Применить стратегию!
Участники валютного рынка постоянно находятся в поисках волатильности. Что в принципе неудивительно, ведь без динамичных колебаний котировок зарабатывать деньги не представляется возможным. В свою очередь усиление волатильности в основном припадает на момент публикации отчетности или выхода важной новости. Доказанный факт, что подобного рода информация провоцирует противоречивые движения по многим финансовым активам. Естественно, это идеальные условия для генерации существенного профита.
Многие торговцы пытаются выиграть хотя бы несколько пунктов на резких колебаниях. В силу понятных причин заканчивается это не очень хорошо, прежде всего, из-за спреда, во время публикации новости, ухудшается исполнение технических аспектов торговли.
В свою очередь система трейдинга «Инсайдер» предлагает инвестору сконцентрировать внимание исключительно на одном событии – это заседания и пресс-конференции Европейского Центрального Банка. Такой подход пропагандирует применение статистики, в результате нивелируются все технические проблемы.
Содержание:
Некоторые торговые дни характеризуются скудным ценовым движением, в основном котировки двигаются во флэт, а также возникает множество ложных пробоев. Однако порой на графике вы можете зафиксировать кардинально противоположное явление: стоимость колеблется вверх или вниз, а иногда даже в обоих направлениях, при этом все это происходит в течение каких-то нескольких минут.
С чем именно связаны такого рода события? Вполне вероятно, что усиленная хаотичность и вовсе не запланирована. К примеру, колебания вызваны природными катаклизмами, техногенными катастрофами, массовыми беспорядками и т.п. Порой скачки цены запланированы, иными словами их можно спрогнозировать. Речь идет о публикации важной информации ВВП, сведения по занятости, безработице, пресс-конференции чиновников.
В результате, эти события становятся катализатором динамического ценового движения. Как это спрогнозировать? Каждый трейдер заранее знает дату пресс-конференции чиновника или публикации определенного отчета. «Инсайдер» базируется как раз таки на таком подходе. Анализируйте ежемесячные заседания ЕЦБ.
Тем не менее, никогда нельзя забывать о страховании своих инвестиций. Поэтому перед появлением важной информации, следует обезопасить позиции посредством выставления стопа.
Конечно же, на валютном рынке присутствуют так называемые инсайдеры, которые знают определенную информацию еще до ее выхода. Однако нам это вовсе не нужно, ведь успех стратегии заключается не в попытках оценить отчет, а в извлечении выгоды от его появления, вне зависимости от характера новости.
Лишен ли смысла трейдинг, основанный на пробитии определенного диапазона стоимости перед выходом новости? Вероятнее всего, смысл в такой торговле действительно есть, по крайней мере, если рассматривать это предположение в рамках стратегии «Инсайдер».
Рисунок, расположенный ниже, наглядно отображает выборку движения стоимости по финансовому активу евро/доллар по отношению к стоимости валютной пары за 15 минут до появления новости. Данные движения взяты из истории котировок (2013 и 2014 года). Таким образом, мы ликвидируем подгонку под сегодняшнюю волатильность, но в то же время сохраняем репрезентативность этой выборки.
В момент появления новости в отношении принятых решений ЕЦБ можно четко просмотреть высокий уровень волатильности. Ось Х показывает разницу во времени. Поэтому следует анализировать динамику стоимости за 12 часов.
До момента публикации важных новостей, рынок пребывает в спокойном состоянии, котировки степенны. Однако после отчетности резкое движение возвращается, соответственно каждый трейдер сможет увидеть, что стоимость в результате сохраняет первый выбранный вектор.
Как понять, что стоимость окончательно выбрала вектор? Очевидно, что цена обязана преодолеть значимый, но в то же время не чрезмерно значительный промежуток. Таким образом, у инвестора остается возможность получить часть этого движения и заработать. Анализ свидетельствует о том, что за последние несколько лет движение, после которого можно делать умозаключения о направленности рыночной тенденции составляет порядком 0,3% стоимости. Преодолев это расстояние, стоимость утверждается в направлении и придерживается его.
Примерно после шести часов все заканчивается и стоимость стабилизируется. Ложные сигналы, когда стоимость делает обманное движение в определенную сторону, а после меняет направленность, встречаются, но не так часто. В крайнем случае, ваша сделка застрахована стопом.
Отталкиваясь от ранее озвученных данных совершенно не тяжело представить, каким именно образом будет выполняться генерация прибыли. Подробная оценка показывает, что разумно размещать ордера на покупку и продажу на 0,3% выше или ниже стоимости закрытия свечи за 15 минут до отчета или пресс-конференции.
Это в свою очередь означает, что открытие длинной позиции выполняется в том случае, если стоимость вырастает на 0,3% после принятия решения о процентной ставке. Открытие короткой позиции обуславливается падением стоимости на 0,3%. Таким образом, 0,3% — это своего рода начальная точка, после преодоления которой, вы сможете с полной уверенностью говорить о направленности движения.
Методы вычисления 0,3% от стоимости в пунктах? Все очень просто: предположим, стоимость закрытия свечи составляет 1,1560, вам нужно умножить это значение на 0.003. Конкретно в нашем случае – это 35 пипсов. Таким образом, конкретно в этом примере ордера выставляются на 35 пунктов выше или ниже. Когда один из отложенных ордеров активировался, второй следует удалить.
Ранее уже было сказано о том, что стоп приказ будет располагаться в районе 0,3% от стоимости. Иными словами, стоп-лосс устанавливается на уровне экспирации свечи, за 15 минут до появления новости. Касательно, тейк-профит, то в этом аспекте у вас есть выбор:
Конечно же, второй вариант является более интересным и конструктивным. Помимо этого, можно выходить из торговой операции на закрытии действующей дневной свечи, порой по инерции стоимость проходит дополнительные пипсы, даже на незначительном объеме.
Управление рисками в стратегии «Инсайдер» осуществляется по стандартной схеме – диапазон 3-7% от торгового счета на сделку.
Как вы понимаете, торговая стратегия «Инсайдер» не придется по вкусу поклонникам активного трейдинга, то есть вкладчикам, открывающим сделки примерно каждые 5 минут. Это обуславливается фундаментальными причинами. На протяжении месяца будет всего лишь несколько возможностей для заключения сделки. Впрочем, результативность сполна компенсирует незначительную интенсивность торговли.
Многие инвесторы совмещают рассматриваемую стратегию с основной тактикой. Таким образом, выстраивается определенный баланс во всех отношениях.
Успешная торговля предполагает тщательное отслеживание новостей, это мы уже выяснили. Но каким образом это осуществляется? Для начала нужно открыть экономический календарь. Как вариант можно использовать этот www.forexfactory.com/calendar. Теперь сверху найдите кнопку со временем и кликните по ней.
В итоге откроется страница, в которой указаны параметры часовых поясов. Вам нужно подобрать удовлетворяющее вас время. Затем сохраняем измененные настройки.
Вернитесь в основной раздел экономического календаря. Как вы видите, теперь на вашем экране транслируются все важные события, которые впоследствии окажут серьезное воздействие на движение котировок.
Комментарий:*
Nickname*
E-mail*
Website
Δ