Особенности арбитража на валютном рынке Forex

20 марта 19:05 2017
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

Для того чтобы говорить о ключевых особенностях данного процесса, изначально необходимо разобраться с тем, что именно собой представляет арбитраж. Ежедневно арбитраж приносит некоторым инвесторам миллиарды долларов, кроме того, именно благодаря нему происходят наиболее существенные финансовые происшествия. Каждый без исключения вкладчик имеет возможность также использовать данный инструмент для заработка, собственно сейчас мы и разберемся с тем, как это делается.

Арбитраж базируется на применении так называемой «неэффективности» в вопросе образовании стоимости финансового актива. Когда на одном рынке, к примеру, валюта переоценена, а на другом наоборот, недооценена, арбитражник может получить весьма внушительный профит.

Чтобы действительно стабильно зарабатывать, крайне важно понимать существенное отличие арбитража и стратегий торговли, основанных на оценочной стоимости.

Когда стоимость превышает или недотягивает до нормы, арбитражник получает отличную возможность приобрести или продать финансовый актив, что создаст надежду для генерации профита, когда стоимость возвратится к сбалансированной цене. Приобретение недооцененного финансового инструмента или же продажа переоцененного – это торговля, которая базируется на оценочной стоимости. По большому счету это естественный трейдинг.

Торговля арбитражников отличается минимальными рисками, вне зависимости от изменения рыночных событий, торговые операции не станут причиной финансового краха такого инвестора.

Наглядная демонстрация арбитража на валютном рынке Forex

Впрочем, говорить исключительно о теории бессмысленно, поэтому возьмем какой-либо пример. Смоделируем ситуацию, в рамках которой осуществляется две аналогичные торговые операции в Токио и Лондоне. Чтобы максимально упростить, будем брать значения с запасом, но, по сути, этот аспект не имеет принципиального значения.

Обратите внимание на размещенную ниже таблицу, в ней отображены котировки по двум биржам. В результате, вы видите стоимость на каждом тике стоимости.

Продолжаем работать с таблицей. В 8-05 трейдер видит, что присутствует разница в стоимости между двумя биржами. Лондон устанавливает более значительную цену, в результате на Токийском рынке актив недооценен. Речь идет о разнице в размере 10 центов. В этот момент вкладчик открывает два ордера – на приобретение и на продажу. Осуществляется продажа значительной и покупка низкой котировки.

Учитывая тот факт, что инвестор, по сути, приобрел идентичный объем финансового актива, в теории риск отсутствует. Арбитражник залокировал разницу. Теперь необходимо дождаться, когда котировки сойдутся в определенной точке, в этот момент будет закрыто сразу 2 торговых операции. Момент закрытия наступает через 3 секунды. По итогу торговец заработал 1 доллар.

Безусловно, профит не самый впечатляющий, но также стоит брать во внимание тот факт, что вы потратили всего лишь три секунды. При этом полностью отсутствует риск проигрыша денежных средств.

Некоторые инвесторы сравнивают арбитраж со скальпингом, поскольку оба подхода предполагают сбор мелочи. Но в то же время вы тратите минимум времени на заработок денежных средств. Совершенно не обязательно работать с колоссальным объемом, достаточно совершать значительное количество торговых операций.

Понятие и особенности кросс-валютного арбитража

Теперь пришло время поговорить о методе, который в большей степени пользуется популярностью среди рядовых инвесторов – арбитраж между брокерскими конторами. Поверьте, на сегодняшний день данная тактика является наиболее эффективной на валютном рынке.

Для трейдинга по рассматриваемой тактике вам потребуется два депозита, зарегистрированные у различных брокеров. Помимо торговых счетов, желательно обзавестись программным обеспечением, которое используется для отслеживания котировок. Данный софт будет сигнализировать о несовпадении котировок у различных компаний.

Действительно авторитетные компании осуществляют трансляцию котировок с межбанковского рынка в режиме реального времени. К сожалению, на практике лишь единицы брокеров соответствуют этому требованию.

В связи, с чем это связано? Прежде всего, низкая функциональность программного обеспечения, также не стоит сбрасывать со счетов разницу во времени. К тому же, не забывайте, что компании сотрудничают с различными поставщиками ликвидности. Следовательно, несоответствие котировок сегодня считается вполне привычным явлением.

Впрочем, не все так просто. Если вы уже настроились на элементарную работу, по принципу: открыл торговую операцию, подождал немного и закрыл сделку – сразу можете готовиться к тому, что такого не будет.

Опять-таки будем использовать конкретный пример. В таблице размещенной ниже отображены курсы от двух брокерских контор по одному и тому же финансовому активу – пара валют евро/доллар.

Начнем трейдинг ровно в час ночи, сразу же видно, что присутствуют различия в котировках. Разумеется, необходимо сразу же приобрести данный финансовый актив, а затем зафиксировать профит. Если торговая операция будет закрыта уже через секунду, то в итоге получает чистый профит в размере шести пунктов.

Как обстоят дела со спредом?

О какой бы стратегии не шла речь, всегда необходимо считаться со спредом и арбитраж на валютном рынке не стал исключением из этого правила. Если инвестор не научится правильно контролировать спред и прочие торговые издержки, то тогда он столкнется с серьезными проблемами.

Предположим, что спред у первого брокера составлял сначала 1.2028, а затем 1.2038. Иными словами, присутствовал спред в размере десяти пунктов, естественно, что это полностью нивелирует эффективность арбитражного трейдинга.

Если вернуться к нашей примеру, то в итоге из-за спреда мы потеряем еще 2 пункта профита, следовательно, итоговый результат составит 4 пункта прибыли. К сожалению, многие современные брокерские фирмы устроены таким образом.

На динамично развивающихся площадках, когда курсы не пребывают в оптимально синхронизации, спреды будут обладать существенными отличиями. Некоторые конторы даже намеренно замораживают торговый процесс, или же создают предпосылки для реквотов.

Откажитесь от сотрудничества с компаниями, запрещающими арбитражный трейдинг

Учитывая приведенные выше аргументы, можно сделать вывод, что многие брокеры целенаправленно блокируют арбитраж, поскольку подобного рода стратегия направлена на генерацию профита на основе неэффективности работы брокерской конторы. Следовательно, тщательно проверьте условия пользовательского соглашения. Многие компании проверяют торговые операции своих клиентов, что удостовериться в том, что профит совпадает с отклонениями в курсах.

Разумеется, что запрет арбитража – это не самое корректное решение. Следовательно, если вы обнаружили, что какая-либо фирма продолжает блокировать рассматриваемую стратегию, то это первый признак низкой квалификации брокера. Помните, что именно арбитражники делают валютный рынок более активным. Следовательно, без них, другие инвесторы не смогут спокойно зарабатывать.

Основные трудности арбитража на валютном рынке Forex

Арбитраж на валютном рынке Forex – это действительно эффективный метод генерации профита, поскольку при незначительном риске инвестор всегда оказывается в прибыльном положении. Но прежде чем начать работать запомните еще два очень важных правила:

  • Темпы исполнения торговых операций. Арбитраж требует максимально оперативного исполнения. Медленная работа торговой платформы может стать основным источником всех проблем.
  • Спред и прочие расходы. Как уже было сказано, данный аспект напрямую влияет на итоговый профит арбитражника.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.