Стратегия Carry trade: руководство с примерами

Апрель 25 05:10 2019
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
884

  Применить стратегию!

 

Центральное место в данной статье занимает стратегия Carry trade. Это тактика, которая используется для получения профита в процессе торговли на рынке Форекс. Основывается на завершении сделок на приобретение и продажу активов, которые относятся к национальным валютам. Выгода для пользователя формируется благодаря разнице процентных ставках активов. Как именно работать с методикой, какие инструменты и нюансы лежат в основе алгоритма, рассмотрим далее в статье.

Что представляет собой Carry trade

Принцип работы тактики основывается на покупке валютного актива, государством которого выставлены низкие ставки по процентам, с целью его инвестирования в инструмент, который обладает высокими ставками в процентах. Спекулянт получает профит благодаря разнице значений данных параметров.

Тактика относится к группе долгосрочных методик. Спекулянты, работающие с таким алгоритмом, могут быть готовы к тому, что длительное время пребывать перед экраном монитора ПК не потребуется. Здесь нужно только один раз или максимум два оценить ситуацию на рынке.

Рассматривая вопрос, что такое Carry trade нужно изучить такое понятие как конвертация валют и инвестирование, поскольку результат сделок зависит от правильности проведения данных операций.

Инвестор должен заранее выполнить расчеты, будет ли выгода для него операций, поскольку в расчет профита от нее предстоит учитывать не только разницу между ставками, но и затраты на конвертацию валют и спреда.

Основанием тактики считается несоответствие значений экономических индикаторов в разных государствах, что объясняется нюансами применяемой экономики. Одним из основных параметров, который берется в расчет, считается ставка по депозитам в банках, относительно средств, находящихся в эквиваленте национальной валюты.

Проще говоря, операция на основе алгоритма сводится к приобретению высокого прибыльного актива, и выставлению актива с низким уровнем доходности.

Методика на практике

Для наглядности рассмотрим пример-схему действий относительно тактики Carry trade по рублю:

  1. Оформляется кредит в банке в эквиваленте иностранной валюты по ставке на год около 5%.
  2. Операция обмена полученных средств на рубли.
  3. Вложение на депозит около 10%.

Такая сделка в чистом виде, не будет обеспечивать инвестору большого профита, при этом ее использование на рынке Форекс позволит повысить профит из-за кредитного плеча.

Инструмент определяется как соотношение персонального и заемного капиталов. Представим, что плечо 1:100 позволит заполучить около 300 % годовых при разнице ставок в 3%.

Для наглядности остановимся на Carry trade и валютной паре фунт-иена:

  1. Изначально нужно открыть счет у компании, где будет предоставляться плечо 1:100, после чего можно пополнить счет в иене на 10 тыс.
  2. Открытие ордера на приобретение с учетом плеча. Получается, что 7101,6 фунтов стерлингов покупаются за 1000000 иен.
  3. Получается что разница в процентах за год между валютами 0,35 за день 0,000959%. Спекулянт получает возможность заработать в 0,000959х7101,26=6,81 GBP.
  4. Обратите внимание, что в процессе вычисления профита берется во внимание размер свопов. Здесь важно понимать, что со среды по четверг своп нужно считать по 3-му тарифу.

Убыточный Carry trade

Изучая вопрос относительно заработка на основе тактики Carry trade, предстоит научиться прогнозировать поведение, настроение участников рынка, а значит полностью рыночное состояние. Для этого спекулянт должен понимать, как пользоваться техническим, фундаментальным анализом.

Трейдеры с опытом визуально могут определить действующий тренд, для этого они задействуют паттерны графического анализа, различные волновые структуры, комбинации свечей. Также применяются разные индикаторы, позволяющие определить стадию становления рынка.

Чтобы рассматриваемая система не была убыточной, рекомендуется придерживаться таких советов, как:

  • Лучше всего удалить из списка используемых вами активов те, валюты, в государствах которых зафиксирован любой кризис от политического до природного.
  • Нужно работать с низковолатильными активами, где преобладает долгосрочный, стабильный тренд.
  • Рекомендуется не работать с активами, экономическая ситуация стран которых не изучена, и в целом активы не подвергались проверке.
  • Лучше работать с небольшим кредитным плечом, это позволит нормально контролировать риски и следить за их размером для депозита.

Выбираем пару

Ключевым критерием считается процентная ставка активов. Здесь нужно чтобы была большая разница, так как это увеличивает шансы заработать. Чаще всего максимальный размер разницы присутствует у таких пар, как:

  1. Австралийский доллар-доллар США.
  2. Новозеландский доллар-доллар США.
  3. Фунт-франк.

Также должен присутствовать стабильный тренд повышения показателя. У брокерской компании актив должен иметь положительный своп. Затем лучше всего оценить ситуацию на рынке, используя дополнительно технический и фундаментальный анализ, это позволит снизить риски завершить сделки в минус.

Изучить сведения относительно процентных ставок к нац. валютам можно на официальном сайте брокера, или же в разделе терминала. Использовать можно для получения информации и другие ресурсы.

Есть ли риски?

Да, как и в любой другой стратегии. Здесь ключевыми рисками считается то, что спекулянт может неправильно выбрать актив, а также некомпетентно спрогнозировать ситуацию на рынке. Операции по тактике выгодны только когда есть рост или цена не изменяется.

Когда на графике боковое движение, котировки можно сказать неизменные, и расположены на уровне открытой позиции, инвестор получит профит, согласно разнице учетных ставок.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.