Стратегия трейдинга на импульсах

Март 27 21:26 2017

Импульсная система торговли на валютном рынке относится к числу самых простых, но в то же время прибыльных методов трейдинга. Вся суть этой методики сводится к поиску импульсов. Иными словами, приобретать необходимо активы, которые показывают положительную динамику, а продавать инструменты с нисходящими котировками.

Все трейдеры, которые используют эту торговую стратегию, отмечают, что для прибыльной работы требуется минимальное количество времени. На самом деле это логично, ведь чтобы вникнуть в сложный алгоритм нужно тщательно проанализировать каждый структурный элемент модели, что касается импульсной торговли, то она чем-то напоминает свободное плавание по течению. Ваши решения подталкиваются волнообразным движением валютного рынка.

Почему импульсные торговые стратегии приносят стабильную прибыль?

Чтобы наверняка понимать в какую именно сторону необходимо совершать торговую операцию, следует тщательно проанализировать статистические показатели. В частности, торговец должен определить, анализ какой части исторического отрезка актуален на данный момент. В конечно счете, осуществляется отклонение. На основе этой информации определяется вектор направленности актива.

У всех вкладчиков, которые предпочитают торговать внутри дня, возникает вопрос, как в нынешних условиях, в которых влиятельные участники рынка постоянно выбивают стопы рядовым трейдерам, данная торговая стратегия по-прежнему продолжает приносить внушительный профит?

Конечно же, удивительного в прибыльности импульсного подхода ничего нет. Так как базовым фундаментом стратегии остается психологическое поведение толпы. Иными словами, если влиятельный игрок способствует подталкиванию стоимости к определенной отметке, то в это движение вовлекается колоссальное количество участников торговли. В свою очередь стоимость по инерции берет максимум пунктов.

В результате, не изменчивость поведения толпы способствует тому, что данный метод останется наиболее актуальным и востребованным на текущий момент.

Импульсный трейдинг во множество раз превосходит оптимизирующий трейдинг, но при этом рассматриваемая методика может стать катализатором возникновения значительной просадки счета. Тем не менее, данный изъян легко нейтрализовать, для этого нужно использовать специальный фильтр, в роли которого выступает фундаментальный анализ. Иными словами, вам нужно учитывать влияние новостного фактора.

Статистический анализ и выбор актива

Наиболее популярным периодом для проведения анализа и осуществления выбора статистических показателей для импульсного трейдинга является 3 месяца. Но в то же время, данный отрезок принято считать своего рода выдержкой из книги, которая не подкреплена реальными доказательствами.

В связи с этим, если вы с недоверием отнеслись к этому аспекту, то вам следует проанализировать статистическую выборку за более внушительный срок, и тогда вероятность допущения ошибки сведена к минимуму.

Чтобы доказать целесообразность статистической выборки инвесторами проводится специальное тестирование, которое предполагает сопоставление различных сведений за разные интервалы времени: от 14 дней до полугода. В результате, складывается следующая картина.1

Тщательно изучив результаты тестирования можно прийти к однозначному выводу, что из 12 выборок с разными временными интервалами, только трехмесячная оказывается прибыльной. Соответственно, предложенный ранее вариант является наиболее продуктивным. Средняя доходность остальных выборок представлена ниже:2

Импульс временного интервала

Импульсные торговые системы временного интервала являются наиболее доступными тактиками, построенными на принципе «Следуй за стоимостью». Смысл этого подхода состоит в том, что вкладчик открывает короткую позицию при условии, что стоимость располагается ниже предварительного установленного уровня, который фиксируется для проведения тестирования.

Соответственно, длинная позиция открывается в начале каждых 7 дней, при условии, что стоимость всегда будет выше установленного инвестором уровня. Таким образом, создается статистическая выборка, если стоимость в начале недели расположится выше усредненных показателей – нужно покупать, а если ниже – то продавать.

Каждый практикующий торговлю на валютном рынке трейдер наверняка задает себе вопрос, какие активы станут оптимальным выбором для торговли по этой системе? Чтобы ответить на этот вопрос, был проведен специальный эксперимент, длительность – 13 лет, участники: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBE/USD.

Принцип составления выборки достаточно прост: открывается торговая операция в начале месяца по направленю в зависимости от расположения стоимости по отношению к статистическим показателям. После окончания 30-дневного периода сделка закрывается. Предлагаем вам ознакомиться с результатами описанного выше тестирования:3

Результаты эксперимента превзошли даже самые смелые ожидания, что неудивительно, ведь доходность каждого предложенного актива находится выше 100% отметки. Если хорошенько изучить размещенную выше диаграмму, то вы увидите, что для определения импульса берутся исторические котировки за 30, 90, 180 и 360 дней. Во всех вариантах импульсная стратегия показывает ошеломляющие результаты.

Подбивая итоги хотелось бы подчеркнуть, что импульсный трейдинг, который базируется на анализе исторических сведений и поиске импульсного движения за продолжительный отрезок времени, необычайно напоминает инвестирование в долгосрочной перспективе, нежели динамичную спекуляцию активами.

Однако данный подход предоставляет возможность инвесторам с частичной занятостью извлекать максимальную прибыль с рынка, что делает данный метод необычайно прибыльным.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.