Корреляция валют и как её использовать?

Июль 22 15:46 2016

В процессе торговли на рынке Форекс в качестве базовых активов используются различные валютные пары, разумеется, что для генерации прибыли инвестору необходимо проанализировать их котировки, с целью создания верного прогноза относительно последующего вектора направленности цены.

Интересен тот факт, что некоторые валютные пары прямым или косвенным образом связаны между собой, в связи с этим изменение стоимости одного актива, может вызвать обвал или рост котировок совершенно другой валюты, собственно этот процесс и называется корреляцией. Естественно, что многие успешные трейдеры интегрировали это явление в собственные торговые системы.

Также следует сказать, что корреляция измеряется посредством специального коэффициента, диапазон колебания которого составляет -1 до +1. В зависимости от типа коэффициента, корреляция валютных пар разделяется на прямую или обратную.1

Как правильно применять корреляцию для прибыльной торговли на рынке Форекс?

Интеграция корреляции в торговую стратегию позволит максимально оперативно определить оптимальные точки входа в позицию, кроме того, трейдер сможет полностью исключить возможность открытия взаимоисключающих ордеров. К примеру, с учётом высокого уровня асинхронности движения котировок по валютным парам: евро/доллар и доллар/швейцарский франк, трейдер покупая эти активы, автоматически уменьшает объём прибыли и риски. Дело в том, что убыточная операция по одной валюте будет сполна компенсирована прибылью по второй.2

Обратите внимание на график, максимальные значения валютной пары евро/доллар появляются синхронно с минимальными показателями актива доллар/швейцарский франк. В таком случае, торговля данными парами включает в себя не только хеджирование, но и создание прогноза. В процессе формирования новых впадин на котировках по франку, трейдер должен ожидать появление нового пика и смену вектора движения котировок по евро.

Для полного понимания корреляции разберём немного другой пример. Когда вкладчик торгует парами евро/доллар и австралийский доллар/американский доллар при этом игра ведётся на понижение, вкладчик будет сталкиваться с параллельной направленностью котировок, что в свою очередь позволяет максимально увеличить объём потенциального дохода, в случае если прогноз будет правильным.

Кроме того, ранее мы уже отмечали, что корреляция – это не абсолютное явление, следовательно, учитывая её показатели в процессе торговли, трейдер автоматически диверсифицирует потенциальные риски. В данном случае расчёт делается на то, что рынок шагнёт вверх, а вкладчик для увеличения заработка по открываемой позиции учтёт этот аспект.

Впрочем, вполне не лишено смысла, разделить объёмы покупки и продажи между валютными парами, которые обладают наибольшим процентом прямой корреляции. К слову, такой подход позволит свести риски к минимуму.

Предположим, что котировки по активу евро/доллар в ближайшей перспективе пойдут вверх, в связи с этим следует обзавестись несколькими лотами по одной паре (1 пара = 2 лота), в частности две сделки евро/доллар и ровно столько же по AUD/USD.3

Основные особенности применения корреляции валютных пар на рынке Форекс

Все показатели корреляции – необычайно динамичны по своей сути, поэтому они начинают трансформироваться в процессе перехода на различные таймфреймы и именно по этой причине могут ежедневно генерироваться совершенно разные значения. Вкладчик должен учитывать такую особенность, а также отказаться от использования статичных индикаторов.

Также не стоит пренебрегать примерами изменения обратной корреляции на прямую. Валютная пара EUR/GBP в случае применения краткосрочного таймфрейма (до одной недели) отображает отрицательные показатели коэффициента с EUR/CHF, однако если увеличить значение временного интервала до месяца, то показатели корреляции приобретают положительный характер.

Основные факторы, оказывающие влияние на трансформацию значений взаимосвязи между валютными парами:

  • Глобальные экономические потрясения, к примеру, греческий кризис или события в США.
  • Политический фактор, в большей степени речь идёт о форс-мажорных обстоятельствах.
  • Публикация реальной статистики, которая полностью не соответствует всем предварительным прогнозом аналитиков.
No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.