Стратегия торговли ложных пробоев внутри дня

Ноябрь 05 15:48 2016

1Практически все начинающие трейдеры, которые отдают предпочтение торговле внутри дня, сталкиваются с одинаковой проблемой – ложные пробои. Изначально складывается ощущение, что ценная бумага или другой актив после пробоя продолжит свое движение, соответственно инвестор входит в сделку. Однако в считанные мгновения расстановка сил меняется, и котировки выбивают стоп, как следствие, вкладчик вынужден мириться с потерями.

Конечно подобного рода ситуация создает определенный дискомфорт, поскольку потенциально выигрышные сделки в течение нескольких секунд превращаются в убыточные операции. Чтобы исключить подобную вероятность, трейдер должен перекроить собственное мышление и научится воспринимать данную ситуацию несколько по-другому.

Во-первых, перестаньте оценивать себя в качестве жертвы. Таковы реалии, брокерские фирмы и другие влиятельные участники биржевой торговли способны манипулировать движением стоимости. К сожалению, от этого никуда не деться.

Во-вторых, не забывайте о том, что к любым условиям можно адаптироваться, более того, в перспективе ложные пробои могут стать источником вашей прибыли. Тем более, что сегодня существует несколько интересных торговых стратегий, созданных на основе данной особенности рынка.

В качестве примера поближе познакомимся с действенной системой заработка на ложных пробоях.

Восприятие ложных пробоев мышлением трейдера

Торговые стратегии, ориентированные на пробитие уровня – это своего рода клише, которое со временем стало классикой. Сегодня, все начинающие торговцы, предпочитающие трейдинг внутри дня, оперируют именно такими моделями торговли.

Совершенно не важно, о каком именно пробое идет речь: рейндж или какой-либо другой графический паттерн, суть стратегии состоит в том, чтобы постараться словить значительное движение, которое может стать последствием формирования модели, ранее определенной на графике.

Трейдинг на основе пробоев – безусловно, рабочий метод. Однако также следует подготовить себя к тому, что зачастую пробои будут оказываться ложными – стоимость пробивает паттерн, но при этом через несколько мгновений отскакивает на былые позиции.

Если вы постоянно проигрываете из-за ложных пробоев, то это четкий сигнал о том, что пришло время что-то менять. В частности, почему бы не попробовать торговлю ложных пробоев вместо обычных? Тем более что каждому трейдеру под силу интегрировать систему заработка на ложных пробоях в основную стратегию. Как итог, вы перекроете убытки прибылью.

Сегодня описанный выше принцип практикуется повсеместно, что в принципе неудивительно, ведь торговля, основанная на ложных пробоях, дает потрясающий результат. Однако чтобы достичь успеха, вам нужно быстро реагировать на все происходящее на графике.

Ложные пробои встречают различных типов

Все поголовно сталкиваются с ложными пробоями, т.к. данное явление формируется абсолютно на всех временных интервалах. Кроме того, далеко не каждый ложный пробой подходит для заработка. Важно, чтобы выбранный вами пробой был направлен по отношению к тренду.

К примеру, вы определили на графике бычью тенденцию, на которой вырисовывается треугольник. Стоимость идет на пробой паттерна в нижней части, однако быстро отходит вверх. Такое развитие событий предполагает, что торговец откроет длинную позицию, поскольку вероятнее всего стоимость пойдет еще выше.

Нисходящие ложные пробои подтверждают данное предположение. Если стоимость не сумела шагнуть ниже, она предпримет попытки для того чтобы замахнуться на верхние ступени.

Эффективная система трейдинга, основанная на ложных пробоях

Обратите внимание на скриншот, размещенный ниже. Вы видите на тиковом графике, в качестве рабочего актива используется S&P 500. Стоимость начинает свое движение вверх, а затем откатывается назад, тем самым формируя более значительную впадину.2

Затем стоимость опять достигает предыдущего пика. Когда стоимость опять отскочит, торговец предпринимает попытки подобного характера:

«На данный момент доминирует бычий тренд, однако возможно вскоре появится рейндж или двойная вершина. Если стоимость достигнет указанной на графике синей линии, то вполне вероятно тенденция закончится и начнется медвежий тренд. Таким образом, не торопитесь открывать длинную позицию. Однако если стоимость немного заденет минимальное значение, а после молниеносно ринется вверх, необходимо срочно покупать.

Устанавливать стоп-лосс необходимо немного ниже минимума, отслеживаем развитие ситуации, чтобы прибыльно закрыть сделку. Если стоимость резко двинется вверх, смотрите, сумеет ли она пробить прошлый максимум. Когда стоимость тормозит возле фигуры, немедленно выходите из сделки».

Как вы видите, данная стратегия достаточно проста, но чтобы ее правильно реализовать, вам понадобится практика, а также максимальная концентрация. Ложные пробои заканчиваются быстро, поэтому держите свои эмоции под контролем. Также вам нужно знать ответы на следующие вопросы:

  • Каков вектор направленности рыночной тенденции? Запомните, что торговля разрешена исключительно в направлении тренда.
  • Что должно произойти, чтобы появилась возможность для входа в позицию после ложного пробоя, который не совпадал с направлением действующего тренда? Кроме того, как определить точки входа в такой ситуации? Какой ордер необходимо использовать: лимитный или рыночный? Насколько далеко стоимость должна откатиться после пробития?
  • На каком уровне нужно выставлять стоп приказы?
  • В какой момент следует закончить сделку и забрать профит?

Подсознательно, вы должны дать ответы на данные вопросы еще до появления на графике прибыльной точки для открытия сделки. Только так вы сможете торговать без малейших сомнений, не говоря уже о том, что вы будете знать наверняка, что делать дальше.

Рассматриваемая торговая стратегия должна быть внесена в ваш план трейдинга. Даже если вы досконально изучили данную тактику, все равно задайте себе указанные выше вопросы, для того чтобы определить алгоритм последующих действий.

Насколько далеко стоимость должна откатиться вглубь паттерна?  На самом деле, многое зависит от используемого инструмента и условий определенной операции. В волатильные дни данное расстояние может быть немного большим, нежели в дни  низкой волатильности.

В обязательном порядке необходимо учитывать глубину пробоя. Если стоимость в момент пробития покидает пределы паттерна (свыше четвертой части высоты), а затем откатывается обратно, то система трейдинга на ложных пробоях в таком случае не будет эффективной. Ложное пробитие должно быть незначительным и краткосрочным, только так на нем можно заработать.

Более того, откаты вглубь конфигурации должны осуществляться посредством резких рывков. К примеру, если стоимость очень резко обвалилась, а потом постепенно двигалась вглубь паттерна, то значит, покупатели выполняют свою работу «нехотя». Соответственно, лучше отказаться от применения системы ложных пробоев.

Сделки подобного рода характеризуются незначительным риском, он эквивалентен расстоянию от точки входа до активации стоп-лосса. Соответственно, не пытайтесь жадничать и увеличивать потенциальную прибыль. Не пытайтесь передержать сделку. Порой моментум затихает в противоположной стороне паттерна. Можете попытаться удержаться в противоположной стороне конфигурации. При ложном пробое в направлении торговой операции – покидайте сделку.

Проанализированная стратегия показала неплохие результаты. Поскольку львиная доля сделок открывается исключительно по направлению к действующему тренду. Совмещайте торговую модель с трейдингом обычных пробоев.

No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.