Как грамотно тестировать торговые стратегии на фондовом рынке?

Декабрь 09 00:34 2016

1

Тестирование торговой модели – это заключительный этап создания ТС. После того, как вы сформировали алгоритм, состоящий из последовательных действий, его необходимо понять, а затем проверить работоспособность каждого пункта. Наличие в системе определенных дефектов или пробелов, повлечет за собой убытки, поэтому в ваших же интересах, как можно скорее определить недостатки стратегии, конечно если таковые присутствуют.

Почему-то подавляющее большинство инвесторов упускают необычайно значимую деталь, тестирование в обязательном порядке должно быть комплексным. Если вы изучите всего лишь один структурный элемент своей модели, а затем улучшите его, это не приведет к серьезным улучшениям. Важно, чтобы алгоритм совершенствовался в целом, только тогда положительные изменения будут видны на общей картине.

Для проведения тестирования на максимально высоком уровне, следует тщательно проанализировать основные структурные элементы торговой стратегии, а затем при необходимости усовершенствовать их.

Улучшаем аналитическую основу торговой стратегии2

Подавляющее большинство спекулянтов воспринимают процесс тестирования торгового алгоритма, как, прежде всего, работу с аналитическими инструментами. Бессмысленно спорить с тем, что именно сигналы во многом определяют прибыльность стратегии, однако итоговый успех все же строится не только на этом аспекте.

Оценка аналитического фундамента стратегии подразумевает анализ прибыльности сигналов, которые генерируются инструментами технического анализа. На основе полученных результатов, трейдер должен провести комплексную оптимизацию базовых компонентов.

Постарайтесь оценить работоспособность, выбранных инструментов для прогнозирования. Разумеется, что для получения объективных результатов, инвестору следует смоделировать условия, которые будут максимально приближены к рыночным реалиям.

Тестирование предполагает сведение к минимуму ложных сигналов и торговых операций посредством перенастройки базовых инструментов прогнозирования. Как вы понимаете, чем меньше ошибок сейчас, тем меньше будут убытки в дальнейшем.

Модернизация системы риск менеджментаPrint

Особой проверке следует подвергнуть правила по управлению капиталом. Иными словами, эффективность системы манименеджмента должна быть подтверждена на практике. Конечно, предварительные расчеты свидетельствуют о серьезном отношении инвестора к торговому процессу, однако тестирование позволит ликвидировать все промахи  до того, как вкладчик преступит к работе.

В ходе проверки эффективности прав по управлению капиталом, обращайте отдельное внимание именно на базовые положения. К примеру, насколько часто выгодные торговые операции, открытые на основе сигналов, закрываются посредством активации стоп приказов.

В том случае, если сделки чрезмерно часто закрываются преждевременно, то вам необходимо немного снизить объем ордера и сдвинуть Stop Loss с точки открытия на более значительный промежуток. Еще одним достаточно важным аспектом является эффективность соотношения риска и прибыли, поскольку выбранные вами значения оказывают серьезное воздействие на прибыльность трейдинга.

Уровень эффективности подобранных психологических правил




Практически все начинающие трейдеры не относятся серьезно к психологии трейдинга. В свою очередь пренебрежение столь важным структурным элементом биржевой торговли приводит к тому, что новички очень быстро теряют свои денежные средства.

Непосредственно наличие психологических правил в вашей торговой стратегии свидетельствуют о серьезном отношении к работе, а значит, шансы на успех существенно увеличиваются. Однако результативность всегда можно улучшить и установить совершенно новую планку. Для этого нужно постоянно прорабатывать старые правила и придумывать новые.

Разумеется, что объективно оценить свою психологическую подготовку вы сможете только в условиях максимально приближенных к реальности. Очень важно, чтобы вы чувствовали, что рискуете действительно настоящими деньгами.

Тестирование стратегии на исторических котировках

Оценка эффективности торговой стратегии при помощи исторических сведений – это один из наиболее рациональных методов. Для осуществления задуманного, вам необходимо воспользоваться соответствующими опциями торгового терминала МТ4. Загрузить историю котировок в платформу достаточно просто, с этим у вас не должно возникнуть проблем.

Многие тестируют свои стратегии в автоматическом режиме. Для этого следует установить специальную программу. Советник будет автоматически открывать сделки, тем самым вы сэкономите время. После окончания тестирования, инвестору просто нужно проанализировать полученную информацию и сделать определенные умозаключения.

Если вы не доверяете инструментам алготрейдинга, то вы всегда можете использовать традиционные методы. Попробуйте оценить свою стратегию на истории котировок в ручном режиме, но при этом учитывайте, что результат совершенных торговых операций необходимо будет фиксировать в блокноте или торговом журнале.

Разумеется, второй вариант потребует куда больше времени и усилий, однако и вероятность того, что советник допустит ошибку, существенно снижается, поэтому в процессе выбора методики каждый отталкивается в зависимости от собственных предубеждений.

Тестирование на исторических котировках – гибкий метод. Чтобы узнать, как закончиться ваша сделка, вам не придется ждать закрытия четырехчасовой, дневной или недельной свечи. Соответственно, вы получаете пищу для размышлений в кратчайшие сроки. Однако данная методика имеет один недостаток – не учитывается психологическая подготовка инвестора.

Специфика тестирования торговой стратегии на демонстрационном депозите

Демо-счет создает условия торговли, которые максимально приближены к реальному рынку. Именно поэтому данный финансовый инструмент пользуется колоссальным спросом среди начинающих и профессиональных трейдеров. Что в принципе неудивительно, ведь даже опытным инвесторам периодически необходимо проверять эффективность используемой стратегии.

В отличие от проверок модели торговли на исторических данных, демонстрационный депозит именно моделируют приближенные ситуации к реальному рынку. Поэтому инвестор не только оценивает работоспособность конкретного алгоритма, но и учится работать с рынком в целом. Кроме того, без внимания не осталась и психологическая составляющая. Конечно, виртуальными деньгами гораздо проще рисковать, нежели реальными средствами, но констатируем тот факт, что на сегодняшний день проверки ТС на демо-счете – наиболее рациональный вариант.

Чтобы приступить к тестированию, создайте демо-депозит в брокерской фирме, которая предоставляет подобную услугу. Предварительно закройте ранее активированные сделки, ведь они могут помещать тестированию. Только после этого, открывайте торговые операции по проверяемой ТС.

Как уже было сказано ранее, процесс тестирования максимально приближен к реальности. Изначально вы переносите на график индикаторы, или используете другие инструменты, которые обеспечивают генерацию сигналов. Затем вы анализируете полученную информацию и входите в позицию, при этом придерживаясь системы риск менеджмента. Как вы видите, вы повторяете те же действия, что и в реальном трейдинге.

При помощи демо-счета, вы сможете подобрать для себя оптимальное соотношение прибыли и убытков, а также проверить точность генерируемых сигналов.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.