Основные особенности сеточных стратегий Forex

Сентябрь 07 00:37 2016

1

Сеточная технология трейдинга представлена в виде инновационного подхода, суть которого не описывается в книгах, посвященных классической торговле. Определенную информацию о подобных моделях можно отыскать в англоязычной литературе. За сеточным методом трейдинга закрепился термин «гридерный», в переводе с английского gird – это сетка или решетка.

Возникновение данного типа трейдинга обуславливается тем, что современное программное обеспечение гарантирует возможность в процессе торговли одновременно открывать сделки, ориентированные, как на покупку, так и на продажу. При этом для подобной работы можно использовать одну валютную пару.

Причины возникновения сеточного метода трейдинга

В целом, эксперты настаивают на том, что идея вышеуказанного метода появилась из-за специфики открытия торговой сделки. Изначально торговец входит позицию по одному активу, затем закрывает сделку и выходит с помощью стоп приказов. Однако со временем биржевые игроки постигли, что существуют более изощренные способы открытия сделок, а именно ступенчатая технология.

Иными словами, процесс входа в позицию должен производиться ступенчато. Вкладчик делит объем операции на две или три части, а также просчитывает уровни стоимости, на основе которых будет открываться сделка. Положение этих уровней не столь принципиально, они могут размещаться как выше, так и ниже действующей стоимости.

Если инвестор придерживается ступенчатой модели, то тогда открытие сделки будет называться добавлением позиций на откате. То есть, сделка постепенно добавляется в зависимости от движения тренда.

Многие торговцы используют стоп приказы для того чтобы в автоматическом режиме закрывать операции, однако на практике распространены случаи, когда стоимость не достигает уровня, на котором торговец разместил тейк-профит, более того, она разворачивается в противоположную сторону.

Разумеется, что такая картина становится первостепенной причиной потери части профита, а иногда такая особенность может забрать всю прибыль. Конечно же, практикующие трейдеры всегда пытались нивелировать подобный изъян, собственно так и была сформирована идея ступенчатого входа и выхода из рынка.

Со временем значительной популярностью стали пользоваться стратегии, которые предполагали закрытие позиций на предварительно установленных уровнях. Если торговец совмещает модель ступенчатого входа и выхода, а также создает на ее основе симметричную систему, которая не зависит от технического анализа, то тогда такую стратегию можно считать сеточной. Симметричность предполагает, что уровни входа и выхода будут устанавливаться на идентичном расстоянии друг от друга.

Базовые конфигурации сеточных стратегий

Сеточный алгоритм трейдинга характеризуется цепочкой базовых понятий:

  • Ширина сетки;
  • Продолжительность шага сетки;
  • Параметры стоп приказа тейк-профит;
  • Параметры стоп приказа стоп-лосс.

Разумеется, что для прибыльного трейдига вкладчику следует детально изучить специфику всех базовых параметров сеточных стратегий. Непосредственно шириной сетки принято считать область, которая покрыта выставленными ордерами. Что касается шага сетки, то речь идет о продолжительности расстояния между установленными ордерами. Все эти показатели выражаются в пунктах и их можно рассчитать.

Шаг за шагом мы постепенно подходим к главной идее сеточной торговли:

  • Стратегии трейдинга, основанные на принципе входа посредством использования множества ордеров, которые располагаются на идентичном расстоянии друг от друга принято называть сеточными или гридерными.

Основным достоинством сеточных стратегий Forex принято считать тот факт, что автоматически отпадает надобность анализировать и прогнозировать рынок. Тем более, зачастую подобные усилия оказываются напрасными. По большому счету, сеточная торговля постепенно трансформировалась в метод, который примкнул к теории непредвиденного блуждания цен или эффективного рынка.

Основные принципы доходности сеточных алгоритмов

Прежде всего, каждый торговец должен задать себе один очень простой вопрос: какие особенности сеточного трейдинга способны приносить доход? Кроме того, на чем базируется уверенность, что доход будет регулярным, ведь вы не будете задействовать технический анализ.

Для того чтобы дать ответы на столь важные вопросы, нужно внимательно взглянуть на данное изображение.2

Собственно на рисунке схематически обозначены стандартные траектории стоимости,  а также специфика ее перемещения.

Перемещение стоимости будет всегда меньшим, нежели путь проделанный ценой. Непосредственно на участке АВ И CD доход генерируется за счет удачной операции на покупку. На третьем сегменте прибыль получена на коротких позициях.

Даже если на сегменте АВ были бы короткие позиции, то потери по данным операциям перекрылись прибылью из сектора ВС. В связи с этим, каждый вкладчик должен понимать, что в процессе трейдинга ему придется решать достаточно серьезные проблемы посредством управления сеткой. Ведь если не поддерживать необходимый баланс между открытыми короткими и длинными позициями, то в итоге вы потеряете свои инвестиции.

Торговый терминал Метатрейдер предоставляет возможность расположения стоп приказов четырех видов: Бай-стоп, Селл-стоп, Байл-лимит и Селл-лимит. Непосредственно процесс формирования сетки тесно связан с применение данных ордеров.

Особенности сеточной стратегии с выставлением отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop

Типология данной сетки основывается на том, что у торговца отсутствуют предпочтения в вопросах дальнейшего движения стоимости. Это обуславливается тем, что трейдер не проводит анализ, полагаясь на то, что последующее изменение движение стоимости в сторону роста или падения равновероятны.

Строить сетку нужно начинать от ближайшего к цене уровня, при этом нужно придерживаться несколько достаточно простых принципов:

  • Выше установленного уровня следует разместить ордер Бай-стоп;
  • Ниже установленного уровня следует разместить ордер Селл-стоп.

Также трейдер должен рассчитать наиболее оптимальное значение для шага сетки. Зачастую речь идет о диапазоне,  начиная от 1-2 пунктов и до 50% фигуры – это примерно 50 пунктов. Также следует помнить, что продолжительность шага сетки зависит от интенсивности заключения торговых операций.

Разумеется, чем меньший шаг сетки, тем сложнее установить и управлять ей вручную. Поэтому для размещения сетки и последующего ее поддержания, многие инвесторы используют автоматических советников или же скрипты.3

Буквально несколько слов необходимо сказать о параметрах данной сетки. Для того чтобы начинающие инвесторы имели понятие о специфике настройки. Непосредственно на вышеуказанном изображении зафиксирована сетка с шириной в размере 873 пунктов. Продолжительность шага сетки составляет 20 пунктов. Уровень тейк-профит равен 37 пунктам. Этот показатель должен быть в два раза больше шага сетки, однако при этом, следует вычесть размер спрэда.

Особенности сеточной стратегии с выставление отложенных ордеров Buy Limit и Sell Limit

Как правило, этот тип сетки выставляется в том случае, если трейдер считает, что стоимость будет находиться и двигаться по коридору, границы которого нужно предварительно определить с помощью инструментов технического анализа, то есть индикаторов.

Размещение сетки, как и в предыдущем случае, необходимо начинать от определенного уровня, в нашем случае это центр канала. Также следует придерживаться следующих принципов:

  • Выше установленного уровня следует разместить ордер Селл-лимит;
  • Ниже установленного уровня следует разместить ордер Бай-лимит.4

Обратите внимание на изображение, размещенное выше, на нем наглядно показана уже установленная сетка, ее ширина составляет 261 пункт, остальные показатели полностью идентичны, что и в первом типе сетки.

No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.