Безиндикаторный трейдинг на основе отчетов деривативов СМЕ

16 марта 00:27 2017
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

Цель каждого инвестора, торгующего на валютном рынке – составление верного прогноза направленности котировок финансового актива. Соответственно, для того чтобы достичь успеха следует подобрать соответствующую стратегию, которая бы отвечала вашим нуждам.

В целом, прогнозирование базируется на двух опорных пунктах, в качестве которых выступает фундаментальный и технический анализ. Первый метод проводит анализ доступного новостного фона и важных макроэкономических параметров, которые имеют прямое или косвенное отношение к выбранному финансовому активу.

Что же касается технического анализа, то данный метод предполагает трейдинг, основанный на графических моделях, индикаторах. Иными словами, прогноз строится на математических подсчетах. В результате, выстраивается своего рода зависимость между стоимостью, временем и порой торговым объемом.

Безиндикаторный трейдинг предполагает анализ информации, которая поступает с бирж, в результате вкладчик формирует собственное предположение относительно последующего движения по выбранным финансовым инструментам.

Понятие деривативов и особенности работы с инструментами этой категории

Биржевая торговля – необычайно сложный и разнообразный процесс. На рынке ценных бумаг осуществляется работа с акциями эмитентов из различных сфер. На самые актуальные ценные бумаги выпускаются деривативы – это производные финансовые инструменты, которые позволяют работать с незначительным кредитным плечом. Маржа изменяется в зависимости от типа дериватива. Наибольшим спросом на текущий момент пользуются фьючерсные и опционные контракты.

Расчет биржевых индексов осуществляется на основе сформированного инвестиционного портфеля. Но несмотря на это деривативы пользуются не менее значительным спросом, безусловно, каждый новичок слышал о таких индексах как НАСДАК, Доу Джонс или S&P. Только представьте, вы можете работать с производным инструментом на погодные условия.

Биржа – это платформа, которая предоставляет возможность принять участие в четко стандартизированной торговле. При этом каждому игроку гарантирована защита со стороны соответствующих ведомств или подразделений.

Сегодня в мире функционирует несметное количество биржевых площадок, однако по понятным причинам наибольший интерес представляют те рынки, которые располагаются на территории финансово развитых государств: США, Англия, Япония и т.д.

Уровень влияния сделки торговцев с определенной биржевой площадки отображается на динамике движения котировок по любому финансовому активу. Например, резкий и непредвиденный обвал стоимости индекса S&P напрямую отразится на цене акций Сбербанка и паре валют доллар/иена.

Невзирая на туманность вопроса, относительно уровня влияния финансовых и производных инструментов, они все равно продолжают двигаться с непосредственной привязкой друг к другу. Собственно такая связь называется тесной корреляцией.

Основные организационные моменты функционирования биржевых структур

Рынок – это юридическое лицо, которое определяет перечень финансовых инструментов, минимальный шаг стоимости, а также размер актива. Правила и сроки трейдинга также устанавливаются биржей, курирует все эти аспекты специально, уполномоченная государственная структура.

Кроме того, за каждым инструментом закрепляется специфическая фирма – это marketmaker, наделенный полномочиями для осуществления поддержания ликвидности. Когда клиент продает или приобретает, данная компания обязана сбалансировать рыночное положение, реализуется это за счет создания ордера с противоположной направленностью.

На биржах с относительно небольшим торговым объемом, трейдеры достаточно часто сталкиваются с неприятными неожиданностями, в особенности это касается стоимости активации торговой операции.

Торговая операция в рыночном направлении предполагает согласие на покупку финансового актива вне зависимости от стоимости. В этом случае задача маркетмейкера заключается в обеспечении оптимальной стоимости для сделки. При этом не забывайте о том, что на рынке с незначительным уровнем ликвидности, именно ММ и является противоположной стороной торговой операции. Собственно так и формируются разрывы стоимости – гэпы. Маркетмейкер подберет самую подходящую стоимость.

Трейдинг производными финансовыми инструментами, устроен несколько иным образом, в частности речь идет о залоговой модели, которая предполагает, что инвестор оплатит долю реальной цены лота. Непосредственно лот соответствует конкретному кол-ву актива дериватива.

Биржевая отчетность

Рынок постоянно сопровождает торговый процесс соответствующей отчетностью, в которой фиксируется информация обо всех совершенных торговых операциях – лента сделок. К тому же, в отчете указана стоимость и объем. Специальный алгоритм, внедренный в платформу, считывает эти сведения, предоставляя вкладчику самые важные данные.

На торговой площадке осуществляется регистрация приказов инвесторов в так называемой «Книге заявок», к слову к ней имеют полноценный доступ маркетмейкеры. Что касается инвесторов, то до них доходит информация в несколько ограниченном формате. В платформе сведения отображены в качества ценового стакана.

За исключением беспрерывной трансляции, фирма на официальном портале публикует отчеты о клиринге, а также составляет торговый архив. Примерно раз в неделю публикуется информация о направленности сделок юридических и физических лиц на различных биржах характер отображения сведений несколько отличается. В качестве примера будем использовать американский метод, т.к. биржи США пользуются наибольшей популярностью.

Отчетность по производным инструментам отличается от фондовых инструментов, поскольку деривативы содержат особую настройку – открытый интерес. В теории на фьючерсном контракте осуществляется открытие колоссального кол-ва контрактов, но при этом все они отличаются ограниченным сроком действия. В том случае, если к моменту экспирации фьючерса стороны не закроют сделки, открытый интерес будет прежним.

Что касается опционных контрактов, то специфика данного производного инструмента состоит в том, что открытый интерес следует оценивать по каждому отдельно взятому страйку – это комплекс уровней стоимости, которые расположены друг от друга на уровне дефолтного шага.

Кроме отчетности, биржа предоставляет несметное количество полезных сведений, касающихся эмитентов, спецификации контрактов и продолжительности торговли.

Ключевые особенности валютной биржи Forex

Рассматриваемая площадка базируется на принципе свободной конвертации валют, которая в свою очередь предполагает децентрализацию торговли и правовую регуляцию государственными органами. G7 основала, эту идеологию еще в 70-х годах прошлого века.

Как результат, каждая валюта отказалась от привязки к золоту, следовательно, котировки основных валют определяются в ходе торговом на международном межбанковском рынке.

Торговцы руководствуются торговой отчетностью чикагской товарной биржи, при этом речь идет именно о валютном сегменте. Этот метод базируется на совпадении графиков производных инструментов и пар валют Forex.

Обязательно учитывайте тот факт, что достоверность торгового сигнала определяется ликвидностью, выбранной валютной пары. В свою очередь ликвидность формируется на основе объема открытого интереса. Как вы видите, все взаимосвязано.

Временной интервал устанавливаем D1, иными словами решение о входе в торговую операцию осуществляется после стоимости экспирации дневного бара.

Gerchik & Co
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.