Применить стратегию!

Индикаторы линейной регрессии основаны на формуле, которая учитывает усредненные и экстремальные значения цены за период. Мы уже рассматривали одну стратегию, где использовался инструмент данного типа. Сегодня рассмотрим еще одну торговую систему, основой которой является ценовой канал линейной регрессии, а также стрелочный индикатор для фиксированных контрактов.

Индикаторы стрелочного типа рекомендуются начинающим трейдерам из-за однозначной интерпретации их сигналов. В нашем случае, несмотря на использование 2-х инструментов, стратегию также можно назвать простой, подходящей для новичков.

Обзор используемых индикаторов

Стратегия основана на относительно малоизвестных индикаторах, которые не входят в первые сотни списка по популярности. Однако это отнюдь не говорит об их низком качестве. В каталоге TradingView представлено свыше 8000 всевозможных инструментов, разработанных пользователями площадки. Если индикатор имеет более 100 лайков, это уже говорит о его признании трейдерами как полезного инструмента. Итак, кратко рассмотрим элементы текущей стратегии.

• B3 EMA Entries – индикатор из множества элементов, включающий в себя ценовые уровни сопротивления и поддержки, несколько кривых Exponential Moving Average, стрелочные указатели. За основу взят инструмент B3 EMA Ribbon. Он был незначительно модифицирован. Изменения коснулись в основном измененного внешнего вида.
• Linear Regression Channel – ценовой канал из 4-х линий, рассчитываемый на основе стандартного отклонения от линейной регрессии последних 300 баров с графика. Внешне напоминает Bollinger Bands. Основная схема интерпретации сигналов аналогичная. Цене свойственно отражаться от границ канала – опираясь на это можно прогнозировать рынок.

Принцип стратегии основан на цикличности рынка. Когда цена подходит к одной из границ канала регрессии, более 70% вероятности, что она развернется в непосредственной близости от него.

Настройка графика и торгового терминала

Предварительная подготовка потребуется около 3-х минут времени. Во время ожидания сигналов можно заниматься другими делами. А если будет приобретена платная подписка на TradingView, то возможна установка произвольных уведомлений на графике со звуковым оповещением о формировании нужной ситуации. Многие профессиональные трейдеры активно пользуются данной функцией Live-графика. Итак, настройка осуществляется в 4 этапа.

1. Открываем в веб-терминале свечной график какого-либо доходного актива. Пойдет любая валютная пара, акция, индекс или другой актив с достаточно высоким процентом прибыли.
2. Указываем размер инвестиции в рамках 1-5% от баланса, а лучше 0,5% или меньше. Если в терминале имеются фиксированные сроки экспирации, то также можно сразу определить и его на 5 минут. Но большинство платформ их автоматически сбрасывает, поэтому их нужно задавать вручную непосредственно перед входом в рынок.
3. В соседней вкладке браузера открываем окно с Живым графиком TradingView. Настраиваем график аналогичным образом. Устанавливаем таймфрейм свечей на 1 минуту.
4. Добавляем на Live-график два индикатора по названиям – «B3 EMA Entries» и «Linear Regression Channel».

В параметрах канала линии регрессии следует перейти во вкладку «Стиль» и снять галочки напротив всех пунктов, за исключением двух вариантов «Стрелка». См. сопровождающую иллюстрацию. Это позволит скрыть большую часть элементов индикатора, которые нам не будут нужны в рамках текущей стратегии.

Трейдинг по сигналам стратегии

Принципом рассматриваемой системы является распознавание истинного разворота тренда в противопоставлении его кратковременной ценовой коррекции. Здесь на помощь приходит канал ценовой регрессии, обозначающий условные уровни поддержки и сопротивления. Цена сравнительно редко выходит за их рамки. Если на фоне отката графика от одной из границ происходит формирование сигнальной стрелки, это служит сигналом для открытия сделки. В ином случае рекомендуется воздержаться от входа в рынок. Показательный пример ложного сигнала на понижение приведен ниже.

Разворотные сигналы индикаторов:

• на понижение – появление красной стрелки «вниз» на фоне нисходящего отката цены от верхней границы канала;
• на повышение – формирование восходящей зеленой стрелки после отражения рынка от уровня поддержки, нижней границы канала.

Ключевую роль играет тенденция, а не точные ее значения. Оптимально если накануне появления стрелочного указателя по нужному направлению свечи вплотную соприкоснуться с границей канала регрессии, либо даже пробьют его. Однако это не обязательное требование. Разворот в непосредственной близости от линии также засчитывается.