Применить стратегию!

Авторы различных блоков, а также успешные практикующие трейдеры, ныне пишущие книги достаточно часто отмечают тот факт, что сегодня невозможно отыскать торговую стратегию, которая показала бы необычайно высокий процент результативность абсолютно на всех рынках. Как правило, эффективные системы имеют узкую специализацию – восходящий, нисходящий тренд или же боковое движение.

При этом следует помнить о том, что восходящий и нисходящий рынок – это просто противоположные условия для Input / Output, то когда речь идет о флете, тот тут требуются совершенно другие сигналы, генерация которых осуществляется по иному принципу.

Впрочем, чтобы не углубляться в тонкости теханализа, следует акцентировать внимание на классических подходах, которые позволят сделать полезные умозаключения. Собственно, полученная информация касается ценового движения именно внутри канала стоимости, ведь все инвесторы знают, что цена всегда привязана к определенному каналу.

По сути, поиск точек входа для horizontal or inclined channel практическим ничем не отличается, т.е. стоимость пребывает в трендовом состоянии или же характеризуется боковым движением. Исходя из этого, стратегии, построенные на ценовых свойствах отталкивания от канала – это фундамент универсальной системы, которая подходит абсолютно для всех ситуаций.

В качестве примера небывалой универсальности можно привести стратегию CHL, которая создается на основе движения стоимости в параллельном канале.

Следует отметить тот факт, что появление указанной выше стратегии произвело в кругах инвесторов значительный резонанс, как результат, условия системы можно было только приобрести, т.к. в свободном доступе стратегии не было.

Пиар тактики постоянно подкреплялся великолепными отчетами о проделанной работе, но, к большому сожалению, скриншоты торгового терминала отсутствовали, что вбивало клин в признании этих отчетов реальными. В результате оказалось, что всем трейдерам предоставлялся доступ к самой обычной системе parallel channel.

Основная информация о системе трейдинга CHL

Данная стратегия является не механической, а это означает, что в ее структуре отсутствуют инструменты теханализа. Фундаментом этого метода является parallel channel, который строится с применением функции равноудаленного канала торговой платформы.

Основными пунктами для формирования каналов становятся maximum and minimum значения графика стоимости. Впрочем, практика доказывает, что куда рациональней использовать maximum and minimum точки тела свечей. Разумеется, что этот нюанс решается на усмотрение инвестора.

При условии наличия восходящей рыночной тенденции нижняя граница ценового channel – уровень сопротивления, следователь поддержкой будет считаться верхняя граница. Когда речь идет о нисходящем тренде ситуация кардинально противоположенная. Иными словами, отрезок, пересеченной стоимостью – это сопротивление.

Общий метод системы трейдинга состоит в правильном прогнозировании ценового движения неподалеку от channel стоимости. После того, как стоимость коснется channel, события будут развиваться по одному из двух сценариев:

• Стоимость возвращается в пределы канала и направляется в противоположную сторону. При этом цена может дотронуться до границ или же пробить их. В некоторых случаях, котировки отскакивают. Так или иначе, до возвращения стоимость несколько раз тестирует канал внутри. Следовательно, при таком развитии событий отбой можно расценивать в качестве надежного сигнала.
• Стоимость пробивает канал и сохраняет мощное движение за его пределами. Вектор направленности также сохраняется. Более того, экспирация свечи осуществляется тоже за каналом. О надежности сигнала свидетельствует тестирование границ, но в этом случае уже снаружи. Если в итоговом результате стоимость вернется в канал, то будет сохранен вектор тренда, направленный к пробою.

В ходе применения стратегии следует учитывать несколько необычайно важных факторов:

• Мощность границ канала стоимости зависит от возраста.
• При определении размещения канала, используйте усредняющий подход, т.е. для формирования применяем максимальное кол-во экстремумов графика.
• Сопровождая торговые операции, проверяйте развитие канала на более значительном временном интервале для определения несоответствия в направленности.
• Уверенный пробой стоимостью границ канала вероятнее всего говорит о начале коррекции, а иногда это сигнал к изменению рыночной тенденции.

Определение оптимальной позиции для входа в рынок по стратегии CHL

Если брать в расчет особенности этой системы, метод entrance в рынок определяется опытностью инвестора, а также его агрессивности. Иными словами, именно ваши индивидуальные качества повлияют на результативность работы.

Помимо этого, применение небольшого временного масштаба для трейдинга вызовет нужду внушительного кол-ва проверок стоимостью периметра канала, ведь только так возможно подтвердить высокий уровень надежности сетапа для открытия торговой операции.

Значительные временные интервалы позволят провести максимально оперативный entrance в позицию, более ранние откаты предотвращают entrance с чрезмерно существенным опозданием.

Невзирая на тот факт, что в канале можно открывать торговые операции в любой направленности, торговые сетап на entrance в торговую операцию становятся более динамичными на снижающейся рыночной тенденции, соответственно сигнал на приобретение появляется на растущем тренде.

Entrance в торговую операцию в трендовом направлении выполняется при условии формирования подтверждения надежности данного сетапа. Для этого в свою очередь, при отбое от границ обязан образоваться более внушительное минимальное значение, которое является обязательным условием для покупки. Следовательно, для торговой операции на продажу обязательно требуется незначительное максимальное значение.

Ордер Стоп-лосс следует установить согласно используемой системы риск-менеджмента, или же ставьте СЛ за local extremum. Надежность entry point по данному методу зависит от динамики рыночной тенденции на интервалах старше Н1, следовательно, можно пускать в ход инструменты теханализа для тщательной фильтрации.

Уровни Фибоначчи – как один из основных элементов стратегии CHL

Ранее мы уже затрагивали тему оптимизации данной стратегии, сейчас поговорим предметно о такой возможности. Чтобы улучшить эффективность системы следует добавить уровни Фибо, которые были предварительно построены на участках четкого ценового движения.

Данная модификация относится к числу мультивалютных систем, однако на практике доказано, что наилучшая результативность достигается на финансовых активах со средним уровнем волатильности, к таковым относятся валютные пары: евро/доллар, австралийский доллар/американский доллар, новозеландский доллар/американский доллар. Для работы используем график с часовым масшабом.

Чтобы улучшить надежность данной стратегии следует провести дополнительную установку инструмента MACD, базовые параметры оставляем без изменений. Собственно данный индикатор будет использоваться для подтверждения сигналов на enter exit в рынок.

Чтобы войти в позицию следует установить pending order на середине между point of contact and level of Fibо. СЛ располагает на ближайшем противоположном уровне.  Фиксировать профит необходимо вручную, делается это на the boundaries of the channel or the Fib levels.