Рынкам финансов не свойственно стоять на месте, поэтому если ознакомиться с графиком любого актива, можно заметить что его стоимость стабильно изменяется, путь это будут небольшие колебания, но они присутствуют. Так вот на рынке стабильно присутствует такая активность.

Волатильность что это?

Итак, это амплитуда изменений стоимости за установленный временной интервал. Чаще всего, для ее оценивания используют такие термины как слабые и сильные колебания. Получается, что на рынке присутствует высокая волатильность и низкая, о чем это говорит?

В качестве примера, представим, что в установленный временной интервал, изменения стоимости достигают отметки в десять пунктов. После, в качестве примера, после обнародования важных статистических данных, стоимость начинает изменяться сильнее, и диапазон увеличивается от пятидесяти до ста пунктов.

Получается, что в первой ситуации волатильность была более слабой, нежели во втором, так как тогда она была мощней.

Волатильность  — показатель, который считается важным для спекулянтов фондового рынка. Т.к именно этот показатель позволяет определить, интересен ли инструмент для спекулянта. Поскольку с низкой волатильностью активы не используются, чаще всего их задействуют для работы пипсовщики и скальперы.

Причины колебаний волатильности

Что воздействует на рынок, из-за чего диапазон стоимости изменяется? Катализатором такого процесса является то что, рынок  — это участники, а это реальные пользователи, реагирующие на происходящие события. Уменьшение волатильности может осуществляться, перед публикацией важной новости. В большинстве ситуаций образуется  графическая фигура Треугольник.

Повышение волатильности, или же противоположный процесс наблюдается после публикации разных событий, это могут быть выступления глав компаний, различного рода презентации новых товаров и т.д. Расширение волатильность свойственно периоду, когда будет начинаться тот или иной тренд. Помимо этого, нужно понимать, что повышенный уровень волатильности стабильно становиться низким, а после наоборот, так как все процессы на рынке цикличны.

Характерные особенности проведения анализа волатильности рынка

Существует пару методов вычисления волатильности.

Итак, изначально рассмотрим самый простой, это обычная оценка действующего состояния рынка без использования математических алгоритмов. Взглянув на любой график можно заметить, в каком состоянии пребывает действующая волатильность, она больше или же меньше, нежели  диапазон изменения стоимости ранее.

Существует еще ручной вариант вычисления волатильности, здесь нужно задействовать минимальные и максимальные отметки стоимости за установленный временной интервал. Данный подход считается более точным, тем самым предоставить более качественные сигналы. Но, обратите внимание, что в ручном режиме этот процесс займет больше времени, поэтому предстоит задействовать индикатор. А именно ATR или Average True Range, они специализируются на вычислении волатильности финансового рынка.

Перейдем к рассмотрению скриншота, и так перед вами график, на котором установлен индикатор измерения диапазона среднего показателя. Этот инструмент является весьма практичным, поскольку он проводит самостоятельно вычисления и предоставляет конечный итог в виде кривой полосы, она в свою очередь формируется в отдельном окне.

Как показывает практика новички в сфере фондового рынка и не только не правильно растолковывают данные предоставленные в результате работы данного инструмента. Они уверенны что изменения кривой, дают сигнал о наличии того или иного трендового движения на рынке. Это не совсем так.

Индикатор Average True Range и его кривая указывают на колебания волатильности на рынке, которые не связаны с трендовыми движениями. В момент, когда на графике кривая увеличивается, это сигнал что волатильность присутствует, что и представлено на выше размещенном скриншоте.

Диапазон изменений стоимости за установленный временной интервал увеличится. В период, когда кривая инструмента падает, это сигнал что на рынке волатильнность уменьшается.

Следующий достаточно надежный инструмент для вычисления волатильности – это известные всем полосы Боллинджера. Но, обратите внимание, здесь базовым назначением является не вычисление ширины диапазона, а нахождение на графике трендовых движений и вероятных разворотов рынка.

Но, несмотря на эти базовые функции все, же полосы Боллинджера смогут отобразить и колебания волатильности.

 

На скриншоте представленном выше можно заметить три линии, из них две образуют достаточно гибкий канал. Боковые кривые предоставляют информацию о волатильности на рынке, обратите внимание, что здесь все происходит также в динамике.

Логично, что в период, когда полосы движутся в разные стороны, диапазон изменений увеличивается. В результате, когда линии приближаются, волатильность снижается.

Трейдеры ознакомились с термином волатильности, рассмотрели методы позволяющие вычислить ее, теперь можно переходить к изучению рекомендаций для работы с данным показателем на практике.

Что воздействует на колебания волатильности?

Для вычисления волатильности, нужно рассмотреть такие моменты как волатильность историческая.

Именно этот нюанс воздействует на разброс изменений, чем выше располагается он, тем выше следует ожидать волатильность.  Это могут быть политические, экономические новости, они воздействуют на будущее состояние волатильности. Рыночная ликвидность, в период, когда баланс между спросом и предложением нарушен, стоимость повышается или же снижается, что сказывается на колебаниях волатильности.

Чего ожидают трейдеры, здесь все зависит от того, какие новости будут перед этим публиковаться, поскольку это может воздействовать на снижение или же повышение волатильности. Отметки технического анализа, здесь после их пересечения рынок становиться не стабильным, что может стать катализатором моментального увеличения волатильности.

Применение информации о волатильности, для окончательного решения

Если инвестору известно, какая пребывает на рынке действующая ситуация с волатильностью, что это ему дает? За счет этого, можно принять весьма правильное и четкое решение.

Индикатор ATR к примеру, также мог показывать не только диапазон действующей волатильности, но и ситуацию в развитии. Если принимать решение касательно приобретение по выбранной акции, можно подтвердить свои догадки что волатильность будет увеличиваться. В результате этого, даже если тренд будет отсутствовать, инвестор сможет изъять для себя выгоду.

Оптимальным решением считается применение данных о волатильности  полученных за счет использования как технического, так и графического анализа.

К примеру, Average True Range, можно задействовать вместе с осцилляторами, трендовыми индикаторами, с целью понять будет ли присутствовать на рынке тренд или нет. Когда отсутствует тенденция, тогда, к примеру, осциллятор поможет инвестору в диапазоне, а ATR предоставит данные касательно того, волатильность расположенная внутри коридора снижается или же увеличивается