Торговля по тренду: правила от Кевина Луо

Декабрь 21 00:35 2016

Несмотря на тот факт, что с недавних пор активно набирают популярности методики торговли против тренда, абсолютно для каждого трейдера наличие четко выраженной рыночной тенденции – бесспорное преимущество. Если вам удается словить тренд, за него нужно пытаться держаться, при этом, чем дольше, тем лучше.

Тренд или рыночная тенденция – одна из наиболее важных концепций в сфере технического анализа, которая стала фундаментом для разработки эффективных методов прогнозирования.  Многие востребованные инструменты тех. анализа фокусируются именно на определении тенденции. К примеру, можно рассмотреть индикатор схождения или расхождения МА – MACD. С помощью этого инструмента вы без труда определите типологию рыночной тенденции. Также при помощи индикатора можно определить не только направление, но и динамику тренда.

Индекс относительной силы – популярный инструмент технического анализа, который используется для вычисления перекуплен/перепродан ли тренд. Также следует упомянуть о том, что существует несметное количество различных разворотных формаций, посредством которых инвесторы прогнозируют смену рыночной тенденции.

Почему тренд так важен для инвестора?

Многие инвесторы трактуют тренда – как направление движения рыночной стоимости. На самом деле, точного термина не существует, именно поэтому данное понятие граничит с размытостью. Прежде всего, это связано с тем, что у каждого трейдера свои требования к рыночной тенденции.

К примеру, среднесрочные и краткосрочные торговцы совершенно не согласны с инвесторами относительно трактовки тренда. Дейтрейдер прикладывает максимум усилий для получения не значительного профита, который генерируется во время внутри дневной торговли.

Однако все же унифицировать рассматриваемый термин стоит, ведь если этого не сделать, мы так и не определимся, зачем нам вообще это нужно и чего мы хотим. Один из идейных вдохновителей технического анализа Роберт Эдвардс выработал отличный фундамент для изучения тренда в ценных бумагах.

В частности, поступило предложение применять 20-процентное увеличение или снижение стоимости как критерий первичной рыночной тенденции. Учитывая тот факт, что зарабатывать или проигрывать денежные средства, мы можем исключительно, когда стоимость колеблется, то почему бы не применять величину обвала или роста в качестве единицы измерения тренда?

Это очень точный, а соответственно и значимый критерий. Руководствуясь таким подходом, вы сможете выбрать собственные единицы измерения рыночной тенденции. В дальнейшем мы будем рассматривать тренд в качестве определенной последовательности, которая была обнаружена при помощи упомянутого выше критерия.

Базовые правила тестирования рыночных тенденций

Изначально следует протестировать определенный тренд на истории котировок. Это необходимо для определения уровня его полезности. В частности, не обязательно заниматься рутинной работой вручную, применяйте автоматический софт на исторических котировках. К примеру, программу.

После того, как вы подсчитали статистические показатели, необходимо выстроить удобные для зрительного восприятия графики. Возьмем в качестве примера работу проделанную Кевином Луо, который сделал графики по ценным бумагам ХОМ. Информация включает в себя исторические сведения о стоимости за последние 20 лет.

Теперь вам следует раз и навсегда разобраться с тем, как именно формируются тренды стоимости в ценных бумагах. Обратите внимание на первый график, нас интересуют рыночные тенденции, найденные на котировках эмитента.



Стоимость достигла своего дна 9 августа, как следствие, котировки двинулись вверх в конце октября преодолели отметку в 20%. Массив стоимости выделен оранжевым цветом, расположился выше линии зеленого оттенка – это последовательность стоимости, на который была сформирована бычья тенденция.1

Зеленый отрезок вертикальной направленности является величиной для взятого нами тренда.

Если в вашем распоряжении будет находиться столь исчерпывающая информация, то вы будете знать, где располагаются все без исключения значимые показатели тренда. График расположенный ниже – это трендовый график, который базируется на традиционных подходах измерения рыночных тенденций, за основу взяты локальные экстремумы.

Бычьи тенденции выделены зеленым цветом, а медвежьи красным. Вертикальные промежутки между вершинами и впадинами – высота рыночной тенденции. К слову, это также очень важный статистический параметр, который используется для эффективного прогнозирования.

Теперь переходим к рисунку под номер 2. В качестве примера приведены 3 графика с различными тенденциями, которые также взяты из комплекса ХОМ. Данные показатели были вычислены при различных настройках тенденции от 30% до 10%. Расстояние измеряется от пика до дна. Если мы условились, что тренд – это колебание стоимости вверх/вниз, то высота будет одним из ключевых показателей.2

На рисунке под номером 3 размещены средние показатели высоты для всех определенных наборов рыночных тенденций. Усредненная диаграмма, размещена слева, она свидетельствует о том, что в среднем высота тренда составляет около 127% — 30%, 76% — 20% и 23% — 10%.3

С точки зрения математики высока бычьего тренда является бесконечной, в то время как медвежья тенденция ограничена абсолютной величиной в размере 100%. К примеру, ценные бумаги компании Apple порой увеличивались в стоимости на 1000%, однако эти акции никогда не падали ниже, чем на 100%. Все это обусловлено математическими вычислениями. Именно поэтому эксперты считают бессмысленным сравнение восходящих и нисходящих трендов.

Согласно наблюдениям Кевина Луо мы приходим к выводу, что во многом обычный бычий тренд идет до разворота значительно дольше определенного для него критерия.

Теперь поговорим о второй диаграмме, размещенной на изображении под номером три. Собственно, она показывает количество определенных рыночных тенденций при различных параметрах тренда. Данный параметр является информацией дополнительного типа, она нужна для комплексного прогнозирования.

Величины рыночных тенденций показывает не ограниченные возможности для трейдинга, которыми обязан воспользоваться инвестор. Кевин Луо проводил отдельное исследование в ходе которого он протестировал на исторических данных ценные бумаги. Делалось это для увеличения эффективности популярных торговых систем, построенных на основе индикаторов – MACD, индекс относительной силы.

Также Кевин разработал простую стратегию, с помощью которой сможет зарабатывать каждый новичок. Изначально необходимо входить в лонг в момент разворота нисходящей тенденции, шортить нужно на следующем развороте восходящего тренда. Что касается уровней профита и стоп приказов, то все это не используется.

Также была проведена проверка на исторических данных комплекса тенденций 20%. Тестирование предполагало использование инструментов алготрейдинга, программа автоматически приобретала и продавала ценные бумаги на всех разворотах. Непосредственно направленность сделки зависела от траектории тренда, собственно то, о чем мы говорили ранее.

После обкатки советник огласил промежуточные результаты. На основе этой информации был создан график. Обратите внимание на рисунок под номером 4, на нем отображены торговые операции, совершенные во время тестирования данной стратегии.4

В сумме было осуществлено 10 торговых операций. Линией синего цвета соединена стоимость покупки и продажи каждой позиции. На графике результативности показан отрезок накопительного профита в процентном соотношении. Это параметр изменяется после каждой торговой операции.

728х90_2no risk_1
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:

Binrobot-Lady.ru
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.