Чтобы постоянно контролировать риск и не выбиваться из намеченного плана, инвесторы всегда устанавливают Stop-Loss. Конечно, этот ордер используется далеко не всеми участниками рынка, но доказан факт того, что торговцы, выставляющие этот приказ, теряют гораздо меньше денежных средств.

Если вы только знакомитесь с этим вопросом, то тогда придерживайтесь традиционного метода контроля позиций, суть такова, что ваш убыток по одной торговой операции никогда не должен превысить отметку в размере 1% от общей суммы депозита.

Помимо этого, можно выполнить очень простые расчеты, имея в своем распоряжении капитал в размере 20 тысяч долларов и рискуя лишь 1% вложений, уровень максимального убытка по торговой операции будет составлять не более 200 долларов. 200 долларов – это также объем Stop-Loss.

Продолжаем наши размышления. Представим, что возникает необходимость приобрести ценных бумаг в размере 100 единиц. Стоимость одной акции составляет 50 долларов. Придерживаясь, установленному ранее риску, мы приходим к умозаключению, что стоп приказ должен располагаться на уровне 48 долларов.

Однако определенные недочеты все равно будут оставаться. Сейчас попытаемся разобраться, с чем именно это связано. Дело в том, что при выставлении стоп ордера в обязательном порядке следует учитывать поведение финансового актива.

Колоссальное значение ключевых уровней

Если вы взгляните на график абсолютно любого финансового актива, то наверняка увидите, что всегда присутствует определенная история и конкретные ключевые уровни. Что собой представляют данные уровни? Конечно же, речь идет о сопротивлении и поддержке. Множество интересной информации посвящено этой теме, поэтому углубляться нет смысла, сфокусируемся на основной сути.

• Поддержкой принято называть уровень, который стоимость неспособна пробить по траектории снизу вверх.
• Сопротивление принято называть уровень, который стоимость неспособна пробить по траектории сверху вниз.

Именно эти параметры являются следами противостояния между быками и медведями. Соответственно, данные уровни – ориентир при выставлении Stop-Loss. Почему же расчетные цифры столь не эффективны? Дело в том, что у стоимости есть склонность постоянно откатывать и задерживаться возле этих уровней.

Правила выставления Stop—Loss с учетом значения ключевых уровней

Проще всего определить зону поддержки и сопротивления на графике стоимости финансовых активов, которые пребывают в стадии бокового движения, поскольку оно сигнализирует о консолидации. В подобных ситуациях уровни напоминают пол и потолок. Таким образом, в ходе трейдинг торговцу просто необходимо установить стоп приказ за границами верхней или нижней зоны.

Рассмотрим на конкретном примере. Ценные бумаги эмитента Спектра Енерджи с сентября 2016 года находятся в стадии бокового движения, следовательно, с этим активом можно работать в районе 40 долларов, при этом вы получите великолепное соотношение потенциальной прибыли и вероятного убытка, иными словами, риск минимален.

При наличии четко выраженной направленности рыночной тенденции, в качестве уровней поддержки и сопротивления используются параметры индикатора Moving Average. К примеру, для ценных бумаг Amkor скользящая средняя с 13 периодом – это зона поддержки. Иногда период увеличивается до 50. Ниже параметров индикатора ценная бумага не опускается, следовательно, можно играть в лонг, устанавливая при этом стоп ордер немного ниже Moving Average.

Для ценных бумаг компании AngloGold Ashanti, которые пребывают в нисходящей рыночной тенденции, скользящая средняя с 13 периодом – это уровень сопротивления. Ведь именно от этой зоны финансовый актив двигается по нисходящей траектории. Соответственно, в момент открытия торговой операции короткого типа данный уровень следует использовать для защиты позиции посредством выставления Stop-Loss.

О чем именно свидетельствуют эти графики?

Предложенные графики – очередное подтверждение того, что именно ни в коем случае не должен игнорировать поведение стоимости финансового актива. К тому же, крайне важно всегда в полной мере учитывать уровни поддержки и сопротивления.

Работая с этими уровнями, вы сможете спокойно торговать и выставлять взвешенный и обдуманный Stop-Loss. Создание длинных сделок осуществляется несколько ниже зоны поддержки. Соответственно, короткие выполняем заведомо выше сопротивления.

Тем не менее, выставление защитных ордеров на основе ключевых уровне – далеко не единственный метод страхования риска. Существует множество различных, эффективных способов выставления отложенного ордера Stop-Loss. Разумеется, чтобы подобрать оптимальный вариант для себя, следует изучить всем распространенные методики.