выдаст несколько динамичных колебаний, которые в итоговом счете выбьют стоп, то кол-во утраченных пипсов составит порядком 200 пунктов на один контракт.

В точке В осуществляется продажа двух контрактов, как результат, торговец получает профит в размере 400 пунктов. Однако если теперь изменится отношение рынка к торговой операции, то в случае активации стопа по всем остальным контрактам, объем суммарного убытка будет равен 800 пунктам.

Суммарный результат -400, а это в свою очередь по 67 пунктов на каждый контракт. Как вы понимаете, это не самая утешительная ситуация, соответственно следует заняться поиском возможностей для стабилизации торговли.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.