Оценка состоятельности тренда – как предугадать разворот цены

Декабрь 29 15:36 2016

Businessman pushing red line and changing direction

Спросите у любого трейдера: правда ли что trend – лучший друг инвестора? Поверьте, совершенно не важно, сколько в этой сфере работает вкладчик, так как он в любом случае без колебаний ответит утвердительно. Однако чтобы безубыточно торговать по тренду, необходимо уметь не только обнаруживать его, но просчитывать вероятность смены настроений.

Если вы откроете график по любому финансовому активу, то вопрос определения действующего trendа  отпадет сам собой. Графический вид удобен тем, что он иллюстрирует наглядно участки тренда, помимо этого вы также «на глаз» сумеете определить боковое движение, снижение динамики, коррекцию и т.д.

Столкнетесь с проблемами вы только тогда, когда перед вами график, а справа пустота, но при этом вам необходимо спрогнозировать, каковым будет последующий расклад сил? Конечно же, вариантов несметное количество. На первый взгляд типичная коррекция в любой момент может преобразиться в разворот тенденции.

Поверьте, не существует еще аналитика или практикующего трейдера, который смог со 100% вероятностью уверить вас в том, что рыночная тенденция изменит свою направленность именно на этом участке графика. Но при этом, если исключить типичные ошибки новичка, то вероятность составления эффективного прогноза существенно увеличится.

В чем заключается проблема анализа состоятельно рыночной тенденции?

Основная трудность состоит в том, что не существует точной техники оценки, которая позволила бы говорить о том, что в данной ситуации рыночная тенденция завершила свое движение. Сетапов, указывающих на проблемы с пролонгацией тренда предостаточно:

  • Графические модели из сферы свечного анализа.
  • Расхождение и схождение линий спроса и предложения – дивергенция.
  • Стоимость попросту неспособна формировать новый minimum maximum тренда. В результате мы говорим о том, что у trend силы на исходе, он попросту выдохся.

Тем не менее, это не означает, что перечисленные выше сигналы говорят о том, что стоимость развернулась. Достаточно часто вы можете видеть, когда, казалось бы, на лицо все разворотные факторы: дивергенция и свечные графические модели, но в итоге вхождение в позицию оказывается неудачным. Максимум что может произойти, так это то, что стоимость надолго зависнет в горизонтально расположенном канале, а иногда и вовсе продолжит двигать по направлению к старому тренду.2

Во многих случая тренд можно поймать в момент, когда стоимость резко идет по противоположной действующей направленности траектории. Особенно этот сценарий эффектно разыгрывается в ходе фиксации профита влиятельными участниками валютного рынка. Однако все эти причины нас интересовать не должны.

Смоделируем ситуацию, что на данный момент присутствует бычий тренд. Торговец полностью уверен в том, что вскоре он получит великолепную возможность для входа в контртрендовом направлении. Внезапно стоимость начинает резко двигаться в противоположной направленности. Однако при этом инвестор еще не вошел в позицию. Именно тут начинается психологическая борьба – жадность, страх и т.д.

Достаточно часто именно жадность становится причиной того, что вход в позицию осуществляется еще до момента окончания формирования свечи. В этом случае активация stop loss гарантирована.

Однако если рынок после окончания образования свечи с масштабным телом, то ситуация с входом в сделку уже не является столь очевидной. С первого раза может показаться, что осуществилось великолепное поглощение к трендовому движению. Но на практике доказано, что вероятность отката при таких условиях составляет порядком 70%.

При этом данный откат – коварный пин-бар, который попросту открывает stop loss, выставленные жадными торговцами. Затем он достигнет половины свечи, из-за чего собственно и осуществлялся вход в позицию. Суть заключается в том, что в момент входа после динамичного движения выдвигать stop lossза рамки последнего локального minimum maximum тяжело назвать удачным решением, поэтому лучше стоп поставить на уровне 50% от последней свечки.

Рассуждения торговца вполне понятны, стартовало новое движение, если стоимость и попытается двинуться в старом векторе, то вряд ли ей удастся преодолеть отметку в размере 38,2%. Это распространенное мышление, но, к сожалению, события протекают по другим сценариям:




  • Пин-бар активирует stop loss, а стоимость продолжает двигаться по новому направлению. Торговец не входит в позицию повторно, поэтому убытки зафиксированы.
  • Следует продолжение ранее действующей тенденции. Соответственно, эффект идентичный.3

Как вы могли заметить, оба варианта сулят исключительно потери. Чтобы создать плацдарм для стабильного заработка следует исключить преждевременный вход в позицию.

Кроме непосредственно потерянных денег, негативным факторов остается эмоциональный фон, который может стать причиной спешки в поисках новых сигналов. Опять-таки, неоправданные сделки станут причиной проигрыша. Предположить последующий исход вам будет не трудно.

Какие риски сулит контртрендовый трейдинг?

Даже самые убыточные стратегии можно превратить в сносные тактики, для этого необходимо правильно подобрать соотношение take profit и stop loss. Вести торговлю против действующего trend – это в любом случае авантюра, следовательно, вероятность отработки сетапа существенно ниже, нежели в случае трейдинга по действующей направленности.

Идеальным соотношением станет 1 take profitк 4 stop loss, иногда можно увеличить количество stop вдвое. Таким образом, даже если из 5 разворотов только 1 окажется прибыльным, то в итоговом счете вы закончите торговлю в плюс.5

Запомните, что совершенно необязательно использовать фиксированный take profit, если технический анализ и прочие инструменты не способны рассчитать точное значение для этого ордера, попросту начните использовать трейлинг- stop.

Порой именно такой подход позволяет получить от рынка гораздо больше, нежели при использовании фиксированного значения take profit. Но все-таки лучше делать упор на максимальное соотношение take profitи stop loss, в результате вы будете входить в сделку надежно, а не наугад. Для получения столь качественного сетапа, проанализируйте характер формирования рыночной тенденции.

Разбираем сигналы, свидетельствующие о несостоятельности рыночной тенденции

Если вы будете продолжать работать по предложенному алгоритму, то обязательно используйте в ходе трейдинга исключительно идеальные движения trend. Рассматриваемый метод торговли и так достаточно рискованный, соответственно пренебрегая правилами, велика вероятность потери депозита.

Для прогнозирования следует использовать только trend, которые характеризуются, как минимум 3-мя сформированными экстремумами, при этом стоимость должна застрять между ними. Движение будет напоминать волны, таким образом, сформировав новый экстремум, стоимость откатится на былые позиции, а затем уже будет штурмовать новую вершину.

6

Не менее важным условием является тот факт, что рыночная тенденция обязательно должна быть ярко выраженной. Таким образом, вы должны исключить отрезки рынка, на которых стоимость двигается внутри канала, при этом она лишь слегка наклонена вниз или вверх. Данные части графика свидетельствуют о боковом движении.

7

Трейдера должен интересовать фрагмент рынка на протяжении, которого у стоимости наблюдается нехватка динамики для установления нового minimum или maximum. Это достаточно скользкий момент, его очень тяжело высчитать. Поэтому требуется опыт, с накоплением которого вы будете попросту чувствовать оптимальную ситуацию.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.