Применить стратегию!

Осцилляторы отлично сочетаются с трендовыми индикаторами. Стохастик в комбинации с экспоненциальным Скользящим средним позволяет получать более точные сигналы, чем при использовании их по отдельности. В данной статье мы проведем обзор стратегии «Trunk». Данная система основана на 2-х индикаторах – EMA и Stochastic. При этом используются не стандартные, а модифицированные пользовательские решения.

Краткий обзор индикаторов

CM EMA Trend Bars – экспоненциальное Скользящее среднее, которое отличается по формуле от классической версии индикатора, а также имеет модифицированный внешний вид. Усреднения производится не по цене закрытия баров, а по показателю HLC/3. Это позволяет отбросить большую часть ложных пробоев кривой при невысокой волатильности. Интерфейс инструмента обеспечивает максимальную наглядность. Рост рынка приводит к окрашиванию ценовых баров на графике в зеленый цвет, а падение – в красный.

Indicator: Premier Stochastic Oscillator – модифицированная версия классического Стохастического осциллятора. Формула включает в себя данные 2-х индикаторов, комбинируя их назначение. Минимальный период усреднения позволяет повысить скорость реакции инструмента при сохранении прежней точности. В отличие от классической версии Premier Stochastic имеет одну кривую линию, а не две. А его зоны перекупленности и перепроданности разделены границей, находящейся ровно посреди окна. Имеется 2-уровневая фильтрация сигналов, позволяющая отбросить более 50% ложных срабатываний, что мы наглядно покажем в данном обзоре.

Настройка графика и терминала

Для трейдинга по стратегии следует настроить торговый терминал какой-либо компании и Live-chart TradingView идентичным образом. Подойдет Binomo или любой другая площадка из ТОП рейтинга нашего сайта, которая поддерживает 1-минутные графики и 5-минутные фиксированные контракты «Выше/Ниже».

Настройка Live-chart TradingView и веб-терминала для трейдинга:

1. следует открыть на Живом графике и Binomo один и тот же актив на 1-минутном графике;
2. определяем сумму контракта согласно манименеджменту и указываем ее в торговом терминале;
3. добавляем на Живой график два индикатора – «CM EMA Trend Bars» и «Indicator: Premier Stochastic Oscillator».

В параметрах экспоненциальной Скользящей средней следует установить значение параметра «EMA UpTrend» на 25. Второй инструмент также настраиваем, во вкладке аргументы меняем значение параметра «Stoch Length» на 8, а «Smooth Length» на 35. Это позволит максимально синхронизировать движения инструментов между собой, сведя к минимуму расхождения по времени формирования сигналов.

Торговые сигналы по стратегии

Сигналы по системе «Trunk» формируются достаточно редко, не более 2-х в час. Если их количество превышает данное значение, то это понижает точность, так как сигнализирует о флэте. В целях повышения прибыли трейдерам рекомендуется проводить анализ сразу нескольких валютных пар, выбирая активы с высоким процентом прибыли.

Сигнал на повышение – верхний пробой EMA, который сопровождается изменением цвета заливки линии и свечей с красного на зеленый. Подтверждением является переход волны Стохастика из нижней половины в верхнюю. Вход в рынок следует осуществлять после того, как будет преодолен второй уровень, отмеченный точками на некотором настоянии от разделительной границы. На иллюстрации выше он подчеркнут голубым маркером и стрелочным указателем.

Сигнал на понижение – нижний пробой Экспоненциальной Скользящей средней с изменением цвета кривой линии с зеленого на красный. Подтверждение сигнала – переход кривой Стохастического осциллятора в нижнюю половину окна.

Срок экспирации сделок должен равняться 5 минутам. Сумма инвестиции определяется выбранной стратегией управления капиталом. Но превышать ограничение в 4–5% от общего объемам текущего капитала настоятельно не рекомендуется.

Заключение

Выше приведено два снимка графика TradingView, где отмечены характерные примеры ложных пробоев EMA, которые успешно фильтруются с помощью Premier Stochastic. В обоих случаях цена не доходит до пунктирной линии, расположенной на уровне 0,0250 и -0,0250. Это и есть второй рубеж фильтрации сигналов, что отличает данный индикатор от классической версии осциллятора.

Еще одним важным нюансом, на который трейдеру следует обращать внимание, является частота пересечения Exponential Moving Average. Если пробой линии формируется слишком часто, то это говорит о стабильности рынка и преобладании горизонтального движения, что является не лучшим периодом для трейдинга. Если перед разворотом тренд длился 30–50 минут и более, это является положительным признаком. Также играет роль степень отклонения цены от Скользящей средней – чем больше, тем лучше. В таком случае трейдер имеет все шансы войти в рынок в начале амплитудного отката цены.