Специфика применения автоматических алгоритмов в платформе МТ4

Февраль 04 00:21 2017

На сегодняшний день, Метатрейдер 4 – это наиболее востребованный среди трейдеров торговый терминал. Что в принципе неудивительно, так как данная программа предоставляет необычайно широкий комплекс различных возможностей, в том числе набор качественных инструментов технического анализа.

Однако в последнее время, инвесторы пытаются максимально автоматизировать свой рабочий процесс, поэтому подключают всевозможные инструменты для алготрейдинга. Опять-таки, МТ4 позволит вам не только работать с данными роботами, но обеспечит качественное тестирование, выбранного советника.

Механизм создания автоматических алгоритмов для трейдинга на валютном рынке Forex

Еще одним немаловажным преимуществом торгового терминала МТ4 является функция разработки, то есть создания с нуля роботов для автоматической торговли. Осуществляется реализация данной опции за счет языка программирования MQL.

Конечно же, для квалифицированного программиста, специализирующегося на сфере объектно-ориентированного программирования не составит особого труда превратить обычный текстовый алгоритм торговли в автоматическую программу.

В связи с этим, мы приходим к выводу, что для создания качественного советника с нуля, вам потребуется не только знание сферы трейдинга, но и понимание языка программирования MQL. Как показывает практика, лишь незначительная часть трейдеров одинаково владеет двумя описанными выше навыками, в связи с этим, львиная доля торговцев заказывают у профессионалов разработку советника.

Впрочем, необходимо подчеркнуть тот факт, что трудности в разработке робота – далеко не основная проблема алготрейдинга. Дело в том, что на сегодняшний день не существует советника, который сумел бы показывать стабильно высокие результаты. Об этом свидетельствует статистика конкурсов среди роботов. Ни одна программа не сумела одержать победу более чем в 1-ом состязании.

Системы торговли по тренду и контртрендовые модели трейдинга

Сейчас же, мы попытаемся очертить круг причин, из-за которых автоматические торговые стратегии сначала помогают заработать деньги, а после сливают депозит. Всего, рынок способен пребывать в одном из трех состояний: боковое движение, четко выраженный тренд, хаотичное колебание стоимости.

Большая часть роботов базируется на принципе «Следуй за трендом». Иными словами, программа реагирует на колебание котировок и открывает сделки. Некоторые алгоритмы и вовсе торгуют против рынка, сначала они дожидаются разворота, а после начинают работать в противоположную сторону.

Как вы понимаете, хаотичное колебание стоимости не позволяет построить качественно робота, поскольку распределить статистические ряды не представляется возможным. Соответственно велика вероятность, что на протяжении этой фазы робот будет работать в минус.

При помощи эконофизики осуществляется определение финансовых временных рядов. Трейдер использует специальные инструменты чтобы провести соответствующие расчеты: к примеру, параметры Херста, фрактальный индикатор и индекс вариации.

Исходя из этого, приходим к выводу, что программы для алгоритмического трейдинга не способны одновременно быть трендовыми и контртрендовыми. Ссылаясь на расчеты пот теории случайных блужданий, выполняются частые преобразования. Впрочем, данный эффект более характерен для фондовых бирж, а не для валютных рынков.




Именно данным аспектом обуславливается необходимо изменения торговой стратегии, только так вы сможете предотвратить потерю торгового счета. Чтобы избежать неудачного результата, необходимо перед выходом из позиции переключится на график с более значительным интервалом времени. К примеру, откройте дневной таймфрейм, на котором изменения рыночного состояния осуществляется не столь часто.

Помимо этого необходимо подчеркнуть тот факт, что рядам курсов валют характерны блуждания стоимости, которые не подчиняются каким-либо закономерностям. В таких ситуациях лучше всего отказать от трейдинга. Или же, как вариант может попробовать переключится на более значительный масштаб времени.

Все перечисленные выше аргументы – это первоочередные проблемы, с которыми сталкиваются не только начинающие трейдеры, но и программисты. Ведь для создания качественного робота требуется поиск определенного решения.

Впрочем, это абсолютно не означает, что автоматические системы трейдинга валютного рынка вовсе не стоит применять. Конечно же, нет, ведь инструменты из этой категории позволяют зарабатывать денежные средства при условии минимального вмешательства инвестора.

Чтобы полностью исключить вероятность допущения ошибки, необходимо в процессе разработки алгоритма изучить особенности поведения определенных инструментов. В частности, требуется тщательный подход к подбору индикаторов, так как именно они будут генерировать торговые сигналы. При необоснованном применении того или иного инструмента технического анализа, без предварительного тестирования, крайне высока вероятность слития депозита.

Чем заканчивается игнорирование кредитного плеча в ходе использования стратегий автоматического трейдинга?

В процессе разработки того или иного торгового советника, инвесторы напрочь забывают о необходимости использования кредитного плеча, что в свою очередь становится фатальной ошибкой. Аналогичная ситуация обстоит с системой управления рисками. В ходе тестирования наиболее популярных алгоритмов, удалось определить несколько типичных закономерностей.

С самого начала, при увеличении кредитного плеча результативность торговли постепенно растет, однако вскоре трейдер сталкивается с определенным переломным моментом, после которого объем генерируемого профита существенно уменьшается.

По непонятным причинам большинство инвесторов пренебрегают данным тестирование. Разумеется, что делают это они напрасно. Ведь многие торговые стратегии, предполагающие возможность использования кредитного плеча, предполагают применение лишь незначительной части заемных средств.

В связи с этим, автоматические системы трейдинга на валютном рынке, созданные без учета размера кредитного плеча, при соотношении 1:1 стабильно приносят прибыль, но как только данный показатель увеличивается, скажем, до соотношения 1:20 кривая уже не является плавной, а через несколько динамичных рывков стоимости происходит обнуление торгового депозита.

Вне всяких сомнений, адаптация торгового робота к валютному рынку – далеко не самая простая задача, которая требует проведения огромное количество тщательных тестирований. Но все эти задачи выполним, а проблемы решаемы.

Кроме того, вы всегда можете использовать уже готовые программы, оценивающие пригодность автоматического советника. Наиболее популярным софтом данного вида является программа Wealth Lab, которая оснащена генератором Монте-Карло, данное дополнение особенно актуально в свете оптимизации уже готового алгоритма.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.