Перед тем как переходить непосредственно к прогнозированию движения стоимости актива, необходимо разобраться во всех тонкостях процесса образования цены. Поймите, что цикл формирования стоимости влияет на все важные составляющие торговли: выставление ордеров, сопровождение сделки, ну и, в конечном счете, на итоговый результат.

Рассматриваемая информация имеет фундаментальное значение в трейдинге, поэтому неудивительно, что на ее основе прямо или косвенно базируются все без исключения системы биржевой торговли. В связи с этим, чтобы добиться успеха в данной отрасли, следует хорошенько изучить обширный спектр сведений, чтобы в дальнейшем безошибочно прогнозировать вектор направленности цены.

К тому же, не забывайте о том, что только так вы сможете научиться определять оптимальные возможности для генерации профита. Только инвестор, овладевший фундаментальной информацией способен самостоятельно выстроить собственную стратегию.

Согласно статистическим показателям, даже профессиональные торговцы порой не отдаю себе отчета о важности всех тонкостей ценообразования, соответственно, начнем именно с данного процесса.

Когда мы говорим о финансовых рынках, то подразумеваем, что на площадках этого типа в обращении находятся определенные инструменты, которые продаются и покупаются. Каждый актив имеет собственную цену. На стоимость влияет желание участников торгов, которые формируют спрос и предложение.

Несмотря на тот факт, что в трейдинге огромное кол-во участников различного калибра, и каждый из них преследует свои цели, то им необходимо определенным образом взаимодействовать. Речь идет о системе знаков или сигналов, посредством которых, будет осуществляться оповещение о собственных намерениях.

Например, кому-то необходимо купить или продать определенный актив непосредственно в данный момент, в результате чего, из-за срочности вопрос стоимости отходит на второй план. В то время как другие игроки напротив, никуда не спешат, следовательно, устанавливают конкретную цену. Основным средством коммуникации между всеми участниками биржевой торговли являются ордера.

С целью исключения какой-либо путаницы и для максимального комфорта данная информация стандартизирована, следовательно, каждый игрок получает ее в идентичной форме. Как вы догадались, речь идет о котировках.

Типология котировок

В структуру котировки включены сведения по суммарной стоимости и объемам торговых операций и ордеров, появляющихся на просторах рынка. Исходя из этого, после ознакомления с котировкой инвестор поймет, по какой стоимости и в какой объеме другие игроки хотят продавать или приобретать актив.

Поскольку ордеров от всех трейдеров чрезмерно большое кол-во и они осуществляются по различным ценам, к тому же за получение доступа к данной информации необходимо доплачивать, все котировки подразделяются на несколько категорий.

Понятие и особенности 1-ого уровня котировок

Этот уровень предоставляет доступ к сведениям по ближайшим оптимальным стоимостям и последней торговой операции, заключенной на рынке. Несколько слов следует сказать о структурных элементах:

• Бид – стоимость, по которой другие игроки могут приобрести у инвестора финансовый актив. Иными словами, если вкладчик намеревается продавать по рыночной стоимости, то в таком случае используется цена Бид. С учетом того, что продавать всегда хочется по большей цене, следует использовать наиболее значительный Бид.
• Аск – стоимость, которую устанавливают для вас другие участники торгового процесса. Иными словами, если инвестор собирается покупать по рыночной стоимости, то покупка будет осуществляться по Аск. Разумеется, что покупатель хочет приобретать дешевле, поэтому ориентируйтесь на цену Best Offer.
• Бид Сайз – кол-во финансовых активов, доступных по стоимости Бид. Предположим, Бид – 11, а Бид Сайз – 1600. Это означает, что максимальное количество финансовых активов, которые можно продать по 11 составляет 1600 единиц.
• Аск Сайз – кол-во финансовых активов, доступных по стоимости Аск. Предположим, Бид – 11, а Бид Сайз – 1600. Это означает, что максимальное количество финансовых активов, которые можно купить по 11 составляет 1600 единиц.
• Ласт Принт – стоимость последней совершенной торговой операции. Иными словами, если кто-то приобретает 100 единиц определенного актива по 10 долларов, и в итоге это соглашение оказалось последним, то сделка отобразится в Ласт Принт.
• Тайм Бид и Тайм Аск – отрезок времени, на протяжении которого устанавливаются цены.
• Тайм Ласт – отрезок времени, на протяжении которого прошла последняя торговая операция.

Указанная выше информация включена в первый уровень котировок. Разница между Бид и Аск принято называть спредом. Стоимость Бид и Аск отображена на обменных курсах или же в новостях.

Понятие и особенности 2-ого уровня котировок

Сразу же следует сказать о том, что это углубленная вариация котировок, которая позволяет инвесторам ознакомиться не только с оптимальными расценками, по которым установлены ордера у других участников, но и последующие цены.

Иными словами, второй уровень котировок автоматически включает в себя первый уровень, а также сведения о рыночной глубине (ордера, установленные другими торговцами на следующих уровнях стоимости).

На рынок входит четыре инвестора: два покупателя и два продавца.

• Первый покупатель готов приобрести 1000 единиц актива по стоимости 10 долларов за единицу.
• Первый продавец готов продать 500 единиц актива по стоимости 10,25 долларов за единицу.
• Второй покупатель готов приобрести 800 единиц актива, по стоимости, не превышающей 9,90 долларов за единицу.
• Второй продавец готов продать 300 единиц актива, по стоимости не менее 10 долларов за единицу.

На основе озвученной выше информации формируется стоимость Бид и Аск, которые отображены во втором уровне котировок.