Стратегии трейдинга на основе индикатора Ишимоку

Март 21 19:05 2017

  Применить стратегию!

Сегодня можно без особых проблем отыскать интернет ресурс, на котором будет огромное количество информации относительно правил использования Ichimoku indicator. Как правило, речь пойдет о традиционных методах, которые известные практически всем без исключения инвесторам.

Вне всяких сомнений, Ichimoku indicator – необычайно интересный инструмент технического анализа, функциональные возможности которого, практически не ограничены. Поэтому на основе него можно выстроить огромное количество совершенно разных стратегий.

Сегодня мы проанализируем несколько потенциально прибыльных стратегий, которые были построены на основе Ichimoku cloud. Этот метод примечателен тем, что используется в основном среди профессиональных инвесторов, соответственно, далеко не каждый участник валютного рынка знает о таком подходе.

Что собой представляет Облако Ишимоку?

В структуру рассматриваемого инструмента технического анализа включено три линии, каждая из которых выполняет функции МА, а также присутствует определенная область, которая называется облаком. Для начала откройте чистый график, предварительно удалив перенесенные ранее индикаторы.

Это самый обычный график по паре валют евро/доллар. Как вы видите, присутствует медвежья рыночная тенденция, поэтому финансовому активу. Теперь перенесите на график индикатор Ишимоку, попытаемся определить, что именно изменилось.

Скорее всего, если вы впервые используете данный инструмент технического анализа, то вполне вероятно, первой ассоциацией станет полный хаос, не имеющий ничего общего с тонкими математическими расчетами. На самом деле это не так. Как уже было сказано, в структуре индикатора три Moving Average – это линии красного, синего и зеленого цвета соответственно.

Кроме того, на графике присутствует большая область оранжевого цвета. Именно эта зона называется облаком. Поверьте, это не обычное «пятно», а достаточно полезный элемент, на основе которого создано огромное количество прибыльных стратегий. Рассмотрим наиболее популярные модели трейдинга по этому принципу.

Система торговли «Kijun Sen»

В рамках этой стратегии осуществляется вход в рынок, когда стоимость покидает пределы данного облака. Инвестору следует входить ордерами, направление которых будет соответствовать вектору пробоя, таким образом, можно сказать, что это своеобразная попытка ухватиться за рыночный тренд.

Когда стоимость после прорыва продолжит направленность по установленной траектории, вкладчик останется высиживать открытую ранее торговую операцию. Это происходит до тех пор, пока стоимость окончательно не пробьет отрезок голубого цвета в противоположной направленности.

На графике все это выглядит примерно следующим образом:

Перед нами график по валютной паре фунт/доллар. На скриншоте отображена классическая медвежья рыночная тенденция, которая в полной мере позволяет генерировать профит с помощью индикатора Ишимоку.

На графике отчетливо видно, что стоимость начинает двигаться еще под облаком. Следовательно, это можно расценивать в качестве сигнала на продажу. Со временем котировки окончательно перекочуют в медвежью тенденцию.

Обвал стоимости необычайно динамичен. В ходе движения котировки формируют несколько коррекций, на протяжении которых стоимость практически пробивает отрезок синего цвета. Тем не менее, мощный уровень сопротивления предотвращает пробой, и стоимость продолжает нисходящее движение.

Стрелки черного цвета на графике сигнализируют о том, что стоимость начинает тестировать синий отрезок в роли сопротивления. После того, как стало ясно, что пробоя ожидать не стоит, можно смело начинать входить в рынок короткими позициями.

Торговая стратегия «Chinoku Span»

В рамках этой торговой стратегии будет осуществляться вход в позицию в момент, когда стоимость пробьет cloud. Инвестору необходимо открывать торговые операции по направлению к пробою cloud, тем самым вкладчик делает попытки «оседлать» рыночную тенденцию.

Как только стоимость начнет движение в необходимом направлении, следует остаться в рынке до момента, когда отрезок зеленого цвета не пробьет границы красной линии. На графике все это выглядит примерно вот так:

Перед нами открыт график по валютной паре евро/доллар. Трейдинг начинается с пробоя cloud индикатора, в результате формируется восходящая тенденция. Зеленый кружок – это свечи, закрывшиеся выше cloud. Данный сетап на приобретение можно использовать для входа в сделку по паре евро/доллар. Как вы видите, сразу после этого стоимость будет двигаться по восходящей траектории.

Второй этап стратегии – мониторинг за зеленым отрезком. В ходе бычьего движения интересующий нас уровень Chinoku Span последовательно отдаляется от стоимости. Собственно этот фактор является подтверждением динамики тренда.

Буквально через 7 дней после начала восходящего движения стоимость формирует пик, после которого фиксируется обвал котировок. Дело в том, что после образования максимального значения, стоимость устремляется вниз. Динамики вполне достаточно для того, что зеленый отрезок оказался под красным. Собственно данный сигнал свидетельствует о необходимости закрытия торговой позиции.

Торговая методика «Ichimoku cloud» в чистом виде

Эту систему трейдинга можно считать первостепенной, в то время как другие стратегии являются производными тактиками. Вход в рынок осуществляется в момент, когда стоимость пробивает cloud и трейдинг начинает двигаться в сторону пробоя. Держите торговую операцию открытой до момента, пока стоимость не пробьет cloud в противоположную сторону.

Перед нами schedule валютной пары доллар/иена с временным масштабом 4 часа. На schedule отчетливо видно, что присутствует медвежий тренд.

По большому счету торговля начинается, когда стоимость поднимается выше облака, а потом оперативно возвращается на первоначальную позицию. Нисходящий прорыв под облако используется для открытия коротких торговых операций. Как вы можете заметить, в дальнейшем стоимость начинает падать. Обвал котировок осуществляется динамично и валютная пара доллар/иена теряет практически 5% собственной цены.

Как только стоимость достигнет дна, начнется консолидация, а затем восходящее движение, направленное обратно в облако индикатора. После непродолжительных колебаний в нижней части графика, стоимость все-таки пробивает данный элемент по восходящей траектории. Собственно это и является сигналом для открытия long position. Short Position  закрывается, когда происходит экспирация свечи выше cloud индикатора.

Наверняка вы заметили, что cloud – отстающий элемент в системе. Поэтому методика трейдинга по данному принципу показывает наилучшую результативность в ситуациях, когда пара валют пребывает в трендовом состоянии. Однако также следует учитывать тот факт, что рассматриваемый инструмент предоставляет ложных сигналов в период нахождения стоимости в консолидации.

В моменты, когда стоимость пребывает в консолидации, инвесторы практически всегда отмечают колебания стоимости то выше то ниже облака, таким образом, создаются ложные сигналы. Также следует обратить внимание, что для данных систем используется исключительно индикатор Ichimoku, дополнительные фильтры не требуются.

Почему все предложенные стратегии базируются именно на облаке индикатора? На самом деле это не случайное стечение обстоятельств, так как именно облако является основополагающим элементом технического анализа. Кроме того, оно осуществляет поиск и генерацию сигналов.

  Применить стратегию!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.