Классический трейдинг старой школы – прибыльная стратегия «Черепахи»

02 марта 15:02 2017
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

  Применить стратегию!

ТС «Черепахи» — без преувеличения легендарная система трейдинга, которая уже успела принести инвесторам миллионы долларов. В какой-то мере данный алгоритм считался экспериментом, результатом которого стал вывод, что каждый желающий сможет без лишних хлопот зарабатывать на валютном рынке.

Удивителен тот факт, что, несмотря на значимый возраст этой стратегии, она по-прежнему остается необычайно актуальной. В структуру системы включены прибыльные индикаторы, способные приносить значительную прибыль. Вкратце ознакомимся с основными индикаторами.

Рекомендуемый брокер для работыAlpari.

Каналы Дончиана

Формирование каналов осуществляется на основе максимальных и минимальных значений за определенное кол-во дней. Таким образом, если вы в настройках устанавливаете период в размере 20 дней, то под анализ подпадают последние 20 свечей.

Строительство канала – крайне легкая процедура. Для этого необходимо отметить специальными линиями вершины и впадины за выбранный период времени, после чего осуществляется торговля на пробитие границ нижней или верхней линии.

В контексте рассматриваемой стратегии нам нужно трижды перенести данный индикатор на график, устанавливаем следующие периоды: 55 дней, 20 дней, 10 дней.1

Инструмент технического анализа The Classic Turtle Trader 

Конечно же, вы можете самостоятельно вручную искать пробои, но поверьте, гораздо продуктивней и надежней использовать дополнительные инструменты. Непосредственно пробитие отображается красной или синей точкой, в свою очередь входы и выходы обозначаются стрелками. Этот индикатор также необходимо дважды перенести на график. Первый раз устанавливаем период 20 и стоп 10, а второй период 55 и стоп 20.2

Описанных выше индикаторов вполне достаточно для того чтобы вести прибыльный трейдинг. Попытайтесь перенести эти инструменты на графике. В результате вы должны получить следующую картину:3

Как вы видите показатели индикатора – это сигналы. Непосредственно индикатор «Черепаха» закрасит следующие области: 10, 20 и 55 дневного пробития, все эти отметки будут обозначены стрелками для входа в позицию и галочками для выхода. Помимо этого, рисуется большая свеча справа, которая отображает среднесрочные и долгосрочные тенденции рынка.4

Рассмотрим на конкретном примере. Как вы можете заметить на этом графике нисходящая тенденция со слабой динамикой.5

Настройки устанавливаем по умолчанию. При необходимости можно подкорректировать параметры отображения 55 дневного канала. Также регулируются цвета.6

Инструмент технического анализа ATR

Данный индикатор является стандартным, интегрирован в комплекс инструментов технического анализа МТ4, устанавливаем в настройках 20-ый период.

Интерпретация сигналов, свидетельствующих о необходимости входа в позицию

Трейдинг базируется на пробитии границ канала Дончиана. Торговые операции открываются сразу же, как только стоимость пробьет канал. Разумеется, что вы можете не дожидаться закрытия свечи.

Краткосрочная вариация входа в позицию:

  • Стоимость пробивает канал Дончиана с 20-ым периодом.
  • Сделка по прошлому сигналу, вне зависимости входили вы или нет, закрывается с потерями.

Если прошлая торговая операция оказывается прибыльной, следующей вход нужно пропустить.7

Зелеными линиями отображена канальная граница Дончиана, период 20 дней. Когда стоимость пробьет данный канал, нужно немедленно начинать трейдинг.

Сигналы для входа на долгосрочную перспективу:

  • Стоимость пробивает канал Дончиана сроком на 55 дней.
  • Фильтр по прошлой торговой операции использовать не стоит, вход осуществляется при наличии вышеуказанного сигнала.

Изначально по торговой системе «Черепаха» стоп приказы не устанавливались. Поскольку генерация прибыли осуществлялась посредством игры с большими позициями. Соответственно, ни один трейдер не должен показывать своих намерений брокерской фирмы. Поэтому вместо стопа инвесторы на протяжении дня следили за стоимость и впоследствии выходили, когда цена приближалась к уровню прорыва.

Очень важно, чтобы убыток не превысил определенных значений, которые связаны с действующей волатильностью рынка. Однако мы не оперируем миллионами, поэтому стоп лосс все-таки ставить нужно, именно для этого нам и потребуется индикатор ATR.8

Как вы видите на скриншоте, в одной из последних сделок значение стоп лосс составило 280 пипсов.9

Не нужно бояться чрезмерно значительных цифр, так как трейдинг ведется не на дневных графиках. Данный стоп нужно установить исключительно с целью страховки, поскольку выход осуществляется по правилам, о которых речь пойдет далее, следовательно, стоп-лосс активируется лишь в редких случаях.

Правила выхода из торговой операции

Логично полагать, если присутствуют условия для входа, значит и выйти удачно вам удастся. Для торговых операций, ориентированных на пробитие границ канала на 20 дней, выход осуществляется в момент пробития противоположного, т.е. дневного канала на 10 дней. Для торговых операций, ориентированных на пробитие границ канала на 55 дней, выход осуществляется в момент пробития противоположного, т.е. дневного канала на 20 дней.10

Дополнительный индикатор детально отображает место для выхода. При переходе через минимальное значение десяти дневного канала появляется точка:11

Если на данную точку навести курсор, то появится название инструмента технического анализа, время и справка о выходе из длинной торговой позиции. Когда речь заходит о канале с 55 периодом, выход выполняется в момент пробития 20 дневного канала.12

В выделенной отметке произошел пробой двадцати дневного канала по восходящей траектории. Соответственно, здесь нужно выходить.13

Собственно так и выполняется выход из сделки. Внимательно следите за показателями и в нужный момент входите или выходите из торговой операции.

Выставляем добавочные ордера

Добавочные ордера следует выставлять по уровню каждые пол пункта, начиная от точки входа в сделку. Непосредственно вход в сделку осуществляется на 70 пунктах.14

Через 70 пипсов следует разместить еще один ордер, ориентированный на вход по аналогичному направлению. Через 70 пунктов еще один вход. Как правило, добавочные ордера располагаются следующим образом.14

Формируем рациональную систему риск-менеджмента

Чтобы купить один лот нужно тратить не более 1% от общей суммы торгового счета. Если трейдинг осуществляется при помощи добавочных ордеров, то торгуем с расчетом 0,25% на одну торговую операцию. Так называемые «Черепахи» всегда работали с минимальным риском, следовательно, не тратили свыше 1%.

Отдельного внимания заслуживает тема стоп приказов для добавочных ордеров, как правило, они рассчитываются по аналогичному принципу, об это мы уже говорили ранее. В момент достижения добавочного ордера стоп общей сделки нужно переносить немного выше или ниже, в зависимости от ситуации. Таким образом, он постепенно сдвигается.

Наверняка многих уже тревожит вопрос, почему акцент делается именно на заниженные риски? Дело в том, что данная система трейдинга подходит для работы со всевозможными биржевыми платформами и финансовыми инструментами. Следовательно, даже частично проигрывая, в итоговом счете вы всегда будете оставаться в плюсе.

Несколько бесценных уроков классического трейдинга

  • Торговать нужно всегда с перевесом. Отыщите торговую систему, которая будет стабильно показывать положительные результаты в долгосрочной перспективе. Таким образом, у вас будет долгосрочный гандикап.
  • Во главе угла должно стоять грамотное управление рисками. Контролируйте риски, чтобы продолжать торговать, в противном случае вы быстро выйдите из игры.
  • Всегда работайте просто и прозрачно. Понятные и лаконичные торговые стратегии способны пройти самую главную проверку – испытание временем.
  • Принимайте взвешенные и последовательные решения. Соблюдайте условия для входа в торговую операцию, чтобы достичь своей главной цели – генерация прибыли.

Скачать файлы торговой стратегии «Черепахи» можно по ссылке ниже:

 


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.