Торговая модель отложенных ордеров состоит в том, чтобы выставить одинаковое количество отложенных сделок, ориентированных как на приобретение актива, так и на продажу. При этом важно, чтобы все ордера находились на одинаковом расстоянии друг от друга по обе стороны действующей стоимости.
Чтобы торговать по сетке ордеров, можно использовать фиксированные стоп приказы, а также тейк-профиты. Для каждой торговой операции устанавливаем одинаковые значения, или же используем совокупные цели для взятия профита и снижения уровня потенциальных потерь.
Прежде, чем преступить к торговле при помощи ордеров, нужно тщательно изучить основные термины, которыми необходимо оперировать в ходе трейдинга по этому методу.
Содержание:
Шаг сетки – необычайно важный показатель, от которого зависит успешность исхода торговой операции. Данный параметр является расстоянием между отложенными инструментами. Значительный шаг необходим для торговли, ориентированной на долгосрочную перспективу. Преимущество такого подхода состоит в отсутствии влияния эффекта «пилы». Что касается недостатков, то вам придется потратить много времени на процесс генерации профита.
Незначительный шаг сетки предназначен для краткосрочных стратегий. К преимуществам можно отнести оперативную отдачу, то есть торговля в ближайшее время начнет приносить прибыль. Недостаток – необходимость открытия внушительного количества ордеров при формировании бокового движения стоимости.
Расстояние 1-ого ордера от действующей стоимости – чтобы исключить вероятность активации ордеров в процессе зигзагообразного движения котировок, нужно разместить первые отложенные сделки, как можно дальше от уровня действующей стоимости.
Количество ордеров. Данный аспект зависит от используемой стратегии и метода торговли инвестора. Некоторые предпочитают выставлять ордера по минимуму, то есть 5 на продажу и столько же на покупку. Однако в этом показателе вы абсолютно не ограничены.
Оптимальное время для перераспределения ордеров – сетка показывает очень неплохие результаты во время рыночной тенденции, однако как только формируется боковое движение, начинается полоса неудач. Именно поэтому многие торговцы устанавливают середку перед публикацией экономических новостей или в период повышения активности Forex.
Величина профита, при достижении которого, осуществляется экспирация сетки, состоящей ордеров – индивидуальный тейк-профит для каждой сделки, или же работа по совокупности, после которой ордера закрываются.
Трейдинг отложенными ордерами по данному принципу характеризуется следующими сильными сторонами:
Что касается недостатков, то в обязательном порядке следует упомянуть следующие аспекты:
Таким образом, можно сделать вывод, что принимать окончательное решение следует, отталкиваясь от наличия тренда или бокового движения. Сегодня не проблема подобрать стратегию для обоих сценариев.
Предположим, что вы определили четко выраженную рыночную тенденцию, но при этом в ближайшее время выходят важные новости, соответственно, вам трудно предположить, куда именно двинутся котировки актива. В этом случае, вам нужно установить сетку, состоящую из ордеров, ориентированных на покупку и продажу. Расставляем 20 инструментов, по 10 на каждую сторону. Тейк-профит ставим на 20 пунктов, стоп приказы не активируем.
Теперь ожидаем момента, когда ордера начнут срабатывать, в результате произойдет один из четырех возможных сценариев:
Данная стратегия была протестирована на валютном рынке Forex и показала очень неплохие результаты. Единственное условие – наличие торгового счета, который способен перенести ситуативные просадки. Кроме того, нужно в обязательном порядке придерживаться правил риск менеджмента.
В принципе, с ситуации с четко выраженным трендом все предельно просто. Однако что делать, когда на рынке формируется боковое движение? Прежде всего, вместо стоп приказов следует перейти на использование лимитных ордеров.
Смоделируем вполне конкретную ситуацию. На рынке начинается боковое движение, вам необходимо выставить по две пары ордеров на продажу и на покупку. Размещаем их выше/ниже действующей стоимости, в зависимости от типологии ордера.
Как только сработает один из ордеров, противоположную серию инструментов необходимо удалить. Стоп приказы всех сделок нужно установить на идентичном уровне, ведь если стоимость двинется в противоположную сторону, можно зафиксировать потери и создать новую сетку из ордеров.
Аналогичная ситуация обстоит и с тейк профитами. Как только стоимость достигнет предварительно установленного совокупного профита, все позиции нужно удалить. Если активировался 1-ый ордер и закрылся по тейк-профиту, то здесь в принципе все ясно.
Однако если стоимость двинется против вас, то тогда будут открывать новые торговые операции, однако для экспирации торговых операций по общему тейк-профиту, стоимость должна пройти менее значительное расстояние.
Рассматриваемая торговая система показала великолепные результаты на спокойных площадках, которые характеризуются незначительными колебаниями стоимости и оперативными откатами. Поэтому рациональней всего использовать систему на азиатской торговой сессии.
Комментарий:*
Nickname*
E-mail*
Website
Δ