Как определить оптимальный риск при торговле?

Декабрь 10 00:35 2016

1

Когда трейдер принимает окончательное решение относительно применения готовой торговой стратегии, моментально возникает вопрос, каков допустимый уровень риска и сколько стоит инвестировать в одну сделку? По этому поводу в сети можно отыскать несметное количество информации, в частности даже специализированную информацию.

Казалось бы, все проблемы решены, ведь есть информация, а значит, будет и решение. Однако не все так просто. Содержание практически всех статей и книг сводится к психологическим аспектам. Иными словами авторы призывают инвесторов не нервничать и рисковать только с умом и т.п. Кроме того, постоянно фигурирует значение 2% от суммы депозита, то есть именно стольким можно рискнуть. Однако тут же возникает вопрос, почему именно 2%, а не 10 или 2,5?

Безусловно, психологическая составляющая необычайно важна, однако сейчас мы поговорим о несколько других аспектах биржевой торговли. В частности, на наглядном примере рассмотрим проявление оптимального риска с математической точки зрения.

Сколько вы можете позволить себе потерять денег в ходе сделки?

Прежде всего, уясним одну простую истину, предполагается, что трейдер торгует по принципу «постоянный риск на торгувую операцию». Этот метод предполагает, что в каждой сделке инвестор может себе позволить определенную фиксированную сумму, которая не станет критической потерей.

При одинаково выставленных стоп приказах (подразумеваются идентичные пункты для стоп-лосса), объем позиции прямо пропорционален балансу депозита. На сегодняшний день, данный метод расчет размера сделки – является наиболее действенным, а как следствие и популярным.

Чтобы максимально облегчить восприятие рассматриваемой концепции, постараемся ее немного упростить. Представим, что вы совершаете торговые операции с аналогичными значениями для опций Stop-loss и Take-profit. При этом каждая сделка может закрываться по двум сценариям – стоп или тейк.

Иными словами, в каждой сделке, торговец либо теряет определенную фиксированную часть депозита (далее в тексте это значение будет упоминаться как R), или же наоборот увеличивает свой торговый счет на эту фиксированную сумму.

Поверьте, подобные упрощения никоим образом не повлияют на эффективность проводимых расчетов, соответственно, первоначальная ценность рассматриваемого подхода остается неизменной. Кроме того, расчеты для переменных стопов и тейков проводится по схожему, но усложненному принципу.

Для определения окончательной формулы, следует воспользоваться численным методом «Монте-Карло», этот подход также принято называть тактикой статистических испытаний. Суть этого расчета заключается в том, что компьютер определенную историю изменений торгового счета. Каждая торговая операция разыгрывается случайным образом, тем самым создавая несметное количество усредненных результатов и аналогичных историй.

Используя эти сведения, трейдер получает хорошую возможность для определения вероятности наступления определенных событий, иными словами, торговец сможет предполагать и прогнозировать, опираясь на входные показатели.

У многих инвесторов могут возникнуть сомнения, почему торговые операции разыгрываются совершенно случайно, да и какое отношение все эти расчеты имеют к реальным торгам? Не говоря уже о том, что кривая линия, которая является нашим балансом, должна постепенно увеличиваться и расти, фиксируя эффективность нашей работы.

Во-первых, вне зависимости от принятых нам решений, с точки зрений математической статистики последовательность торговых операций всегда будет выражена в виде случайного процесса, в то время как исход каждой сделки на 100% точно предсказать невозможно.

В связи с этим, чтобы результаты оставались всегда справедливыми, абсолютно для всех стратегий и торговых площадок. Следует использовать генератор случайных чисел, в то время как от исторических расчетов было принято решение отказаться.

Кроме того, общим вектором кривой баланса вы всегда сможете руководить, немного изменяя в создании истории депозита процентное соотношение положительных торговых операций. На практике доказано, что профессиональные спекулянты могут похвастаться результативностью до 75% сделок заключенных с профитом. Но важно, чтобы стоп и тейк были равны.

Процентное соотношение прибыльных сделок по отношению к убыточным операциям (в формуле показатель указан как Х) предсказать достаточно проблематично. Однако данный показатель не оказывает серьезного воздействия на специфику определения оптимального риска.

Разбираем формулу вычисления оптимального риска

В процессе определения наиболее подходящего риска, следует ввести еще 3 дополнительных параметра в нашу формулу:

  • Т – значение отображает, насколько будет увеличен первоначальный торговый счет.
  • N – максимально возможное количество торговых операций, которое потребуется для увеличения торгового счета.
  • Р – уровень просадки, который будет считаться приемлемым.

Теперь попытаемся разобраться в сути. Установите на компьютер систему «Монте-Карло» и попытайтесь решить следующее уравнение. Каков будет оптимальный риск для увеличения торгового счета Т за N кол-во торговых операций при убытка не свыше Р?2

В результате мы получаем расчеты в виде графиков, при этом отображена вероятность благоприятного заключения проводимых расчетов.

Какой результат будет считать благоприятным исходом?

Положительный результат непосредственно в данном случае – увеличение объема торгового счета в Т раз. Опять-таки ниже разместим графики вероятности.

Окончательный расчет наиболее подходящего риск предполагают постановку сложной задачи. Сразу же откажитесь от абстрактных формулировок по типу чем больше, тем лучше. Вам не нужен минимальный риск, или же система ориентированная на долгосрочный трейдинг. Следует немного покопаться, но подобрать наиболее подходящее значение.

Запомните, что математические инструмент и разнообразные формулы, расчета – это очень мощное оружие в руках опытных инвестора. Конечно же, даже самый опытный и мастеровитый торговец не сумеет точно предсказать вероятные изменения рынка, однако управление риском и собственным инвестициям – это в ваших силах. Главное правильно сформировать систему.

Описанная ранее формула является всего лишь одним из многих вариантов, направленных на определение оптимального риска, соответственно, не стоит воспринимать ее как догму. К примеру, многие современные трейдеры занимаются самостоятельным поиском эффективной системы риск менеджмента, которая адаптируется под торговую стратегию

Всегда учитывайте психологический аспект. Если вы очень темпераментны, вспыльчивы и эмоциональны, то пользуйтесь инструментами алготрейдинга, или полностью доверяйте стопам и тейкам, старайтесь вмешиваться в трейдинг по минимуму. Анализируйте и оценивайте предварительно, а когда начинается торговля, уходите из-за компьютера.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:

Binrobot-Lady.ru
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.