Как работает пропорция золотого сечения на Forex?

Декабрь 08 16:14 2016

На Forex существует немало «догм», одной из них является то, что колебания на графиках находятся под властью определенных традиционных пропорций.  Среди внушительного количества вариаций данной пропорции, самыми популярными и эффективными признаны пропорции Фибо, которые переплетаются с золотым сечением.

Для всех участников Форекс золотое сечение – это важный элемент для правильного восприятия рынка, это своего рода ориентир для принятия торговых решений.

Характерные особенности пропорций Фибоначчи в процессе анализа графика

Когда на рыночном графике наблюдается направленный ход, за ним в обязательном порядке будет идти откат в другую сторону. Стоит  отметить тот факт, что между  размерами хода и откатом присутствует связь. Трейдер должен запомнить, что чем больше размер хода, тем больше будет дальнейший откат.

Конечно, если на рынке будет находиться ситуация в таком виде, игрок не сможет получить необходимых рекомендаций. Важно наличие оценок, а именно какого размера будет откат после того, как рынок совершить ход, показатели которого трейдер видоизменил. Для участника Форекс польза от такого типа оценки будет представлена в виде определенной суммы дохода. Исходя из этого, становиться понятно, почему попытки отыскать максимально точные пропорции отката и хода совершали все аналитика, работающие в данной сфере.

Первая идея принадлежит Ч. Доу – соотношение 1 к 3. Ситуация следующая: если рынок прошел определенный ход показателей в один, то самым вероятным развитием событием для отката будет величина в размере 1 к 3, или 1 к 2. Также можно рассматривать два к трем.

Какова суть данной рекомендации? Да все предельно просто, смысл основывается на пропорциях, которые сводятся к таким выводам:

  • Когда образованная тенденция на рынке мощная, то тридцать три процента – это натуральный объем коррекции предыдущего  хода.
  • Откат в проценте 50 представляет собой стандартную коррекцию рынка.
  • Возврат в 66% – это знак для трейдера, об окончании рыночного тренда и вероятного изменения вектора направленности рынка.

Теперь что касается следующего набора пропорций, речь пойдет о У. Ганне. При анализе финансового рынка практикующий трейдер использовал соотношение один к восьми. Игрок был уверен, что базовые объемы коррекции будут соответствовать: трем к восьми, четырем к восьми, пяти к восьми. Можно сказать, что данные пропорции весьма приближены к ранее описанным данным.

Самым популярным методом считается расклад соотношения по спектру золотого сечения, который был предложен Эллиоттом. Когда на торговом графике появился ход, в качестве примера возьмем этот ход за сто процентов, то вероятней всего уровни откатов по пропорциональному расчету Фибо: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%, 161.8%, 261.8%.

На изображении №1 представлено формирование на ТФ D1 британского фунта по пропорции Фибо. Более того, на нем в качестве примера, можно рассмотреть, как график совершил четко выраженный ход по направлению вниз, но, при этом высота разделилась на части, отталкиваясь от пропорций Фибоначчи. После того, как трейдер получил сечение, проводятся горизонтальные полосы. Именно эти линии в дальнейшем времени будут представлены в качестве уровней консолидации.

Касательно осознания пропорций, то это ранее уже формулировалось как:

  • Возврат от уровня №1 – как показывает практика, он является не сильно существенным.
  • Возврат от уровня №2 – важнее, чем первый, в большинстве случаях именно от этого уровня рынок осуществляет нормальный откат.



В случае если дальше будут продолжаться разворот рынка, то далее по значимости будет уровень консолидации, а после в качестве продолжения откат. Это сигнал того, что происходит окончательное завершение последующей тенденции.

Спекулянту не стоит забывать, что если пропорции ниже единицы, то оценивать размеры откатов стоимости необходимо только после образованного на рынке хода. Пропорции свыше единицы, выступают оценкой для ориентира соединения при продолжении хода.

Возвращаемся к изображению представленному ране, представим, если бы на нем продолжил ход ниже отметки поддержки. Получилась бы такая картина, что в качестве цели данного хода представлялся другой уровень, расположенный ниже указанной отметки ранее. При этом на изображении имеется вертикальный отрезок, сформировавшийся в результате процесса описанного ранее.2

Помимо формирования уровней откатов, золотое сечение задействуется и в других методах анализа торговых графиков на рынке Форекс. В качестве примера, легендарный веер или дуги Фибоначчи и т.д.

Пропорции золотого сечения является одной из наиболее проверенных и универсальных инструментов доступных трейдеру для качественного анализа графиков рынка.

Игроки Форекс занимаются отслеживанием уровней Фибоначчи независимо от рынка, где спекулянт работает, торгового вхождения, временной таймфрейма. Причиной этого является то, что уровни Фибоначчи – это мощные уровни, являющиеся уникальным ориентиром для завершения и начала позиции.

Неизбежность проявления золотого сечения

Прежде всего, следует разобраться с тем, на чем основывается единство в поведении различных финансовых площадок? Традиционное пояснение пропорций Фибо в работах, посвященных техническому анализу, базируется на весьма сомнительных предположениях об универсальных природных законах. Очень интересно смотрятся попытки математиков привлекать аналогии из биологии, искусства, архитектуры и т.п. Как итог, мы получаем лишь выразительные сравнения, в то время как логическое объяснение попросту отсутствует.3

Разумеется, что формирование уровней консолидации – это проявление, прежде всего, психологического аспекта, которые является движущим механизмом на финансовых рынках. В то время как устойчивые пропорции, которые постоянно обновляются и повторяются в объемах на графиках – это уже эмпирически подтвержденная закономерность.

Однако почему мы именно говорим о золотом сечении? Почему все отказались от пропорции, которую в свое время предлагал Дж. Доу? Чтобы дать ответ на этот вопрос нужно попытаться обусловить золотое сечение логическим путем.

Предлагаем вашему вниманию парочку истинных, общеизвестных в тех. анализе характеристик, свойственных обычным рыночным графикам. Все эти свойства, можно воспринимать, как своего рода аксиомы:

  • Каждое увеличение котировок в дальнейшем сменяется падением – коррекция.
  • Существуют устойчивые, регулярно повторяющиеся пропорции в отношениях размера хода по отношению к следующим коррекциям.
  • Поведение данного типа свойственно всем площадкам, проявляется на различных временных интервалах.

Именно последнюю характеристику можно считать фрактальностью динамики рынка: поведение графика, который мы рассматриваем на незначительном интервале, к примеру М5, сравнимо с поведением на более значительных ТФ – Н1 или D1.

Предположим, что существует определенная, универсальная пропорция, которая является типичной величиной хода графика по отношению к величине коррекции. В итоге, мы говорим о том, что данная закономерность свойственна абсолютно всем ценовым колебаниям.

Если, описанная универсальность действительно существует, то, как ее можно обнаружить? Обозначьте неизвестный нам показатель формулой 0<r<1. В свою очередь, каждое увеличение графика будет изображать стоимость Р как одну временную опцию t. Также не забываем о том, что все сопровождается откатом rH.

Все наши аксиомы следует дополнить еще одним предположением. Если график отображает определенные рыночные события, то график 1/P(t) полностью соответствует конкретной площадке. Иными словами, базовые характеристики графика сохраняются операцией инверсии стоимости.

Говорить о жизнеспособности данных гипотез – отнюдь не наша прерогатива. Куда рациональней говорить об очевидных аспектах. Если график P(t) показывает стоимость валюты, выраженной в единицах другой валюты, существует косвенная котировка.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.