Парадоксы финансовых рынков ушедшего 2016-того года

Январь 28 18:44 2017

Стандартные торговые инструменты volatility, на историческом лов, в этот момент ЦБ легендарного Уолл-стрит движутся на новый уровень,  это продолжалось в течение всего прошедшего года. В результате чего, все участники финансового рынка опасались резких и непредвиденных прыжков котировок акций и даже валютных пар. Для финансового рынка ушедший год был довольно не обычным, уже сейчас аналитики ставят для себя цель – понять каким будет следующий 2017 год? Приходят к выводу, что вероятней всего модель поведения сохраниться, но опять-таки, финансовый рынок – это постоянные изменения, колебания, поэтому со сто процентной вероятностью сказать, что будет именно так невозможно.

Далее представители финансового рынка должны помнить, что будет распространяться автоматический трейдинг, пассивное вложение, сохранение уровней различных позиций для спекуляций, которые способствуют усилению контроля деятельности брокерских компаний. Эти моменты предполагают, что вкладчик должен быть готовым к постепенному возможному образованию так сказать зон турбулентности, даже не смотря на то, что рынок пребывает в состоянии покоя.

При этом следует отметить, что информация касательно будущей или же скрытой volatility выглядит крайне подавленной, при этом маскируются только минные поля в определенных акциях и доступных валютных парах. Более того, образуется даже незначительный шторм, усиливающий повышение ставки процентов, за счет отказа целого перечная центральных банковских учреждений, от возможно замораживания за счет долговременного печататься купюр.

Что таит в себе финансовый рынок прошлого 2016-того года?

Проведя анализы внутридневной volatility базовых акций, облигаций и прочих валютных пар, можно сказать, что временной интервал существенно отличается от увеличения volatility за прошлые два года. Следует отметить, что они даже участились, при этом скрытая volatility остается все же в умеренном темпе.

При условии, что наибольшие  в мире инвестиционные банковские учреждения существенно уменьшают свою активность на рынке, и занимаются в большей мере адаптацией к ранее установленным нормам и правилам принятых после кризиса, число непредвиденных потрясений существенно повышается.

Charlie Bristow — известный квалифицированный специалист компании JP Морган в одном из интервью высказался: чаще всего движения быстрые и мощные, им свойственно образовываться блоками. При этом внушительный темп колебаний глубины книги ордеров считается новым явлением, не исчезающее, даже если волатильность при этом остается на том же месте.

Также не следует упускать мнение представителей Банковского учреждения международных расчетов, они настаивают на том, что индекс VIX теперь не может относиться к базовому барометру настроения, а также готовности вкладчика к предвиденным рискам. Эта функция перешла на плечи доллара, более того яркие вспышки экстремальной волатильности вероятней всего будут частыми, при этом нести угрозу не будут, особенно это не страшно стабильности финкомпаниями, и дальнейшей работе рынка.




Проблема таится в том, что рынок теперь будет осуществлять движение моментальное, с усложненными компьютерными алгоритмами трейдинга, используются они чаще всего большими банками и инвестиционными фондами. Львиная доля созданных систем занимаются регулированием торговых сигналов на приобретение или выставление на продажу. Это в свою очередь существенно увеличивает амплитуду колебаний стоимости.

Причины кроются за моментальным спадом и британского фунта. Давайте напомним, что это происходило седьмого октября прошедшего года, на открытии сессии азиатского типа на протяжении пару минут данная валюта снизилась на десять процентов, а после моментально отскочила, тем самым это стало шокирующим событием на рынке финансов. Вы только представьте, что в этот момент рынок пребывал  на минимальной отметке своей активности.

Согласно мнению участников финансового рынка существенную роль в данном процессе играла торговля с помощью алгоритмического метода, обеспечивающая определенный размер валютного рынка. При этом львиная доля участников, уверенны, что базовое движение могло быть причиной того, что была активизированная электронная программа, которые собирает новости, или же другие нюансы, применяемые в процессе данной программы.

После этого события В.Кандрос, глава отдела в UBS выступил с заявлением, что компания движется в сторону более открытых и автоматизированных рынков. Это известно всем, по двум причинам, каждый игрок принимающий участие в этой сфере знает об этом, а также это осуществляется довольно быстро.

Не следует забывать что акции, используемые на рынке торговли, задействуются, так что трейдинг существенно изменился благодаря тому, что наблюдался яркий всплеск  exchange-traded fund, обеспечивающие вкладчикам открытый доступ к рынку за существенно меньшую сумму, нежели базовые способы активизации торговых портфелей. Если же верить предоставленной информации данной компании, то около десяти процентов общего дневного объема торговли на биржах американского образца теперь пребывают  в закрытом режиме, это около двух раз больше, нежели пару лет назад. Причиной является тот фактор, что ETF соединяют со стоимостью завершения.

Помните, что вкладчики институционального типа осуществляют трейдинг существенными объемами, тем самым отказывая себе от внутридневного типа торговли на базовых видах биржи, в случае если размере небольшие.

Часто можно встретить комментарии клиентов, которые указывают на то, что они требуют от компании блоков. В результате образуется циклы, активизируется самостоятельно игроками, когда самые внушительные размеры трейдинга  на протяжении всех дней собраны в одном окне. Это делает рынок более уязвимым от резких колебаний, в случае если в игру будет вступать самый мощный вкладчик.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.