Тестировать стратегию!

RSI Profit Taking – это эффективная система трейдинга, позволяющая существенно увеличить результативность торговли на валютном рынке. Чтобы перенести суть этой методики на график, первоначально нужно установить часовой временной интервал и построить соответствующий туннель.

Также необходимо активировать инструменты технического анализа. В частности, для прогнозирования ценового движения нам потребуется несколько экспоненциальных скользящих средних:

• Красная ЕМА с 18-ым периодом.
• Красная ЕМА с 28-ым периодом.

Чтобы определить начало и окончание рыночной тенденции необходимо применять экспоненциальные скользящие средние с перечисленными выше настройками, в результате эти линии формируют туннель.

С цель определения оптимальной точки для вхождения в позицию необходимо использовать дополнительную скользящую среднюю – WMA. Касательно настроек, то взвешенная WMA 5 – цвет синий, взвешенная WMA 12 – цвет зеленый. Помимо этого, на график следует перенести индекс относительной силы (с 21-ым периодом), он также увеличивает точность точки входа.

Торговая платформа – Alpari

Интерпретация сигнала на открытие сделки на покупку по системе RSI Profit Taking

Генерация сигнала, ориентированного на приобретение, осуществляется в момент одновременного стечения нескольких обстоятельств:

• Обе дополнительные скользящие средние WMA пересекают красный туннель по восходящей траектории.
• Дополнительная скользящая средняя WMA с пятым периодом пересекается с WMA с двенадцатым периодом, опять-таки по восходящей траектории.
• Индекс относительной силы расположился выше отметки в размере 50 пунктов.

Интерпретация сигнала на открытие сделки на покупку по системе RSI Profit Taking

Генерация сигнала, ориентированного на продажу, осуществляется в момент одновременного стечения нескольких обстоятельств:

• Обе дополнительные скользящие средние WMA пересекают красный туннель по нисходящей траектории.
• Дополнительная скользящая средняя WMA с пятым периодом пересекается с WMA с двенадцатым периодом, опять-таки по нисходящей траектории.
• Индекс относительной силы расположился ниже отметки в размере 50 пунктов.

Но при этом также следует учитывать тот факт, что открытие сделки любой направленности осуществляется исключительно при условии, что туннель красного цвета заужен или пересечен.

Особенности выхода из сделки по стратегии RSI Profit Taking

Выход из длинной позиции осуществляется в момент, когда стоимость находится на вершине, а WMA пересекаются и двигаются сверху вниз. Закрытие коротких сделок выполняется в случае, когда стоимость находится на дне, а пересечение WMA осуществляется снизу вверх.

Помимо этого, следует также помнить, что экспирация торговых операций выполняется в случае пересечения линий красного цвета, или же при условии сближения ЕМА и преобразования в единую линию. Данное положение говорит о том, что вскоре рыночная тенденция развернется. Появление сигнала – это повод для закрытия текущей сделки и открытия новой торговой операции с противоположной направленностью.

Определяем направление рыночной тенденции

Чтобы досконально изучить все особенности выполнения данной процедуры следует рассмотреть все на конкретном примере. В качестве торгуемого актива будем использовать валютную пару евро/доллар. Тестирование осуществляется на истории котировок, период 29 декабря-31 декабря 2010 года. Невооруженным взглядом виден бычий тренд.

Старт восходящей рыночной тенденции осуществляется в момент, когда скользящая средняя с восемнадцатым периодом пересекает аналогичную линию, но с двадцать восьмым периодом, при этом вектор направленности восходящий.

В рамках этого примера о наличии бычьего тренда говорит направленность обеих скользящих средних. Непосредственно в данной ситуации ближним уровнем поддержки стоимости является MA 18-ый период, соответственно долгосрочная поддержка – МА 28-ой период.

Проанализировав рыночную обстановку приходим к выводу, что открытие позиции выполняется на длинном периоде, при этом необходимо игнорировать сетапы на продажу. Об окончании рыночной тенденции свидетельствует положение, при котором осуществляется пересечение скользящих средних.

Второй пример говорит о наличии медвежьей рыночной тенденции. Период 4 января – 10 января 2011 год.

На графике вырисовывается медвежий тренд, начало которого отображено пересечением скользящих средних. Затем необходимо отметить развитие медвежьего тренда до момента, когда эти индикаторы снова пересекаются, что можно расценивать как завершение тенденции.

Ближайшим уровнем сопротивления является ЕМА с 18-ым периодом, соответственно в долгосрочной перспективе сопротивлением будет ЕМА с 28-ым периодом. При горизонтальном движении экспоненциальной скользящей средней или же в случае пересечения ЕМА, логичным будет предположить, что тренд отсутствует. Поэтому в таких ситуациях лучше ничего не предпринимать.

Используем рассматриваемую стратегию на практике

Опять-таки, в качестве базового актива выступает валютная пара евро/доллар. Смотрим на скриншот ниже и отмечаем, что скользящие средние пересекли туннель по восходящей траектории. В свою очередь индекс относительной силы расположился выше уровня в размере 50 пунктов.

Таким образом, все условия для успешного открытия длинной сделки соблюдены, а значит, вы можете смело открывать торговую операцию. После установки стоп приказа (на уровне последней нисходящего фрактала). В момент движения стоимости в необходимом направлении, постепенно перемещаем стоп ордер на уровень нового фрактала.

Для этой стратегии на валютном рынке закрытие осуществляется на максимальном значении: после пересечения дополнительных скользящих средних по нисходящей траектории.

Еще одним примером прибыльной торговли по рассматриваемой модели является расположенный ниже скриншот. В качестве торгового актива используется валютная пара евро/доллар, сделка ориентирована на продажу. Чтобы открыть короткую сделку необходимо дождаться выполнения всех необходимых условий:

• Скользящие средние с пятым и двенадцатым периодами пересекают туннель красного цвета по нисходящей траектории.
• Скользящие средние с пятым и двенадцатым периодами пересекают друг друга по нисходящей траектории.
• Индекс относительной располагается ниже отметки в размере 50 пунктов.

---

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)