Торговая статистика — выбор индикаторов. Часть 2

Март 20 00:21 2018

   Начать торговать криптовалютой!

Торговые индикаторы, как важная составляющая технического анализа, приобретают все большее значение для опытного трейдера. Ранее в статье «Торговая статистика — выбор индикаторов. Часть 1» мы рассмотрели общее значение, сущность и классификацию торговых индикаторов при анализе динамики курса криптовалют. Помимо использования средней скользящей, о которой говорилось в предыдущем материале, возможна эксплуатация и ряда других технических индикаторов. Некоторые из них более сложны для понимания начинающих, по сравнению с Moving Average, однако и перспективы их использования могут быть интереснее. Рассмотрим еще несколько индикаторов рынка.

Содержание:

RSI

Индикатор RSI («индекс относительной силы») при классификации включается в группу осцилляторов. Как и другие осцилляторы, он более надежен при флете. Визуально он выглядит как ломаная линия, проходящая через точки со значениями от 0 до 100; программные механизмы вычисляют значение RSI для каждого конкретного момента, основываясь на минувших ценовых изменениях. По текущему значению RSI трейдер может судить о ценовых перспективах рынка, в частности, о наличии на рынке перепроданности (RSI ниже 30) или перекупленности (RSI выше 70). Наличие перепроданности, естественно, связано с перспективой возникновения бычьего тренда (проще говоря, с перспективой роста цены актива); аналогично, перекупленность рано или поздно приведет к ценовому спаду.

Посмотрим на индикатор RSI, отображающий ценовые изменения BTC/USD в течение 1 часа (График 1) и в течение 4-х часов (График 2).

График 1

EXMO

График 2

EXMO
 

Stochastic

Индикатор Stochastic визуально довольно сильно похож на RSI, поскольку тоже относится к осцилляторам, значение которых колеблется от 0 до 100, а кривая не накладывается на основной ценовой график с курсом криптовалюты, но располагается рядом, симметрично по времени.

Методика вычисления стохастика в основе своей довольно проста: цена закрытия за какой-либо день сравнивается с общим диапазоном минимальных и максимальных цен за этот день (точнее, сутки с 0 до 24 часов по времени биржи). Допустим, курс биткоина к доллару (отображаемый на графике BTC/USD) в начале суток был равен 12500 USD, минимально опускался до 12400 USD, максимально поднимался до 12600 USD, а на конец суток был равен 12520 USD. В этом случае значение стохастика будет равно:

(12520-12400) / (12600-12400) = 0.60 (60%)

Таким образом, при вычислении стохастика курс на начало периода (суток в данном примере), нам не интересен, нас интересуют низшая и высшая точки курса и его значение на момент закрытия периода; в данном случае, стохастик вычисляется на основе данных о том, сколько стоит биткоин сегодня, на конец суток. Кривая стохастика составляется из вычисленных значений за выбранный трейдером период, например, за последние 14 дней (14-дневный стохастик).

Несложно понять, если в течение суток работал бычий тренд, стохастик будет довольно высоким, а если тренд был медвежьим, показания стохастика, скорее всего, будут ниже 30. Стохастик, используемый во время флета, нередко помогает заметить намечающийся тренд до того, как этот тренд заработает в полную силу.

Как и в случае с RSI, индикатор Stochastic в ряде случаев может работать эффективнее, если установленный для него временной период более-менее продолжителен. Кроме того, как мы уже говорили, индикатор-осциллятор надежнее работает в период флета, а не при сильном росте или спаде. Это связано с тем, что сильные ценовые движения вносят искажения в показания стохастика и делают их менее адекватными; на большом временном периоде подобные искажения в известной степени «сглаживаются».

ZigZag

ZigZag представляет собой индикатор, который подсказывает точки входа в рынок на основе автоматического анализа курсовых экстремумов, то есть ряда высших и низших точек на графике с курсами криптовалют. Его плюс в том, что, ввиду некоторых специфических черт индикатора, при анализе рынка эффективно отсеиваются ценовые «шумы», которые в случае с другими индикаторами часто искажают прогноз на дальнейшее движение тренда. В то же время ZigZag требует более компетентного обращения, чем другие индикаторы, поскольку сигналы в нем часто запаздывают, и трейдеры, использующие ZigZag, рискуют войти в рынок в неподходящей точке.

Не все исходные параметры какого-либо индикатора такие, как, например, временной период или методика вычисления средней скользящей, одинаково хороши для прогнозирования поведения конкретного актива на конкретном рынке. Обычно можно и нужно тестировать разные параметры и настройки индикатора в поисках наиболее подходящих для текущей рыночной ситуации. То, насколько подходит или не подходит набор параметров, определяется опытным путем: если прогнозы при данных настройках индикатора оказываются неточными, значит, нужно продолжать подбор идеальных параметров дальше.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.