Объем и открытый интерес

Декабрь 16 00:35 2016

В арсенале каждого трейдера присутствует большое количество инструментов, один из них используется частенько, другие забыты. Объем и открытый интерес – это на взгляд профессиональных спекулянтов одни из наиболее недооцениваемых инструментов. Понимание  данных инструментов позволяет понять общее психологическое состояние финансового рынка.

На графиках, с которыми работает трейдер, должен видеть не только стоимость инструмента, но  объем и открытый спрос. Благодаря этой информации они предоставляют уникальную возможность понять характерные особенности и цели покупателей и продавцов на рынке. Спекулянт должен понимать что, владея этими данными, он сможет грамотно спланировать  ближайший трейд, а это положительно воздействует на депозит.

Кто является мотивированным участником на рынке?

Считается, что самыми мотивированными игроками финансового рынка являются покупатели или продавцы. Стоит  отметить, что значение объемов трейдеру будет понять проще, нежели значение открытого интереса, так как это является непосредственным отражением потребности в совершении торговых операций, что зачастую желают совершить спекулянты. Если взглянуть на это под одним углом, то смысл присутствует. Но, при этом следует помнить, что это не точная формулировка, так как на каждого покупателя должен отыскаться продавец. Поэтому правильным утверждением считается следующее: трейдер – покупатель должен быть чуть-чуть больше мотивированным нежели игрок-продавец.

Объем в свою очередь обладает корреляцией собственных потребностей для завершения операций. Высокий объем возникает в случае на верхнем или нижнем уровне стоимости, в момент, когда игроки рынка начинают моментально покидать свои позиций или же начинают резко открывать новые.

Когда трейдеры переживающие за дальнейшие действия на рынке, начинают совершать приобретения или выставлять на продажу, никого не останется, у кого бы присутствовала повышенная мотивация. В конечном итоге на графике образуется экстремум.

Для того чтобы трейдер понимал о чем идет речь, можно рассмотреть пример недельного графика по серебру:

1

На графике, представленном выше можно увидеть большое увеличение объема под конец апреля 2011 года. Чтобы спекулянтам было более понятно, о какой отметке идет речь, на графике этот момент всплеска обозначен буквой «А». Стоит отметить, что данный процесс сопровождался формированием вершины после внушительного двадцати долларового ралли.

Если же на графике трейдер может увидеть заниженный объем, это сигнал о противоположных эмоциях, значит, на рынке полностью отсутствует интерес.

Он сводится к тому, что движение стоимость не влияет на спекулянтов и их потребность для дальнейшего совершения торговых операций. Такого типа ситуация чаще всего происходит в момент когда рынок находится в режиме «отдыха», после стремительного движения, для того чтобы быстрей начать двигаться в туже сторону.

Представляем вашему вниманию график №2:2

Перед вами график дневного типа по газу, можно сразу видеть, после чего произошло возобновление снижающего тренда, и  стоимость  подскочила к позиции «А». При этом следует подчеркнуть тот факт, что этот сценарий начал развиваться при достаточно заниженном объеме, что формирует базу для подведения следующих итогов: не исключено что снижение тренда будет продолжаться. Рекомендуем обратить внимание трейдера на незначительное на первый взгляд понижение открытого интереса – полоса синего цвета на графике объемов, это доказательность представленного спекулянту выводу.

Длительность завершения контрактов на финансовом рынке

В процесс рассмотрения объемов и открытых интересов следует брать во внимание цикличность, она напрямую связана с длительностью исполнения контракта. В результате, когда приближается даты завершения, объемы значительно увеличиваются.

Главной причиной данного явления считается тот момент, что игрок должен выходить из своих позиций или ж заменять их на позиции с довольно запоздалыми сроками истечения, это позволит не опоздать с поставкой.

Следующими фактором, который приводит к сценарию событий описанных ранее, является экспирация опционов. Со временем как эрозия времени снижает стоимость контракта и растраты по установленным процентам, существенно увеличиваются и шансы арбитража между контрактами, которые присутствуют между фьючерсами и рынком. Это один из базовых факторов, того по какой причине появляется существенное увеличение объема и открытого спроса, до даты завершения сделки.

Каковы особенности открытого интереса на рынке?




В процессе анализа рынка, которым занимаются все участники, которые стремятся достичь максимального результата от трейдинга, используется открытый интерес. В отдельных ситуациях он считается более полезным инструментом, нежели объем. При этом работать с ним может не каждый игрок финансового рынка. Если же смотреть на это с теоретической точки зрения, то движение стоимости при увеличении открытого интереса сигнал того, что рынок пополняется новыми трейдерами, иными словами следует ожидать продолжения тренда.

Переходим к ознакомлению третьего графика:3

Это идеальный пример для трейдеров, когда данное явление появилось на рынке в октябре. Отмечено «Д». Более того, следует обратить особое внимание на ситуации с увеличением объема, которые сопровождаются краткосрочными High и Low в местах: А, В и С

Теперь что касается следующих сигналов, важных для понимания игроков. Когда стоимость движется на снижение интереса, это знак что трейдеры закрывают свои позиции. После того, когда данный процесс подошел к концу, движение стоимости находиться на исходе своих сил. В конечном итоге, рынок в большинстве случаев разворачивается после завершения позиции.

Представляем вниманию трейдеров следующий график:4

Это недельный график пшеницы, где интерес существенно упал – отмечено «А», более того падение происходило в процессе как на рынок поступал новенький Low. Это сигнализирует о ближайшем развороте на рынке.

Далее рассмотрим рисунок:5

Перед трейдером открытый интерес, который подвержен воздействию со стороны срока завершения операции, так и объема. В целом можно отметить, что данный тип примера, открывает перед спекулянтом следующую картину: на открытый интерес могут воздействовать и объемы, и длительность экспирации. Это своего рода феномен, который имеет место на финансовом рынке.

СОТ: характерные особенности

Еженедельный отчет о количестве вовлеченных участников, более распространенное название среди профи СОТ. Это один из инструментов, который, к сожалению, не задействуется большим количеством трейдеров, хотя несет в себе действительно помощь для достижения максимального результата.

Теперь что касается особенностей СОТ, первое, что следует отметить, что в данном документе открытый интерес разбивается на три типа:

  • Коммерческий – к данном типу относятся: юрлица. Они могут, как производить, так и потреблять товар, далее применяют его для страховки дальнейших сделок на рынке.
  • Некоммерческий – большие спекулянты, речь идет о хедж-фондах.
  • Не подчиненный – это мелкие игроки финансового рынка, в целом все те, к чьим позициям не имеет влияния Комиссия по трейдингу товарными фьючерсами.

Получая отчет, спекулянт получает информационные данные касающиеся общей картины действующих позиций коммерческих типов участников и больших фондовых компаний. Комиссия по трейдингу самостоятельно на официальном портале опубликовывает информацию касающуюся СОТ, более того все данные изображаются в виде графика.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.