Скальпинг при помощи Стохастика

Ноябрь 08 16:32 2016

Стохастик – традиционный осциллятор, который используется в качестве основы для многих популярных торговых стратегий. Как правило, многие начинающие, впрочем, как и более опытные трейдеры, прибегают к использованию сигналов, основанных на пересечении показателей индикаторов — %К и %D. Собственно сейчас, мы также детально проанализируем систему, основанную на этом индикаторе.

Принято считать, что в момент, когда линии Стохастика пересекают верхние или нижние границы, то стоимость попадает в зону перепроданности или перекупленности. Более того, данный инструмент технического анализа способен сигнализировать о подобном состоянии на протяжении длительного отрезка времени, в то время как стоимость будет продолжать привычное движение по нисходящей или восходящей траектории.

Так сказать «фишка» рассматриваемой стратегии, заключается в том, что мы попытаемся определить сигналы для входа в торговую операцию, которые основаны на ситуациях, когда индикатор входит в крайние зоны. Предположим, что мы будем использовать Стохастик с настройками: 14, 3 и 3. Таким образом, границы диапазона будут расположены по пропорции 75 на 25. Суть этого подхода состоит в том, чтобы, когда быстрый отрезок достиг отметки в 75 пунктов, начинать играть посредством лонгов, а при пересечении 25 пипсов шортить.

В момент, когда линии индикатора будут пересекаться, вам необходимо закрывать торговую позицию. На скриншоте размещенном ниже вы сможете увидеть, что лонг следует открывать только тогда, когда быстрая линия пересечет 75% рубеж. В то время как пересечение быстрых и медленных отрезков сигнализирует об игре на продажу.

Наверняка работа, построенная на пересечениях Стохастика, полностью противоречит всему, что вы ранее слышали о данном осцилляторе. Поэтому вполне нормально, что началу вы будете очень переживать за свои сделки. Главное чтобы легкое волнение не переросло во что-то более масштабное.

Собственно теперь мы наконец-то выделили общую концепцию нашей стратегии. Впрочем, на этом останавливаться рано, в идеале систему необходимо максимально оптимизировать, тем самым улучшим ее результаты.

Какие попытки по усовершенствованию можно предпринять? Во-первых, попробуйте немного подкорректировать границы рабочего диапазона, установите соотношение 65 на 35. Во-вторых, далеко не обязательно входить в позицию непосредственно в момент пересечения показателей индикатора. Как альтернатива, можно начать торговать в момент пересечения линий в противоположном направлении.

Разумеется, что подобного рода модификации чреваты более значительным риском, однако также следует учитывать тот факт, что параллельно с этим вероятно поймать более продолжительный тренд, существенно вырастает.1

Данный график выглядит более привлекательно и перспективно. С настройками подобного рода можно с легкостью поймать продолжительные движения стоимости. Однако что будет происходить, когда стоимость колеблется, но четко выраженная тенденция отсутствует? Вследствие чего будет создано огромное количество потенциально прибыльных входов, ведущих в никуда? Развитие событий по подобному сценарию отображено на графике ниже.2

Мувинги являются точками пересечения пограничных отрезков. Спустя время они пересекаются снова, тем самым вызывая огромное количество незначительных убытков.3

Подытожим, нам удалось создать весьма доходную стратегию, однако она слишком ситуативная, и приносит профит исключительно в определенных рыночных условиях. Соответственно стабильной ее назвать достаточно тяжело.

Еще один наглядный пример для эксперимента

В 1-ом окне нам вряд ли удастся найти хоть что-то достойное внимания. Поскольку при применении данной стратегии (со стандартными границами диапазонов) подавляющее большинство торговых операций спровоцирует колоссальные убытки.4

Для 2-ого окна можно выделить две потенциально прибыльные торговые операции, которые с большой долей вероятности закроются с профитом. Это весьма впечатляющий показатель для стандартной торговой стратегии.

В целом, можно прийти к выводу, что стратегия действительно работает, но при этом крайне необходимо подкорректировать ее, для того чтобы в итоговом счете добиться действительно позитивных результатов. График, размещенный ниже, отображает две точки для входа в сделку, когда показатели осциллятора пересекут центральный отрезок и точки входа нужно проявлять активность.5

Таким образом, мы приходим к выводу, что пересечение центровых отрезков – это точный сигнал для принятия решения, с большой долей вероятности, такое положение дел свидетельствует об изменении рыночной тенденции. Кроме того, вы сможете совершать торговые операции в момент, когда показатели осциллятора пересекут крайние линии по обратному направлению.

Если стоимость расположится выше отметки в 75 пунктов, а затем пересечет ее по нисходящей траектории, то следует открывать короткую торговую операцию. Однако если стоимость разместится ниже 25 пунктов, а затем пересечет этот показатель по восходящей траектории, то смело можно играть на лонг.6

Опять-таки, мы говорим о том, что данная стратегия характеризуется смешанными результатами. Порой вы будете получать значительный профит, а иногда будете нести серьезные потери. Чтобы исключить все возможные недостатки, нужно просто соединить все стратегии в одну комплексную систему. В итоге, полученная комбинация будет функционировать следующим образом.

Анализируем все приведенные выше подходы

Разберемся с основными условиями, согласно которым, нужно открывать торговые сделки:

  • Показатели осциллятора расположились ниже отметки в 25 пунктов и происходит пересечение по восходящей траектории – открываем треть лонга.
  • Показатели осциллятора пересекают центральную часть отрезка, трейдер добавляет еще треть позицию.
  • Показатели осциллятора пересекают отметку в 75 пунктов, трейдер должен добавить еще треть позиции.
  • В момент пересечения линий осциллятора необходимо закрывать торговую операцию.

Опять-таки, не запрещается использовать альтернативный метод, который предполагает, что в момент пересечения отрезков % К и % D необходимо закрыть две трети сделки, при этом последнюю часть сделки следует закрыть в момент пересечения 75 пунктов по нисходящей траектории.

В предложенном примере пересечение показателей осуществляется оперативно, но если движение стоимость будет спровоцировано длительным импульсом, то последняя треть обеспечит внушительную прибыль. Более того, не совсем логично открывать торговую операцию в момент появления Гэпа на графике движения стоимости, поскольку разрывы цена – весьма не стабильное явление. Соответственно, если сигнал формируется именно Гэпом, то лучше не предпринимать каких-либо мер.

Ожидайте следующего сигнала, который сформируется сразу после разрыва стоимости, это будет наиболее безопасным вариантом для вас. В целом, стратегия в ходе тестирования показала отличные результаты, однако кол-во ложных сигналов посредством применения дополнительных фильтров: индекс относительной силы и средние скользящие

No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.