Арбитражные торговые системы на Форекс, построенные на корреляции валют

Июль 08 17:51 2017

Об арбитраже на валютном рынке говорят необычайно много, однако что это такое, знают лишь единицы. Исходя из этого, можно с полной уверенностью говорить о том, что знание арбитражных стратегий позволит инвестору существенно преуспеть в отрасли биржевого трейдинга.

При рассмотрении арбитражных систем торговли необходимо начинать с того, что между валютами существует прямая и косвенная взаимосвязь, которая позволяет составлять максимально точные прогнозы. Также подобные арбитражные стратегии включают обязательное использование свечных паттернов, отображающих дисбаланс рыночной стоимости.

Полученные сведения в дальнейшем позволяют определить наиболее удачную точку для входа в торговую операцию. Однако все-таки следует констатировать тот факт, что для трейдера, который использует арбитражные стратегии, построенные на корреляции, интерес представляют в первую очередь конфигурации, которые демонстрируют неэффективность системы образования цены, определенного финансового актива.

Если упростить интерпретацию, то необходимо говорить о том, что суть заключается в сценариях трейдинга, которые в определенной мере описывают дисбаланс и неравенство формирования стоимости торгового инструмента.

Однако на образование курса финансового актива оказывает воздействие огромное количество различных факторов. Безусловно, лишь некоторые из них равноценны, в то время как большая часть откровенно вредит результативности торговли. Поэтому, многие вкладчики пытаются создавать инвестиционные портфели, которые сумеют обеспечить максимальную защиту капитала, в случае развития событий по негативному сценарию.

В этом аспекте, арбитражные стратегии на Форекс, основанные на корреляции валют станут оптимальным вариантом, который будет учитывать абсолютно все аспекты, в том числе и величину спреда. Уровень прибыльности такой системы трейдинга определяется в зависимости от отлаженности действий инвестора.

Прибыль очень тонко реагирует даже на самые незначительные не соответствия, поэтому важно учесть все обстоятельства, которые могут повлечь за собой изменение вектора движения стоимости.

Пошаговый алгоритм торговли по арбитражной стратегии

Торговля по системам трейдинга этого типа выражается в виде максимально простого алгоритма:

  • Сначала денежные средства вкалываются в валюту А, а после в валюту В.
  • Затем происходит инвестирование в валюту В, а после и в валюту С.
  • На завершающем этапе необходимо вкладывать деньги в валюту С и в валюту А.

Как вы можете заметить, алгоритм состоит всего лишь из трех действий, по большому счету это своеобразный треугольника арбитражной стратегии. В качестве валюты А эксперты рекомендуют использовать американский доллар, в качестве валюты В канадский доллар, а в роли валюты С выступает швейцарский франк. Прибыльность арбитражного цикла составляет около 1000 долларов.

Инвестиционный процесс начинается со сделок на продажу по валютной паре американский доллар и канадский доллар. В нашей ситуации 1 доллар составляет 0,97 канадского доллара, соответственно получаем 978.900 канадского доллара. После этого, покупаем швейцарский франк по курсу 0,94, в результате получим 922.000 CHF. Теперь самое время снова покупать американский доллар. В итоге, выходит из стратегии с депозитом в размере 1001005.

Ключевые преимущества арбитражного треугольника




Во-первых, необходимо отметить тот факт, что прибыль генерирует от неограниченно больших сумм инвестиций. Во-вторых, риск слития торгового счета все-таки присутствует, однако он относительно невелик. Схема вложения денежных средств максимально проста и лишена осложняющих торговлю факторов.

Чтобы получить профит, систему трейдинга, основанную на арбитраже необходимо применять на нестабильных рынках, это позволяет максимально снизить уровень риска.

Как инвесторы зарабатывают на арбитражных стратегиях торговли?

Чтобы стабильно получать прибыль совершенно необязательно иметь в своем распоряжении колоссальный торговый счет или открывать несколько депозитов у нескольких брокеров. Наиболее рациональным решением станет использование метода статистического арбитража, который предусматривает трейдинг на микро счетах мини-лотами.

Статистический арбитраж также принято называть «парным трейдингом», поскольку он базируется не только на статистике, но и на реверсии. Для начала на истории котировок определите 2 валютные пары, имеющие значительную корреляцию. В момент ослабления взаимодействия приобретаем слабую, а сильную наоборот продаем.

Как только корреляция восстановится до первоначального уровня, разница в пунктах профита также приобретет положительное значение, вследствие чего, трейдер получит прибыль.

  • Открываем корреляционный калькулятор

Чтобы ускорить процедуру поиска валютных пар с максимальной взаимосвязью, необходимо использовать корреляционный калькулятор. В качестве примера можно взять новозеландский доллар/японская иена, а также евро и японская иена. Корреляция этих активов составляет 95%.

  • Сравнение валютных пар

Чтобы получить максимально точные параметры, необходимо воспользоваться индикаторами для определения стандартного отклонения.

  • Определение оптимального момента для входа в торговую операцию и закрытия позиций

Учитывая тот факт, что индикаторы отклонения стоимости базируются на основе средней скользящей, то ключевой сигнал – пересечение линий. В момент нормализации размера спреда необходимо закрывать позицию. Обязательно, используйте стоп приказы – Stop-Loss и Take-Profit, чтобы свести к минимуму вероятность проигрыша.

Теперь рассмотрим результаты нашего примера. Приобретение пары евро/иена принесло нам 126 пунктов прибыли. Продажа новозеландского доллара/японской иены стало причиной потери 64 пунктов. Чистая прибыль составляет 62 пункта.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.