Что собой представляет корреляция?

Декабрь 27 16:26 2016

Прежде, чем приступить к использованию данного торгового метода, необходимо определить, в чем именно заключается суть корреляции. В переводе с латыни, correlatio – взаимосвязь. Соответственно в трейдинге данный термин используется для обозначения статистической взаимной связи между несколькими активами.

Корреляция подразделяется на две категории – пряма и обратная. Первый тип предполагает, что при увеличении котировок по одному активу, котировки второго актива также будут двигать по восходящей траектории. Иначе говоря, если стоимость валютной пары евро/доллар прибавляет в цене, то аналогичные процессы будут происходить с парой фунт/доллар.

Что касается обратной корреляции, то тут сталкиваемся с кардинально противоположным явлением. В частности, если стоимость актива начинает падать, то цена активов, которые коррелируют с ним, также падает.

Какими движущими силами обуславливается корреляция? Чтобы ответить на данный вопрос, следует более глобально взглянуть на валютный рынок в принципе. Краеугольным камнем является американский доллар, что в принципе неудивительно, так как это международная валюта.

К примеру, когда вы покупаете евро/доллар, то речь идет о покупки евро за доллары. В свою очередь доллары необходимо приобретать за франки, фунты и прочие валюты.

Дело в том, что публикация экономических статистических данных по евро, абсолютно не влияет на состояние других валют. В то время как статистические показатели доллара оказывают непосредственное воздействие абсолютно на все валюты.

Более того, стоимость золота или нефти также выражена в долларах США. С одной стороны, практически все инвесторы знаю об этих прописных догмах. Но лишь единицы способны рационально использовать теоретические знания на практике.

Таким образом, нам удалось установить, что ядром корреляции является долларовый индекс. Однако как именно это можно использовать на практике? Гораздо проще, нежели может показаться с первого взгляда, необходимо перенести на график инструмент технического анализа под названием OverlayChart, который интегрирован во все популярные торговые терминалы.

Специфика использования заготовок и применение инструментов технического анализа

Прежде всего, нужно выбрать финансовый инструмент, с помощью которого будет осуществляться трейдинг. Затем нужно подыскать актив, который коррелирует с этим инструментом. В качестве примера возьмем валютные пары евро/ dollar и dollar/крона.

Если вас не устраивают предложенные активы, можно подобрать другие. Следует воспользоваться вышеуказанным индикатором и протестировать интересующие вас инструменты на предмет наличия прямой или обратной корреляции.1

После того, как индикатор перенесен на график, в верхней части нужно указать доллар крона, как вы видите, косую черту вставлять не следует. На графике основного актива появится дополнительный график, для более практичного отслеживания корреляции.

Выбранная активы пребывают в обратной корреляции, если вы обратите внимание на график, размещенный выше, то сразу же поймете это. Однако до сих пор непонятно, как это можно использовать для заработка? Чтобы получить ответ на этот вопрос оптимизируйте настройки индикатора. В графе Мирроринг устанавливаем значение true. Также вы сможете немного уменьшить размер свечи, сделать это можно в разделе дополнительных настроек.2

Посредством установки данных параметров, мы по большому счету «отзеркалили» пару dollar/крона. Как вы видите, на предложенном в качестве примера графике, она стала котируемой. Собственно теперь графики стало читать гораздо проще.

Прежде, чем рассмотреть правила заработка на взаимодействии, необходимо сохранить специальные заготовки. 1-ую заготовку следует сформировать непосредственно до переноса индикатора на график стоимости. Сохраните действующий график в той форме, в которой он отображен в вашей платформе.

Что касается второго шаблона, то тут все немного сложнее. Измените тип графика, необходимо выбрать «линейный». Переходите в свойства, и в графе «линия» измените цветовое значение на «none». Таким образом, на вашем графике появятся перевернутые котировки актива доллар/крона. Для дополнительного комфорта можно убрать цветовое оформление сетки, чтобы она не сбивала вашу концентрацию.3

Именно в таком виде вы должны сохранить свой график. Как результат, мы создали 3 различные вариации отображения сведений на графике. 1-ый – Euro, 2-ой Koruna, а 3-ий котировки всех активов.

Между этими графиками переключаться достаточно легко. Для отображения исключительно котировок евро, активируйте японские свечи и удалите инструмент тех. анализа. Для отображения стоимости Koruna активируйте последную заготовку. Для просмотра Euro и Koruna переключитесь на свечной график.




Для чего это необходимо? Теперь вы сможете с легкостью анализировать котировки, как по отдельности, так и комплексно. При необходимости можно создавать новые шаблоны для других финансовых инструментов.

Как работать трейдеру со стратегией на корреляцию

Валютная корреляция имеет положительные качества. Первое что следует отметить это отсутствие двусмысленности отдельных прогнозов, которые случаются на финансовом рынке. В качестве примера можно рассмотреть вариант с подтверждением фигуры разворота на валютных парах, этот инструмент будет крайне полезным, в случае если трейдер сомневается в том, что голова и плечи касаются именно евро.

Если же рассматривать другие валюты, то по кроне может наблюдаться двойная вершина, или даже дно. Когда на коррелирующему инструменту присутствует третье касание trend, базовый инструмент подходит для взаимосвязи.

Чтобы игроку было понятней касательно работы с данный стратегией, следует разобрать пример.

На скриншоте предоставленном внизу, можно наблюдать за тем, что корреляция набирает силу, значит, что графики соответствуют друг другу.4

По причине того, что один график наложен на другой формируются проблемы с пониманием информации, и соответственно с получением сигналов. Далее переходим на шаблон с норвежской кроной. Чтобы совершить это действие необходимо изменить график свечевой на линейный.5

Перед вами валютная пара, где можно с легкостью увидеть фигуру разворота – голову и плечи. Затем трейдеру предстоит прочертить полосу шеи и после, когда произойдет пересечения войти в сделку на продажу.

Нюансы торговли

Рассмотрим второй вариант стратегии. Рассмотрим валютную пару  британский фунт-американский доллар.

Обратите внимание

График прогнозов составлялся, отталкиваясь от волнового паттерна – боковой плоскости.   Также задействовались сигналы, касающиеся ТС три экрана Элнера. Более того, евро-доллар по трем экранам не показывал сигналы на продажу  и  по волнам эллиота распознавать действующий паттерн крайне тяжело. Далее представлена валютные пара евро-доллар, британский фунт – доллар расположение на прямой корреляции.

6

Парам, расположенным на прямом взаимодействии свойственно отставать. Осуществляется это в большинстве случаев, когда разными финансовыми инструментами опубликовываются статистические показатели с временным интервалом. В нашем варианте использовался один час.

По этой причине выхода новости, по одной из валютных пар, а именно британский фунт-доллар началось мощное движение, а по второй евро-доллар движение еще не наблюдалось. Стоит отметить, что игроку предстоит подготовиться к тому, что показатели вероятней всего будут с негативной отметкой, и для второго инструмент евро-американский доллар, это сигнал что движение в скором времени начнется и на нем. Подобные ситуации свойственными именно этим двум валютным парам.

7

Рекомендуется изучить факт то, что после отработки предоставленного прогноза пары-1, движение происходит на второй, то есть пара №1 расположенная в корреляции, потащила за собой пару №2.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.