Многие инвесторы рассматривают финансовые рынки в качестве случайной комбинации процессов, соответственно, выстраивают свою работу, отталкиваясь от вероятности. Некоторые новички, когда слышат о таком подходе, в особенности, что он приносит деньги, также начинают освежать знания со школьного курса математики. Отсюда и рождаются математические системы Форекс.

Однако как показывает практика, подобного рода решения не способны приносить стабильную прибыль. Поэтому в лучшем случае, инвестор просто потеряет время, а в худшем сольет торговый счет. В основном, под направлением математических стратегий подразумевается пресловутый принцип Мартингейла.

Статистика говорит о том, что это едва ли не самый банальный подход к заработку на валютном рынке, который не имеет точек соприкосновения с регрессионными конфигурациями. Более того, Мартингейл перекачивал в биржевой сегмент из сферы азартных игр.

Если вкратце озвучить суть этой математической стратегии, то речь идет о том, что после каждого проигрыша осуществляется удвоение суммы ставки, и так это продолжается до тех пор, пока игрок не выиграет. В результате, вы обременяете себя неограниченным риском, а заработать сможете исключительно сумму равную первоначальному лоту в серии.

Основные тонкости использования математических систем на Форекс

Согласно опросам, которые зачастую проводятся на независимых интернет форумах, проигрыш торгового счета – ключевое последствие использования принципа Мартингейла. Безусловно, многие инвесторы обвиняют в своих неудачах брокерские фирмы, сетуя на манипуляции и мошенничество. Однако в этой ситуации ДЦ абсолютно ни в чем не виноваты.

Самое большое заблуждения инвесторов – попытки переноса принципов Мартингейла на математические стратегии Форекс без малейших поправок и модификаций. Чтобы понять природу этой ошибки необходимо немного окунуться в историю.

Изначально у рулетки было только два цвета – черный и красный, поэтому с точки зрения теории вероятности, исход подбрасывания монетки и ставки полностью сопоставимы. Шансы выиграть 50/50. Этот график наглядно демонстрирует результат такой игры при постоянной ставке:

Чтобы этот пример можно было сопоставить с реальным трейдингом, необходимо создать депозит на 100 долларов, а также ограничить торговый риск на 1%. Это означает, что при совершении торговой операции используем 1 доллар.

С первого взгляда может сложиться впечатление, что это «Грааль Трейдинга». Ведь чисто теоретически, даже не наращивая сумму лота, присутствуют весьма неплохие шансы получить прибыль. Однако не все так просто. Несколько позже в игорных заведениях в рулетке появилось новое поле – бесцветный ноль.

В результате, описанные ранее математические методы, которые базировались на теории вероятности, утратили эффективность. Поскольку вероятность успешного исхода снизилась и стала менее 50%.

Именно это нововведение и стало началом развития и усовершенствования Мартингейла. Ведь без наращивания лота удерживаться на плаву стало практически нереальной задачей.

Где Мартингейл более эффективен – в казино или на валютном рынке Форекс?

Используя этот принцип для азартных игр, каждый должен выделить для себя две особенности:

• Вероятность положительного исхода составляет менее 50% из-за появления нуля.
• Исход нового испытания абсолютно не связан с предыдущими результатами.

Математические системы на Форекс также подвержены этим особенностям. Вместо нуля на валютном рынке присутствует комиссия, взимаемая брокерской фирмой, а также спред. Такие издержки не зависят от характера сделки. Предлагаем взглянуть на пример Мартингейла без удвоения торгового лота.

По большей части убыточные торговые операции имеют контртрендовый характер, в связи с этим последующее наращивание ставки против действующего тренда еще больше усугубит ситуацию.

Практическое применение математических систем Форекс

Из проведенных экспериментов становится ясно, что принцип базового Мартингейла малоэффективен, поэтому им лучше не руководствоваться. Однако некоторые эксперты настаивают на том, что такой метод можно использовать как дополнительный элемент уже существующей стратегии торговли.

Представим, что у трейдера есть определенная прибыльная стратегия торговли, которая подразумевает однозначные правила для совершения торговых операций и расстановки стоп приказов, однако математическое ожидание в силу определенных причин не устраивает инвестора. Именно в таких ситуациях и нужно использовать математические стратегии.

Стартовый этап усовершенствования математической стратегии предполагает сбор статистической информации по отработке торговых сигналов за продолжительный отрезок времени – минимум полгода. После этого, проводится расчет, сколько длится серия убыточных торговых операций в среднем, а также  необходимо взять во внимание самую продолжительную череду неудач. Обязательно, включайте в итоговый отчет спред и комиссионные издержки.

На завершающем этапе следует сформировать характеристики для контроля над риском, которые будут эффективны после череды неудачных торговых операций. К примеру, если по стратегии вероятность зафиксировать 4 подряд ордера Stop-Loss крайне незначительна, то после 3 убыточных сделок торговых операции будет целесообразным увеличить ставку.

На представленном примере наглядно продемонстрирован именно второй метод использования принципа Мартингейл. Иными словами, осуществляется усреднение значений в сфере формирования сигнала. В этой ситуации предполагается, что первая сделка откроется с минимальным лотом, а затем объем торговой операции трейдер начнет планомерно наращивать.

Интересен тот факт, что Stop-Loss устанавливается одновременно с первой сделкой, а риск на совокупную торговую операцию ни в коем случае не должен противоречить правилам управления риском.